O gráfico mais importante para o comércio - página 5
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Dimitri, você tem uma frase na mesma página que contradiz fundamentalmente a outra. Você mesmo acaba de escrever que a diversificação é QUERIDA para limitar o risco. Então responda a si mesmo (e a nós) como em seu exemplo a diversificação provou ser "necessária" e "limitada" o risco.
Onde está sua lógica?
A lógica é a seguinte:
1. não há nenhuma exigência da lei americana para fundos PROSIDING. Caso contrário, não haveria falência de fundos.
2. a lei americana não pode ter requisitos de saque em princípio, porque as carteiras dos fundos incluem derivativos, alguns dos quais NÃO são cotados na bolsa de valores. E como eles NÃO estão listados, é impossível determinar sua taxa atual e calcular o drawdown.
3. a diversificação é a coisa certa a fazer para reduzir o risco da carteira. O único problema é que uma carteira diversificada é formada no tempo t0 - a abertura de todas as 20 (por exemplo) posições, e o RISK é o movimento de preços no tempo t1- infinito.
A lógica é a seguinte:
...... e PROSADC é a dinâmica de preços no tempo t1- infinito.Eu lhe digo - você é inadequado para negociar. Ninguém no mundo financeiro jamais pensaria em falar de saque como um preço.
O saque é uma queda no patrimônio (ou saldo), mas não no preço.
Talvez você devesse estudar em algum lugar antes de postar algo aqui?
Eu, por exemplo, faço backup de todas as minhas postagens com citações e links, enquanto você simplesmente lança algumas "revelações" pessoais sem qualquer confirmação.
А?
Estou lhe dizendo - você é inadequado para negociar. Ninguém no mundo financeiro jamais pensaria em falar de saque como um preço.
O saque é uma queda no patrimônio (ou saldo), mas não no preço.
Talvez você devesse estudar em algum lugar antes de postar algo aqui?
Eu, por exemplo, confirmo todas as minhas postagens com citações e links, enquanto você simplesmente lança algumas "revelações" pessoais sem qualquer confirmação.
А?
E eu não disse que o saque é um preço.
Eu disse que o drawdown é o preço DYNAMICS.
Por que a equidade ou o equilíbrio mudam? Por causa do movimento de preços do bem, para o qual foi aberta uma posição? Ou porque choveu e dois estudantes?
P.S. Eu não postarei wikipedia aqui
Eu estava dizendo que o drawdown é sobre o preço DYNAMICS.
Por que tanta morosidade? Vá lá, Dimitri, não seja tímido!
Em seguida, a desvantagem é a dinâmica das chuvas no Brasil que afetam o preço do suco de laranja em Chicago.
Estes perls do anônimo Dimitri devem ser inseridos nos "Anais do fórum" como uma anedota.
Note que ele fala com tanta confiança sobre a ausência de qualquer coisa na lei americana (não há jurisprudência nos EUA, e é improvável que um advogado alegue que não há "nada" na lei americana), como diria apenas um funcionário de um grande banco americano de língua russa. Por exemplo, da Goldman Sachs, ou Morgan Stanley.
A propósito, Dimitri, ninguém aqui espera que você forneça links, nem mesmo para a Wikipedia. Você NUNCA dá links ou citações. Aviso? Não é para isso que você é pago. Não é seu trabalho fazer qualquer trabalho explicativo neste fórum. Muito pelo contrário, de fato.
Em uma palavra - um cossaco. Vá em frente, Dimitri. Você faz o meu dia.
Junte-se a mim no segundo post deste tópico - obrigado, Cap!
É um bom fio condutor.
Junte-se a mim no segundo post deste tópico - obrigado, Cap!
É um bom fio condutor.
Foi aqui que eu realmente fiquei assustado.
A sério. Não me assusta muito. Ei, o que vocês estão fazendo na GS? Você não pode me enganar com bajulação, sou um cara duro.
Bem, faça as contas você mesmo. Eu não trabalho para você, graças a Deus.
