O gráfico mais importante para o comércio - página 6
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E você também deve perguntar-lhe se algum ponto tem vantagem ;). E, ao mesmo tempo, se há ou poderia haver entrega ao vivo no mercado de margens ;) ))))))).
A propósito, spot está fazendo uma transação com uma data acordada de entrega do bem, padrão spot => T +2 dias - razão pela qual a troca de quarta-feira para quinta-feira é o dobro ;). Ao contrário dos mesmos adiantamentos/futuros.
The standard settlement timeframe for foreign exchange spot transactions is T + 2 days; i.e., two business days from the trade date. Notable exceptions are USD/CAD, USD/TRY, USD/PHP, USD/RUB, USD/KZT and USD/PKR currency pairs, which settle at T + 1.
2Sergiy Podolyak você absolutamente em vão não tenta entender o que Dina lhe diz.
Como parece que você opera mais emocionalmente do que matematicamente, vou tentar traduzir sua declaração para a linguagem civil: Você diz que um carro com um motor mais potente e um velocímetro marcado a 300 km/hora é mais perigoso de dirigir em estradas públicas do que um carro com um motor menos potente e um velocímetro marcado a 180 km/hora, sendo todas as outras condições iguais. Em troca, é dito que o perigo está na almofada entre um volante e um assento, e que se deve escolher a velocidade dependendo das condições da estrada, e não a velocidade máxima marcada em um velocímetro.
A propósito, não importa quantas opiniões amadoras você cita para apoiar seu ponto de vista )))) - Ele só mostra o quanto você está distante do assunto.
Você está desperdiçando sua energia...
O ponto principal do pensamento do iniciante do tópico é que se você trocar todo o depoimento em cada comércio, então com muita alavancagem você perderá mais rápido do que com um pouco de alavancagem.
Sim, cap.
É claro que estes gráficos não são um gestor de risco.
Um gerente de risco não é um gerente de risco porque seu cálculo depende principalmente das expectativas matemáticas.
O argumento sobre alavancagem pode ser resumido da seguinte forma.
A alavancagem nada mais é, na minha opinião, do que uma certa proporção de seu patrimônio líquido em relação à parte dos fundos do corretor que você gasta em sua negociação.
Portanto, quanto maior a alavancagem, maior o risco de perda de fundos, espero que por razões óbvias. Alavancagem também permite que você negocie com um investimento menor, essencialmente às custas de outra pessoa, simplesmente colocando se você não tiver quase nenhum dinheiro))))
Portanto, sugiro o uso de um gerente de risco que se encaixe na estratégia e esqueça estas telas e links porque não há nada de surpreendente e necessário para um comerciante neles, embora quando você os conheceu pela primeira vez você tenha ficado viciado.
Você está desperdiçando sua energia...
O ponto principal do pensamento do iniciante do tópico é que se você trocar todo o depoimento em cada comércio, então com muita alavancagem você perderá mais rápido do que com um pouco de alavancagem.
Sim, cap.
Isso é verdade, mas a questão é que o tamanho da alavancagem está indiretamente envolvido. A razão é que com uma maior alavancagem, o comerciante será capaz de abrir com mais volume se ele abrir com todas as cintas disponíveis. De forma correspondente, o valor do pip será maior e o número de pontos contra a posição aberta que o depósito será capaz de suportar antes que a margem livre seja esgotada será menor. Assim, a parada e a chamada de margem ocorrem mais cedo.
A afirmação no posto inicial da TC é absoluta - ou seja, mais alavancagem ==== mais risco. Na verdade, é com isso que ele discorda.
A base para o gerenciamento de risco é o valor de ponto e margem livre e depende da alavancagem apenas em extremos, mas ninguém força o trader a abrir cada vez ao máximo, assim como ninguém força o motorista a acelerar constantemente até a parada no carro ))))))).
