O gráfico mais importante para o comércio - página 2
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Sério? "Basta de matemática"?
Na verdade, eu não reclamei nada do meu próprio aqui, simplesmente citei fotos bem conhecidas de artigos explicativos em sites de investimento bem conhecidos.
Os sites listados têm um ranking (ou seja, estão classificados no top 50 milhões de sites do mundo) de cerca de: 580 000 top sites, 1,6 top milhões, 8,0 milhões respectivamente. Esses são números bastante altos. Se você não é preguiçoso, se quer se tornar um comerciante, e fala inglês, você pode ir lá e ler mais. Os links estão no topo. Corrigido o link para o vídeo.
Você fez muitas de suas próprias afirmações em um curto espaço de tempo neste tópico. )
Se os vínculos que você impôs o ajudarem em sua negociação pessoal e também a resolver por si mesmo a alavancagem - nada contra isso.
Eu não preciso de seus links.
Eu tentei corrigir uma de suas primeiras imprecisões aqui:https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985318
Você não queria me ouvir.
Da mesma forma, você não queria ver a lógica nestas minhas declarações:
A margem é maior com menos alavancagem. O valor do ponto é o mesmo em diferentes tamanhos de alavancagem e depende do tamanho do lote. Não a alavancagem.
Se você não é um inimigo da matemática simples, você deve perceber que o tio Kolya (aviso sobre a necessidade de depósito) e parar de jogar fora (perda irreversível de fundos) pode vir mais cedo com menos alavancagem.
Os perigos estão nos tamanhos de lote utilizados, nas estratégias e táticas comerciais (ou falta delas), não respeitando o MM.
O gerenciamento de riscos de forma sutil e nem tanto é necessário, independentemente do tamanho da alavancagem.
Em vez disso, eles começaram a lhe dizer quese vocêabrir uma posição". em todo o seu depósito a 1:1 de alavancagem, seu depósito flutuará apenas de 1-2% por dia (volatilidade normal do mercado). Sem "Uncle Kolya", ou seja, sem chamada de margem por um par de meses. ..."https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398
Portanto, você não só está tentando me fazer parecer retardado, mas também pensa que todos são idiotas que lêem isto.
A partir das perguntas "para uma pista". Digamos que sobre o par EUR/NZD:
Sergiy Podolyak:
P./S.: Você e eu temos em comum - concordamos que a MM é importante.
Nós divergimos nas "fontes de problemas".
Não é o ombro que é "o culpado" e é assustador.
É interessante que nenhum desses teóricos, profissionais, professores de câmbio, se tornaram milionários.
Todos eles ensinam a todos como negociar, mas por alguma razão eles mesmos não sabem fazer nada no mercado real.
Eu negocio com base nos fundos disponíveis em cada conta como se a alavancagem fosse de 1:100. Se for 1:1000, é invisível para mim. Eu simplesmente não me importo com a alavancagem, se for 1:100 ou mais. O que os riscos têm a ver com isso, por favor explique? Eu perco tanto quanto perco, independentemente da alavancagem... Eu não preciso da alavanca acima de 1:100, eu não toco nela.
Como devo saber exatamente como calcular o tamanho de uma posição?
A matemática aqui é simples: quanto maior a alavancagem, mais seu patrimônio (saldo) diminui com um drawdown - para um tamanho de posição igual. É por isso que é "alavancagem": aumenta a flutuação de seu patrimônio quando o preço flutua. E o preço está sempre flutuando em algum lugar. Comerciantes iniciantes não querem ver isso, e eles vêem apenas oscilações POSITIVAS em seu patrimônio, e não querem antecipar flutuações de seu patrimônio (saldo) DOWN, onde são cortados pela chamada de margem do corretor.
Em vez disso, eles lhe dizem quese você abrir uma posição "... em todo seu depósito com alavancagem 1:1, seu depósito flutuará apenas 1-2% por dia (volatilidade normal do mercado). Sem "Uncle Kolya", ou seja, sem chamada de margem por um par de meses. ..."https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398
Isto é, você não só está tentando me fazer parecer retardado, mas acha que todo mundo é um idiota que lê isto.
A partir das perguntas "para uma pista". Digamos que sobre o par EUR/NZD:
Faça as contas também. Eu não trabalho para você, graças a Deus.
O comerciante, mesmo em todo seu depósito, não será capaz de chegar a uma chamada de margem, se negociar com uma alavancagem de 1:1.
Você tem 100K dólares e compra 100K libras com ele no mercado Forex à vista. Agora você tem £100K em sua conta. A libra cai e sobe 10% ao ano, e então, com uma alavancagem de 1:1, seu patrimônio (e saldo) - em dólares - não pode mudar mais do que esses 10%. O quê, onde está a chamada de margem?
Pessoal, esta é a 5ª série do ensino médio.
Como devo saber exatamente como você calcula o tamanho da posição?
A matemática aqui é simples: quanto maior a alavancagem, mais seu patrimônio (saldo) diminui com um drawdown - para um tamanho de posição igual. É por isso que é "alavancagem": aumenta a flutuação de seu patrimônio quando o preço flutua. E o preço está sempre flutuando em algum lugar. Os comerciantes iniciantes não querem vê-lo, eles vêem apenas oscilações POSITIVAS para cima no patrimônio, e não querem antecipar flutuações de seu patrimônio (saldo) para baixo, onde o corretor o corta em uma chamada de margem.