Um comerciante com seu depósito inteiro não pode chegar a uma chamada de margem se negociar a uma alavancagem de 1:1.
Você tem 100K dólares e compra 100K libras no mercado à vista. Agora você tem £100K em sua conta. A libra cai e sobe 10% ao ano, e então, com uma alavancagem de 1:1, seu patrimônio (e saldo) - em dólares - não pode mudar mais do que esses 10%. O quê, onde está a chamada de margem?
Pessoal, esta é a 5ª série do ensino médio.
Graças aos deuses, você não trabalha para mim. No entanto, o que isso tem a ver com o trabalho?
Dei-lhe um exemplo simples, tirado do primeiro gráfico que vi, que mostra que você não está dizendo a verdade:https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398
Com base em meu exemplo, é claro que não só o "comerciante" encontraria uma visita de aviso do tio Kolya, mas também encontraria uma parada.
Ao mesmo tempo, aquele com maior alavancagem, mas que negocia com um lote pequeno (e baixo risco para o depósito como um todo), não teria incorrido nas enormes perdas que o imprudente, que acredita que você gosta disso e "negocia" com uma alavancagem de 1:1, teria incorrido.
E, a propósito, agora que você menciona a libra e o dólar:
para 2016 GBPUSD caiu mais de 35.000 pips em uma base de cinco dígitos (3500 no antigo).
Comercializando o depósito inteiro, comprando no alto, o "comerciante" teria enfrentado uma parada (perda irrevogável de fundos) muito antes do final de 2016.
/* e sim, desculpe, se algo, por meus erros gramaticais e de pontuação - eu não sou filólogo ou cientista político*/.
... Isto acontece porque com maior alavancagem sua parte de depoimento para abrir um lote - pode ser MENOR, mas ninguém faz uma posição menor, e todos ficam gananciosos - para maiores porcentagens de lucro.
Esse é o objetivo do MM - calcular o tamanho da posição para que o RISK (ou seja, o saque) não exceda uma certa PERCENTAGEM do depósito. É uma regra básica e mesmo nos EUA ela é legislada para os administradores de fundos.
Alavancagem é uma PERCENTAGEM EXPENSIVA de suas flutuações patrimoniais, dependendo das flutuações de preços. Este é o lado negativo do efeito de alavancagem. Por um lado, reduz a margem necessária para o comércio e, por outro, aumenta os lucros E a porcentagem de drawdown. Exceto que o drawdown, que com alavancagem de 1:100 pode ser o mesmo que crescimento (ou seja, 20% e 100% por mês), os iniciantes esquecem devido a sua ganância ou ignorância, ou arrogância.
É uma espada de dois gumes.
Sergey, você não pode saber como todos comerciam; e que ninguém faz pequenas posições; e que todos são gananciosos.
No comércio, há coisas descomplicadas:
Entretanto, do meu ponto de vista: um comerciante não negociará o depósito inteiro; os comerciantes (comerciantes "reais") lutam pela objetividade; um comerciante não negociará lotes enormes pelos fundos gastos com o comércio em geral. Notas de rodapé de exceções que podem criar uma ilusão ao contrário: nem todos guardam, imho, os valores das contas de negociação na sua totalidade. Provavelmente, não são poucos os que mantêm em contas comerciais apenas uma parte dos valores alocados para negociação. Tendo em mente que diferentes escritórios podem fechar por uma razão ou outra.
Portanto, alguém pode manter nas contas de negociação apenas uma parte dos fundos alocados para negociação. Assim, criando ilusões de negociação com riscos mais elevados do que de fato está implícito.
P./S.: Presumo que por que você não quis responder as perguntas que lhe foram feitas. Suponho que por que você persiste em andar atrás de outros aqui (sobre o assunto de alavancagem).
O mal é que aqueles que acreditaram e acreditarão que você e sua espécie pagaram e pagarão caro por isso. Entretanto, imho, o pior é que outros pagaram e pagarão caro por isso também.
Portanto, que seja cem vezes maior para você e sua espécie. Isto se aplica não apenas aos maus, mas também aos bons.
"...O caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções".
