O que há de errado com meu algo-trading?
Saudações, senhores!
Recentemente começou a se dedicar à robótica. Os sistemas são despretensiosos, mas têm alguma base lógica (se aumentados em tanto %, então comprar, etc. - pode-se dizer ação de preço). Não há sentido em dar códigos. Não utilizo indicadores de forma alguma devido à minha convicção em sua inutilidade. Portanto, sem otimização, eu não consegui criar NENHUM sistema lucrativo no momento! O que eu estou fazendo de errado? Mudei os parâmetros, troquei o tp e o sl e ainda é um dreno! Mas eu utilizo principalmente grandes prazos, especialmente os diários, com grandes tp e sl, de modo que o efeito dos custos comerciais é mínimo!
O que eu estou fazendo de errado?!? É realmente o caso de um sistema de comércio ser quase uma escolha aleatória de uma regra de entrada (alguma combinação de indyuks) super otimizada para os buracos da história?
Cavalheiros que realmente negociam e apenas conhecedores, por favor, descrevam-na!
Tenho que dar mais parâmetros. Por exemplo: Stop Loss 1000, Take Profit 100. E assim por diante.
Você também deve dar os parâmetros. Por exemplo, stoploss 1000, takeprofit 100. E assim por diante.
SL e TP são geralmente idênticos um ao outro, por exemplo, nos dias em que algo em torno de 70-100pp
E de preferência com esclarecimento se 70-100pp está no quinto ou quarto dígito das aspas.
No quarto, ou seja, aproximadamente uma vela diária (isto se aplica a dias).
Aqui está um exemplo de um sistema:
Comprar na abertura da barra zero se a abertura da barra zero estiver acima do fechamento da primeira barra, com o fechamento da primeira barra acima da abertura da mesma barra e a abertura da primeira barra acima do fechamento da segunda barra, com o fechamento da segunda barra acima de sua abertura. Para as vendas, as condições são o contrário. Sair de uma posição na abertura do próximo bar após a barra de entrada.
//-------Код открытия позиции--------- if (Open[0]>Close[1] && Close[1]>Open[1] && Open[1]>Close[2] && Close[2]>Open[2]) { Opn_B=true; // Критерий откр. Buy if(Opn_B) BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0); } if (Open[0]<Close[1] && Close[1]<Open[1] && Open[1]<Close[2] && Close[2]<Open[2]) { Opn_S=true; // Критерий откр. Sell if(Opn_S) BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0); } //-------Код закрытия позиции--------- if (BarOpen != iTime(_Symbol,_Period,0)) { Cls_S=true; Cls_B=true; }
No EURUSD (1D TF), o sistema mostra resultados negativos e 272 negociações em 14 anos é aproximadamente 1 negociação em 19 dias. Vamos tentar mudar para um período de tempo mais baixo (4H) para aumentar o número de negócios. O tamanho médio de uma vela EURUSD no período de 4H é de 45,1 pontos. A dispersão foi feita em 1 ponto de teste, ou seja, os custos comerciais são de cerca de 2,2%. Como resultado, temos o seguinte resultado:
Se mudarmos a lógica do sistema e abrirmos posições vice versa de acordo com as regras do sistema, temos
E é assim que todos os meus sistemas acabam, parece que estou perdendo algo ou estou fazendo algo errado...
Aqui está um exemplo de um sistema:
Comprar na abertura da barra zero se a abertura da barra zero estiver acima do fechamento da primeira barra, com o fechamento da primeira barra acima da abertura da mesma barra e a abertura da primeira barra acima do fechamento da segunda barra, com o fechamento da segunda barra acima de sua abertura. Para as vendas, as condições são o contrário. Sair de uma posição na abertura do próximo bar após a barra de entrada.
No EURUSD (1D TF), o sistema mostra resultados negativos e 272 negociações em 14 anos é aproximadamente 1 negociação em 19 dias. Vamos tentar mudar para um período de tempo mais baixo (4H) para aumentar o número de negócios. O tamanho médio de uma vela EURUSD no período de 4H é de 45,1 pontos. A dispersão foi feita em 1 ponto de teste, ou seja, os custos comerciais são de cerca de 2,2%. O resultado é o seguinte:
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s018.radikal.ru/i520/1409/fd/14d227eb524b.png[/IMG][/URL]
Vamos mudar a lógica do sistema e abrir posições vice-versa, de acordo com as regras do sistema que temos:
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s008.radikal.ru/i306/1409/26/ebbd08036c5b.png[/IMG][/URL]
E é assim que todos os meus sistemas acabam, parece que falta algo ou estou fazendo algo errado...
Não há limite para a perfeição, mas você está definitivamente fazendo isso errado aqui! Observe as velas diárias no gráfico e suas citações! É improvável que você encontre sua variante!
Não há limite para a perfeição, mas você está definitivamente fazendo isso errado aqui! Observe as velas diárias no gráfico e suas citações! É improvável que você encontre sua variante!
Eu não sei o que você quer dizer. Se você quer dizer a lógica do próprio sistema, então eu também lhe dei a variante de reversão - o resultado é o mesmo. E qualquer que seja a lógica que eu utilize, o resultado é o mesmo.
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Saudações, senhores!
Recentemente começou a se dedicar à robótica. Os sistemas são despretensiosos, mas têm alguma base lógica (se aumentados em tanto %, então comprar, etc. - pode-se dizer ação de preço). Não há sentido em dar códigos. Não utilizo indicadores de forma alguma devido à minha convicção em sua inutilidade. Portanto, sem otimização, não consegui criar NENHUM sistema lucrativo no momento! O que eu estou fazendo de errado? Mudei os parâmetros, troquei o tp e o sl e ainda é um dreno! Mas eu utilizo principalmente grandes prazos, especialmente os diários, com grandes tp e sl, de modo que o efeito dos custos comerciais é mínimo!
O que eu estou fazendo de errado?!? É realmente o caso de um sistema de comércio ser quase uma escolha aleatória de uma regra de entrada (alguma combinação de indyuks) super otimizada para os buracos da história?
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