Com um gerenciamento de risco (RM) adequado, o tamanho da alavancagem pode até mesmo aumentar as chances de ganhar dinheiro. Exemplo (teórico, mas muito real): com a mesma estratégia de negociação, uma conta com maior alavancagem pode tolerar ou mais movimento de preços contra uma posição aberta, porque mais margem livre é deixada depois que a posição é aberta, ou mais negócios perdidos seguidos. No caso de uma conta altamente alavancada com uma gestão sensata do dinheiro é possível resistir a um saque maior, com a possibilidade de continuar o comércio. Se uma negociação é responsável, o mesmo sistema de negociação pode aparecer em tais condições que, em um caso, não há fundos suficientes para continuar a negociação e uma série de negociações perdedoras simplesmente a interromperá. E, no outro caso (com uma alavancagem maior e mantendo o MM) há fundos suficientes para passar uma série de negociações perdedoras e então o depósito é restaurado em negociações lucrativas.
Ou seja, a afirmação de que uma maior alavancagem conduz inequivocamente ao aumento do risco no comércio não é verdadeira. A violação das regras MM/RM leva ao aumento do risco na negociação.
É disso que se trata neste discurso. )))))))
É claro que estes gráficos não são um gestor de risco.
Um gerente de risco não é um gerente de risco porque seu cálculo depende principalmente das expectativas matemáticas.
Sugiro que o argumento sobre alavancagem possa ser resumido da seguinte forma.
1. A alavancagem nada mais é, na minha opinião, do que uma certa relação do seu capital com a parte dos fundos do corretor que você gasta em sua negociação.
2. Portanto, quanto maior a alavancagem, maior o risco de perda de fundos, espero que por razões óbvias. Alavancagem também permite que você negocie com um investimento menor, essencialmente às custas de outra pessoa, simplesmente colocando se você não tiver quase nenhum dinheiro))))
3. Portanto, sugiro o uso de um gerente de risco que se encaixe na estratégia e esqueça estas telas e links, pois não há nada de surpreendente e necessário para um comerciante neles, embora quando você os conheceu pela primeira vez você tenha ficado viciado.
Bem, a definição de alavancagem/alavancagem está realmente lá. E você está certo em que é uma garantia que é fixada na conta do trader e não participa do cálculo da margem livre necessária para manter uma posição aberta.
A segunda declaração, por outro lado, IMHO, é discutível. Mais correto, eu acho, é isto: Mais alavancagem dá mais oportunidades para que o negociador aumente os riscos comerciais.
Mas se o comerciante aumentará ou não os riscos depende do comerciante. )))))))
O terceiro ponto é verdadeiro - RM/MM é escolhido especificamente para a estratégia, não em abstrato.
Eu me peguei na hora, olhando silenciosamente para o monitor.
Você foi como ar puro e uma luz quente para mim, após as reivindicações do autor do tópico.
Você, e outros veteranos de boa forma, são cada vez menos "vistos" no fórum.
Mas talvez seja natural. E é uma pena. Embora seja compreensível.
P./S.: Seu exemplo sucinto:
A base para o gerenciamento de risco é o valor de ponto e a margem livre e dependem apenas da alavancagem em extremos, mas ninguém está forçando um trader a abrir cada vez para o máximo sais, assim como ninguém está forçando um motorista a pressionar constantemente o gás até o auto )))))))
Com um gerenciamento de risco (RM) adequado, o tamanho da alavancagem pode até mesmo aumentar as chances de ganhar dinheiro. Exemplo (teórico, mas muito real): com a mesma estratégia comercial, uma conta com maior alavancagem pode tolerar ou um movimento de preços de mais pips contra uma posição aberta, porque mais margem livre é deixada após a abertura da posição, ou mais negócios perdidos seguidos. No caso de uma conta altamente alavancada com uma gestão sensata do dinheiro é possível resistir a um saque maior, com a possibilidade de continuar o comércio. Se a negociação for administrada corretamente, o mesmo sistema de negociação pode se revelar na situação em que, em um caso, não há dinheiro suficiente para continuar a negociação e uma série de negociações perdedoras simplesmente a interromperá. No outro caso (com uma maior alavancagem e mantendo o MM) há dinheiro suficiente para passar uma série de negociações perdedoras e então o depósito é restaurado em negociações lucrativas.