Como diabos eu deveria saber como você calcula o tamanho de sua posição?
A matemática aqui é simples: quanto maior a alavancagem, mais seu patrimônio (saldo) diminui com um drawdown - para um tamanho de posição igual. É por isso que é "alavancagem": aumenta a flutuação de seu patrimônio quando o preço flutua. E o preço está sempre flutuando em algum lugar. Os comerciantes iniciantes não querem vê-lo, eles vêem apenas oscilações POSITIVAS para cima no patrimônio, e não querem antecipar flutuações de seu patrimônio (saldo) para baixo, onde o corretor o corta em uma chamada de margem.
Shawshaw?
Equidade e equilíbrio são duas coisas diferentes!
2. A alavancagem afeta os fundos de margem! Se eu tiver duas contas (ambas contas em dólares), uma com alavancagem de 1:100, a outra com alavancagem de 1:10. Na primeira conta, para comprar 1 lote (100000 moeda base) de USDCHF eu precisaria de 1000$, na segunda eu precisaria de 10000$ de margem. Ambos terão a mesma taxa de mudança patrimonial.
Se ambas as contas estiverem inicialmente em $20000 e assumirem o pior cenário, a chamada de margem viria $9000 mais cedo na segunda conta do que na primeira. É isso aí.
Aparentemente, você está iludido. A declaração destacada em vermelho revela sua ilusão. A questão é que a alavancagem não afeta o lucro/perda no caso de um tamanho de posição igual (presumo que signifique volume). Isso afeta apenas a rapidez com que uma chamada de margem ocorrerá. Quanto ao resto, tudo o resto será absolutamente igual.
É claro que não pode - se dissermos "em dólares". O lucro em dólares do depósito não muda se o tamanho da posição for igual.
O que quero dizer é que ele muda em PERCENTAGEM para o depósito. Os eventos mais perigosos - stop-out e margin call são declarados de acordo com a porcentagem de seu patrimônio, não seu tamanho.
Se o tamanho da posição for igual, seu patrimônio mudará diferentemente (como um valor percentual) conforme o preço muda, dependendo da alavancagem. Isso acontece porque quanto maior a alavancagem, a parte do seu depósito para abrir um lote pode ser MENOR, mas ninguém faz uma posição menor, e todos são gananciosos - para maior lucro.
Esse é o objetivo do MM - calcular o tamanho da posição para que o RISK (ou seja, levantamento) não exceda um determinado PERCENTE do depósito. É uma regra básica, que mesmo nos EUA é legislada para os administradores de fundos.
Alavancagem é uma PERCENTAGEM EXPENSIVA de suas flutuações patrimoniais, dependendo das flutuações de preços. Este é o lado negativo do efeito de alavancagem. Por um lado, reduz a margem necessária para o comércio e, por outro, aumenta os lucros E a porcentagem de drawdown. Exceto que o drawdown, que com alavancagem de 1:100 pode ser o mesmo que crescimento (ou seja, 20% e 100% por mês), os iniciantes esquecem devido a sua ganância ou ignorância, ou arrogância.
É uma espada de dois gumes.
Esse é o objetivo do MM - calcular o tamanho da posição para que o RISK (ou seja, o saque) não exceda uma certa PERCENTAGEM do depósito. Esta é uma regra básica que mesmo nos EUA é legislada para os administradores de fundos.
Não.
O que "não"?
Já expliquei isso aqui no fórum inglês e o homem pediu desculpas por me ter entendido mal lá.
https://www.mql5.com/en/forum/63495/page6#comment_1888866
http://smallbusiness.chron.com/diversified-vs-nondiversified-investment-company-37629.html
"Vs Diversificados". Empresa de Investimento Não Diversificado
por Chirantan Basu, Demandar a MídiaEmpresas de investimento investem em vários títulos, tais como dinheiro, títulos e ações. Empresas de investimento diversificadas, tais como fundos mútuos, geralmente investem em várias categorias de ativos e em diferentes títulos dentro de cada categoria. Empresas de investimento não diversificadas geralmente investem em uma categoria de ativos ou indústria específica, e em alguns poucos títulos dentro de cada indústria. Os pequenos empresários e outros investidores podem utilizar estratégias de investimento diversificadas e não diversificadas para valorização do capital, renda regular ou uma combinação.
........
De acordo com a Lei das Empresas de Investimento de 1940, uma empresa de investimento diversificada não pode deter mais de 5% de seus ativos em um único título e não mais de 10% dos títulos de um único emissor.
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A diversificação é um núcleo de investimento robusto e, conseqüentemente, de comércio a médio e longo prazo.
E agora é exigido por lei não apenas para empresas de investimento, mas até mesmo para planos de pensão:
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.401%28a%29%2835%29-1
"26 CFR 1.401(a)(35)-1 - Requisitos de diversificação para certos planos de contribuição definida".
também:
http://www.icifactbook.org/fb_appa.html
"Como as operações e as características das empresas de investimento servem aos investidores, examina o tratamento fiscal dos fundos e descreve os princípios fundamentais subjacentes à regulamentação das empresas de investimento".
etc.