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Eugene, aqui está uma opção mais fácil. Os dados estão no arquivo anexo.
Aqui vemos claramente a forte influência da propagação. Dois gráficos, mas um e o mesmo TS.
Parece que são quase 1900 dólares, portanto o lucro será de aproximadamente.
Mas são apenas 307 dólares.
Aqui eu estou anexando o arquivo com os dois arquivos. O mesmo TS: OrdT1.csv - ordens de limite, OrdT0.csv - ordens de parada.
SL/TP parecem não ser pequenos (600), mas ambos são "perfeitamente" estáveis - por perdas! :)
Faça algo a respeito disso. :)
Aqui, abriu o primeiro arquivo.
Traçou o gráfico "saldo em pips".
Eu olho para ele e penso: "Aqui está um gráfico de uma pessoa que negocia pelos sinais de seu TS. Qual deveria ser o spread, de modo que a outra pessoa, ... que negociou com ele um segundo em um segundo, mas CONTRA, estava em déficit ...?
Ou entendi algo errado no arquivo, ou este exemplo não é nada adequado para demonstrar as dificuldades com a reversão...
Eugene, aqui está uma opção mais fácil. Os dados estão no arquivo anexo.
Aqui podemos ver claramente uma forte influência de propagação.
Parece que são quase 1900 dólares, o que significa que o lucro será de aproximadamente.
Mas são apenas 307 dólares.
O senhor está fazendo algo muito errado...
Vamos ver o que é.
O que exatamente você faz quando negocia CONTRA seus sinais TS?
O spread em toda parte é de 18 pips contra 650 pips SL/TP (primeiro arquivo de dados).
Mais uma vez - você publica seus dados, nós os comparamos. Talvez haja um bug no testador (eu duvido!). :)
Suspeitar teoricamente que algo está errado é uma coisa. E verificar ou provar com os dados em mãos é outro.
Eu já escrevi isso - inversão estrita. Usamos SL==TP===800 (segundo arquivo de dados). Então no primeiro caso (direto) todas as ordens são apenas SELLSTOP, no segundo (reverso) todas as ordens são apenas BUYLIMIT.
O que está errado, e como você está fazendo isso?
Sugiro excluir qualquer outro "processamento estatístico" em nome da pureza do experimento.
O spread em toda parte é de 18 pips contra 650 pips SL/TP (primeiro arquivo de dados).
Mais uma vez - você publica seus dados, nós os comparamos. Talvez haja um bug no testador (eu duvido!). :)
Suspeitar teoricamente que algo está errado é uma coisa. Mas verificar ou provar com os dados em mãos é outro.
Isso é o que já escrevi - uma inversão estrita. Usamos SL==TP===800 (segundo arquivo de dados). Então, no primeiro caso (direto) todas as ordens são apenas SELLSTOP, no segundo (reverso) todas as ordens são apenas BUYLIMIT.
O que está errado, e como você está fazendo isso?
Sugiro excluir, por enquanto, qualquer outro "processamento estatístico" em nome da pureza da experiência.
no arquivo v2 o primeiro arquivo - então uma mudança de direção ajudará. e no segundo arquivo não para mim - por volta de zero - eu me pergunto como ser
O que você fará com o primeiro arquivo (estratégia)??? :)
Como você converte os negócios?
Então o que você fará com o primeiro arquivo (estratégia)? :)
Como você converte os negócios?
Na estratégia(primeiro arquivo) substituir selltop por buylimit
Foi exatamente isso que eu fiz e consegui o segundo arquivo no arquivo! :)
Dê uma olhada de perto, leia aqui.