Econometria: Previsão do modelo de espaço do Estado - página 24
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é engraçado...
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você não precisa disso.
O que você precisa fazer -
1.primeiro verifique a precisão da simulação ... compare os cortes obtidos no software e em tempo real
2.procurar por conexões.... você precisa de uma régua... + selecionar e examinar influências... talvez você não precise de Ensable18
ps.se você tivesse postado o modelo na página 2 ele teria sido desmontado há muito tempo...agora não me apetece bisbilhotar...Boa Sorte...
Bem, aí está. Aí está sua resposta aos seus postos.
Ele não o quer -- ele quer o pântano.
Não perca o fio...
Sanych, saia do esconderijo... todos aqui são humanos, não uma besta e entendem tudo...
o que você precisa fazer -
Você precisa primeiro verificar a correção da simulação ... comparar os cortes obtidos no programa e em tempo real
2.procurar por conexões.... você precisa de uma régua... + selecionar e examinar influências... talvez você não precise de Ensable18
ps.se você tivesse postado o modelo na página 2 ele teria sido desmontado há muito tempo...agora não me apetece bisbilhotar...Boa Sorte...
Eu já dei minha opinião acima com conselhos para o autor do fio - saia daqui. Ele precisa ganhar dinheiro, não ler as besteiras dos locais .... Sou eu que não tenho nada para fazer, então estou preso...
Sobre downloads. Do meu perfil até agora:
downloads de invólucros - 705.
downloads de indicadores - 1229
20 barras não me parece ser suficiente para calcular a condição.
De fato, a fixação do tamanho da janela dificilmente será muito boa: informações críticas podem muito bem ser dispersas em uma história muito mais profunda. Penso que esta é a principal desvantagem dos modelos autoregressivos em econometria.
20 barras não me parece ser suficiente para calcular a condição.
De fato, a fixação do tamanho da janela dificilmente será muito boa: informações críticas podem muito bem ser dispersas em uma história muito mais profunda. Na minha opinião, este é o principal inconveniente dos modelos autoregressivos em econometria.
Utilizo um modelo de espaço de estado adaptativo dinâmico para processos aleatórios não estacionários. A escolha de um determinado modelo e seus parâmetros é feita pela chegada de cada barra.
Este modelo consiste necessariamente de pelo menos duas equações: a equação de medição e a(s) equação(ões) de estado. O estado é previsto, e então uma previsão da quantidade medida é calculada a partir desta previsão do estado. Existem variantes do SSM que coincidem com a ARIMA, mas este é um caso especial e bastante raro que confirma seu ponto de vista.
Um tipo especial de autoregressão é usado para calcular limites que são computados a partir de erro de previsão, e é (erro de previsão) estacionário, ou seja, o modelo autoregressivo é bastante aplicável a este processo aleatório.
No que diz respeito à janela.
Precisamos responder à pergunta: quantas barras históricas mínimas são necessárias para que a tendência persista até a próxima barra? A probabilidade da tendência persistir a 10+1 barras é muito maior do que a 50+1 barras e você pode não considerar 100+1 barras em absoluto. Intuitivamente, sim.
Utilizo um modelo dinâmico adaptativo de estado-espaço para processos não estacionários aleatórios. A escolha do modelo particular e seus parâmetros é feita pela chegada de cada barra.
Este modelo consiste necessariamente de pelo menos duas equações: a equação de medição e a(s) equação(ões) de estado. O estado é previsto, e então uma previsão da quantidade medida é calculada a partir desta previsão do estado. Existem variantes do SSM que coincidem com a ARIMA, mas este é um caso especial e bastante raro que confirma seu ponto de vista.
Um tipo especial de autoregressão é usado para calcular limites que são computados a partir de erro de previsão, e é (erro de previsão) estacionário, ou seja, o modelo autoregressivo é bastante aplicável a este processo aleatório.
No que diz respeito à janela.
Precisamos responder à pergunta: quantas barras históricas mínimas são necessárias para que a tendência persista até a próxima barra? A probabilidade da tendência persistir a 10+1 barras é muito maior do que a 50+1 barras e você pode não considerar 100+1 barras em absoluto. Intuitivamente, sim.
Utilizo um modelo dinâmico adaptativo de estado-espaço para processos não estacionários aleatórios. A escolha de um determinado modelo e seus parâmetros é feita pela chegada de cada barra.
Este modelo consiste necessariamente de pelo menos duas equações: a equação de medição e a(s) equação(ões) de estado. O estado é previsto, e então uma previsão da quantidade medida é calculada a partir desta previsão do estado. Existem variantes do SSM que coincidem com a ARIMA, mas este é um caso especial e bastante raro que confirma seu ponto de vista.
Um tipo especial de autoregressão é usado para calcular limites que são computados a partir de erro de previsão, e é (erro de previsão) estacionário, ou seja, o modelo autoregressivo é bastante aplicável a este processo aleatório.
No que diz respeito à janela.
Precisamos responder à pergunta: quantas barras históricas mínimas são necessárias para que a tendência persista até a próxima barra? A probabilidade da tendência persistir a 10+1 barras é muito maior do que a 50+1 barras e você pode não considerar 100+1 barras em absoluto. Intuitivamente, é assim.
1. Poderia citar o tipo de autoregressão, a função com base na qual a previsão é feita?
2. Tenho que usar até 1000 barras de histórico, portanto, casos >100 barras não podem ser excluídos. Eu deveria considerar casos > 1000 barras, mas por alguma razão a EA ignora estes casos, mesmo que o indicador possa exibir até mesmo 10000 barras. Qual é a razão no Expert Advisor, eu não sei. Não consigo encontrar o limite de 1000 barras no código. Talvez isto seja uma restrição do sistema?