P./S.: Antes de escrever este post, eu havia especificado concretamente o meu outro. Não para você já, mas para mim em geral (que expressou mais precisamente o que eu tentei dizer).
Em vez de:
Quanto a troca na posição longa consumiu antes que o "comerciante" enfrentasse uma parada (perda irrevogável de fundos)?
transmite com mais precisão o que a pergunta a seguir pretende dizer:
Quanto a troca na posição longa antes do "comerciante" encontrar uma parada (perda irrecuperável de fundos)?
Isto é, o que eu estava dizendo: se o "comerciante" acreditasse em declarações como a sua: "...Se você abrir uma posição com todo seu depósito a 1:1 de alavancagem, seu depósito flutuará apenas de 1-2% por dia (volatilidade normal do mercado). Sem "Uncle Kolya", ou seja, sem chamada de margem por alguns meses."Se eu tivesse feito isso e trocado todo o meu depósito, então antes do Ano Novo eu já teria me encontrado não apenas com uma chamada de margem, mas também com uma parada para fora.
Porque, o risco excessivo e o saque a descoberto teriam ido além de qualquer coisa aceitável.
E, a propósito, agora que você menciona a libra e o dólar:
para 2016 GBPUSD desceu mais de 35.000 pips nos cinco dígitos (3500 no antigo).
Comercializando o depósito inteiro, comprando em alta, o "comerciante" teria enfrentado uma parada (perda irrevogável de fundos) muito antes do final de 2016.
/* e sim, desculpe, se algo, por meus erros gramaticais e de pontuação - eu não sou filólogo ou cientista político*/.
Oh, hoje é apenas uma espécie de feriado.
Deena afirma que se eu pegar um maço de dólares, trocá-lo por um maço de libras, colocar esse maço na minha prateleira, dentro de um ano um certo tio Kolya virá até mim e tirará esse maço de libras de mim. Oh, meu Deus!
Se isso não é besteira, não sei o que é "besteira".
Poderíamos estar escrevendo os roteiros de cinema do tio Kolya neste fórum em breve.
Merda.
Hoje é uma celebração e tanto.
Dina afirma que se eu pegar um maço de dólares, trocá-lo por um maço de libras, colocar esse maço na minha prateleira, dentro de um ano um certo tio Kolya virá até mim e tirará esse maço de libras de mim. Oh, meu Deus!
Se isso não é besteira, não sei o que é "besteira".
Você pode estar escrevendo os cenários de mooo-trash do tio Kolya neste fórum em breve.
Merda.
Poderia fazer a gentileza de ligar para onde eu afirmei isso?
Eu não corrigi você, considerando seu lugar como um erro de digitação (em vez de uma troca de divisas). Porque o que o spot(troca com entrega ao vivo) tem a ver com isso se você estava originalmente falando de alavancagem? Você poderia reler você mesmo:https://www.mql5.com/ru/forum/166224
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
O gráfico mais importante para o comércio
Sergiy Podolyak, 2017.01.10 04:47
Aqui está, o gráfico mais importante para o comércio.
Não é um gráfico de par de moedas, ou um gráfico de teste ou otimização.
É um gráfico da dependência exponencial do retorno necessário após um drawdown, um gráfico de recuperação.
Esta dependência é não linear, ou seja, mais ou menos falando, é assimétrica. Quanto maior o drawdown, maior deverá ser a rentabilidade subseqüente. Este é o gráfico do "ultra otimismo" necessário após o uso descuidado da alavancagem.
Mais tabelas explicativas:
Referências:
https://www.hedgeable.com/hedgeable-investment-philosophy-white-paper
http://www.financialtrading.com/cfds/drawdown-recovery/
http://www.bsam.com/research/whitepapers/the-importance-of-managing-risk-in-retirement/
Obrigado Cap.
Quem diria que o Volga flui para o Mar Cáspio depois de um saque de 50%, você tem que ganhar 100% para conseguir seu depósito de volta...
Você é abençoado com o conhecimento sagrado... Bem, agora todos ficarão felizes...