Ou seja, a afirmação de que mais alavancagem conduz inequivocamente a mais riscos no comércio não é verdadeira. É a violação das regras MM/RM que leva ao aumento do risco no comércio.
E um exemplo breve e claro no início do tópico, dado por Aleksey Kozitsyn .
E declarações do autor do tópico (elas me lembraram muitodas declarações de new_rena em outro tópico), levaram ao fato de que, estando em meus pensamentos, eu desenhei um pequeno esquema.
Em geral, vou dar agora a tabela (uma tabela no próximo post, outra no próximo), como uma espécie de ilustração descomplicada dos exemplos expressados.
Entre outras coisas, você pode ver que com menos alavancagem, pode haver mais riscos do que com mais alavancagem.
Antes de acrescentar a tabela e o esquema que estava mencionando quando prestei meus respeitos aVladyslav Goshkov(sem esta informação parece que estou escrevendo sobre um livro de referência), devo também mencionar que fórmulas diferentes para calcular a quantidade de margem para abrir uma posição comercial podem ser encontradas na Referência MQL5. Eles estão lá - na tabela que descreveo ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.
Para FOREX (todos os abaixo mencionados se aplicam a FOREX trading), é
Identificador
Descrição
Fórmula
SÍMBOLO_CALC_MODE_FOREX
Modo Forex - cálculo de lucro e margem para Forex
Margem: Lotes*Tamanho/ Alavancagem do contrato
Lucro: (fechar_preço_aberto_preço)*Tamanho_de_contrato*Lotes
Ou seja, é claro que a alavancagem não está envolvida no cálculo do lucro/perda.
Gostaria também de expressar minha opinião sobre o seguinte:
Acho que o medo de alavancagem é contribuído pelo próprio nome:alavancagem.
É provável que para alguém não familiarizado com eles, esta combinação de palavras possa involuntariamente causar associações com algum tipo de crédito monetário (como aquele dado em bancos ou outros lugares).
Os ombros, no entanto, são algo mais.
E os números sobre alavancagem: 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1:200 (e outros), se você não estiver familiarizado com eles, pode fazer você pensar que significa algo assustador.
Considerando que (como você pode ver não apenas quando se negocia com dinheiro real, mas também quando se negocia em demonstração):
Então, ok. Passo à tabela e ao esquema de figuras, ilustrando sem complicações que os sustos sobre a alavancagem não são muitas vezes rebuscados.
Os dados iniciais são os seguintes:
Para estar nolado seguro, devo mencionar que tomei osníveis MarginCall e StopOut como os primeiros que vi. Isto é,não na base do "melhor". O tamanho do lote é o mínimo que eu conheço.
Na tabela - isto é o que seriam os juros e a quantidade de margem, chamada de margem e stop out, com base nas condições acima e diferentes tamanhos de alavancagem:
A propósito, se você tem (ou deixou) em sua conta $1000 com alavancagem 1:1, isto podenão ser suficiente para abrir uma posição comercial (< fonte verde - estes são adições e esclarecimentos feitos posteriormente)com um lotemínimo, porque a marca (taxa) de um par de moedas pode estar acima de 1,00000. Por exemplo, no momento em que escrevi este post EUR/USD estava em 1.0698
Dados da tabela em forma esquemática:
Acrescentado: uma célula das barras no gráfico a 1:1 alavancagem é igual a $10. Uma célula de barras com alavancagem mais alta no diagrama, é igual a $1 (vou adicioná-la ao diagrama e riscá-la novamente agora).
Acrescentado: acabadoe costurado novamente.
Este gráfico mostra claramente os fundos não comprometidos, a margem e os níveis de stop out, dependendo do tamanho da alavancagem.
Além disso, mostra que o tamanho da alavancagem não aumenta a conta comercial de um comerciante.
Mostra também que os fundos comerciais com os quais um comerciante pode operar são limitados pelo montante listado e pelo nível de stop out.
E, entre outras coisas, mostra que uma maior alavancagem pode permitir carregar menos riscos. Por exemplo, a alavancagem pode ajudar:
Além disso, o corretor fecha o comércio à força para o comerciante, quandoo saldo da conta do comerciantediminui (cai) até o nível deStopOut. **Do diagrama, os níveis de parada em diferentes tamanhos de alavancagem estão marcados em vermelho.
