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Foi exatamente isso que eu fiz e consegui o segundo arquivo no arquivo! :)
Dê uma olhada de perto, leia aqui.
Todos esses Exoduses e Flips nas estatísticas só são relevantes se uma pessoa negocia e a outra analisa e vira :)
Para fazer uma inversão de marcha, você tem que se virar.
Quanto a isso, não importa o quanto você analise, acabará com a mesma coisa...
O spread em toda parte é de 18 pips contra 650 pips SL/TP (primeiro arquivo de dados).
Mais uma vez - você publica seus dados, nós os comparamos. Talvez haja um bug no testador (eu duvido!). :)
Suspeitar teoricamente que algo está errado é uma coisa. Mas verificar ou provar com os dados em mãos é outro.
Isso é o que já escrevi - uma inversão estrita. Usamos SL==TP===800 (segundo arquivo de dados). Então no primeiro caso (direto) todas as ordens são apenas SELLSTOP, no segundo (reverso) todas as ordens são apenas BUYLIMIT.
O que está errado, e como você está fazendo isso?
Sugiro excluir qualquer outro "processamento estatístico" em nome da pureza do experimento.
Oh, não consegui investigar hoje.![](https://c.mql5.com/mql4/forum/2016/04/sad.gif)
Devo ter algum tempo livre amanhã... Porque estou sentindo que estamos falando de "golpes" completamente diferentes
...
Pode muito bem ser. Quando você sabe (após o fato) que a estratégia está perdendo, você muda o tipo de ordem nela.
Ou seja, você coloca SELLSTOP no mesmo sinal, e BUYLIMIT e voila.
Tudo isso no testador, é claro. :)
Se você tiver tempo, eu lhe mostrarei o que acontece quando não há propagação. :)
Pode muito bem ser. Quando você sabe (após o fato) que a estratégia está perdendo, você muda o tipo de ordem nela.
Ou seja, você coloca SELLSTOP no mesmo sinal, e BUYLIMIT e voila.
Tudo isso no testador, é claro. :)
Se você tiver tempo, eu lhe mostrarei o que acontece quando não há propagação. :)
Em geral, sim, mas esse não é o meu objetivo. É que sem a propagação as voltas funcionam "corretamente", e com isso, como eu já mostrei. :)
É assim que as coisas são. Não há nada que separe o spread do lucro. E com ele, não importa como você vira ))
Sim, mas aqui está um visual, caras:
Interessante, ansioso por isso. Basta usar melhor a segunda versão dos dados.
Bom dia caros colegas![](https://c.mql5.com/mql4/forum/2016/04/smile_5.gif)
mt4trade, parece-me que você faz uma "inversão" simplesmente mudando a direção de uma posição aberta pelo sinal TS. E, ao mesmo tempo, você mantém o STOP SPacing como deve ser de acordo com o TS.
E isto - uma ESTATÍSTICA DE ACHIEVEMENTOS completamente diferente (!).
"De acordo com minhas regras, não é apenas uma mudança de direção de posição, mas também uma mudança de distâncias de parada de acordo com o spread, de modo que a posição inversa será fechada na MESMA HORA QUANDO A FRONTE ESTIVER PERDIDA (!). Somente neste caso, serão salvas todas as CARACTERÍSTICAS das estatísticas primárias dos resultados de seu TS, nas quais você decidiu apostar, analisando os dados.
Eis o que eu tenho para a PRIMEIRA opção que você deixou cair:.
A linha vermelha, é o gráfico OUTPUT do "equilíbrio em pips". (sobre o qual levantei anteriormente minha pergunta sobre a propagação).
A linha preta, é o gráfico "equilíbrio em pips", que é obtido com MEU TRANSFORMO.
A partir disso, concluo que seu TS gera sinais com precisão 50/50, se NÃO ACREDITAR o SPRED,... e estou apostando nisso.
Surge uma terceira linha azul. Este já é um gráfico de "saldo em moeda" ... porque escolhi jogar com o volume de minhas posições abertas ao negociar contra sinais TS (mas, POR MINHA REGRA DE TRANSACÇÃO) como uma fonte de lucro.
A regra de mudança do volume de transação era aumentar o volume de uma posição após uma perda de comércio em 10% do volume inicial (para a escala deste gráfico, o volume inicial foi escolhido =650 unidades).
Mas, pessoalmente, não estou interessado em um simples gráfico.
...
Acima de tudo, gostaria de ver aqui o raciocínio das pessoas...
E "veredictos" prontos como "ok"... ou "porcaria" - não é legal... Não, não é.