Se você comercializa com um lote maior do que0,01, a margem aumenta. Tanto o lucro quanto o prejuízo aumentam (o valor do ponto é maior do que com um lote menor).
No próximo post eu darei a mesma tabela como acima, mas com um tamanho de lote igual a0,10.
Sem qualquer descrição longa que o acompanhe.
Mesma tabela como acima, mas com lote =0,10. /* tabela e gráfico anteriores - com tamanho de lote =0,01*/.
Assim, um ponto de lucro/perda (o quinto com cotações de cinco dígitos) já será igual a $0,10. O quarto ponto em citações de cinco e quatro dígitos =1$:
Eu não fiz um desenho para esta mesa.
Concluído: Não, finalmente decidi fazer isso e anexei a imagem. Parece idêntico à figura acima. A única diferença é que na figura abaixo:
Ou seja, à escala.
Mas é basicamente isso que as tabelas comparam, já que a primeira tabela é cerca de um lote 0,01, e a tabela neste post e na figura abaixo é cerca de um lote0,10 (sendo todas as outras coisas iguais)
Adicionado: Substituiu o gráfico anteriormente anexado neste post, porque seu cabeçalho não corrigiu os valores de um ponto de lucro/perda de quatro dígitos e cinco dígitos. Eu o copiei do esquema com lote 0,01 e não notei que não corrigi o custo de um pip em seu cabeçalho (no início do meu post eu escrevi sobre o custo de pips com lote 0,10, mas no cabeçalho do esquema...). Desculpe.
P./S.: Por via das dúvidas, gostaria de mencionar que os cálculos para aplicação real podem ser feitos através de buscas na Internet usando a combinação de palavras:calculadora do trader
Dependendo de vários fatores, eles podem ser diferentes. Por exemplo: tamanho do lote, instrumento financeiro, sua marca (taxa de câmbio), tamanho do contrato, moeda da conta, direção comercial, quantidade de dinheiro na conta, quantidade de alavancagem (em termos de cálculo do valor da margem). Algo parecido com isto.
Levando em consideração e utilizando diferentes fatores - depende em grande parte do comerciante.
Exageros sobre os perigos de alavancagem, e inconsistentes com a ficção factual a respeito deles, é, imho, o caminho a seguir:
Em geral, de coisas que não conduzem ao otimismo.
Algo parecido com isto.
E, entre outras coisas, mostra que uma maior alavancagem pode permitir um menor risco. Por exemplo, a alavancagem pode ajudar:
Este é outro absurdo disfarçado por meias verdades.
E, como sabemos, meias verdades são piores do que mentiras (sabedoria popular).
Deena não mostrou deliberadamente o risco em ombros diferentes. Teria sido suficiente mostrar outra coluna de mudança no patrimônio (em % da margem de posição) quando o preço de um ativo mudasse em 1% - e tudo teria ficado imediatamente claro. Qualquer pessoa honesta que tenha concluído a 7ª série do ensino médio o teria feito. Mas Dina não o fez. Portanto, ela é a inteligente, e os Acordos Internacionais de Basileia e os regulamentos de limitação de alavancagem são um disparate, de acordo com Deena. E as leis americanas e a lei Dodd-Frank limitando a alavancagem para Forex a 1:50, de acordo com Deena, é um absurdo, todos eles são idiotas em Wall Street lá.
Até mesmo o site da CNBC explica especificamente os perigos de alavancagem para as pessoas comuns:
http://www.cnbc.com/2015/01/16/forex-leverage-how-it-works-why-its-dangerous.html
Mesmo o mais popular e simples site da Investopedia explica os perigos de alavancagem claramente e em seus dedos:
http://www.investopedia.com/articles/forex/092115/how-much-leverage-right-you-forex-trades.asp
Mas Dina fala teimosamente e só vê o lado reconfortante da alavancagem e não vê o perigo de aumento de risco no uso de alavancagem.
Alavancagem é uma espada BOTTOM.