Econometria: Previsão do modelo de espaço do Estado - página 4

 
anonymous:
Os desvios do preço real em relação ao preço previsto são muito pequenos.

Uma conclusão muito original. Portanto, se algo é previsto por algo com precisão absoluta e sem desvios, então a previsão não é aplicável. Original.
 
anonymous:

Não consigo encontrar a função

na.locf(p, na.rm = F)

Em que pacote? em que classe? talvez de outra forma?

 
Seus métodos de previsão são estranhos em geral. Você não pode ser tão preciso.
 
Integer:
Em geral, seus métodos de previsão são estranhos. Bem, não pode ser tão preciso.

18 pips para H1 é preciso? Há muitas velas no H1 com esse comprimento.

Foi por isso que eu comecei esta linha.

 
Integer:

Uma conclusão muito original. Portanto, se algo é previsto por algo com precisão absoluta sem variação, então a previsão não é aplicável. Original.


claro que não se aplica.

Se o preço atual é 1,3200 e a previsão é 1,3200 por uma etapa, como podemos negociar aqui?

Se o spread estiver dentro do spread comercial - também não se aplica.

O Topikaster escreveu na primeira página - analisar o spread.

A precisão das previsões não é nada. A variação é tudo.

 
Integer:
Seus métodos de previsão são estranhos. Você não pode ser tão preciso.

Bem por uma barra apenas. Tenho outra dificuldade em avaliar - visualmente é difícil avaliar até mesmo a lucratividade potencial. A verdade está próxima - no testador. No entanto, parece que ele (avtar) ainda nem sequer olhou para o mql, e por isso ele fará as bobagens inteligentes do R por cinqüenta páginas, até que alguém como você ofereça uma mql livre. Parece que o subcortex de seu professor está contando com isso. ))

) De qualquer forma, outro Yusuf. )))

 
FAGOTT:



A precisão das previsões não é nada. A variação é tudo.

Mais precisamente, não a precisão de um:

erro de predição = predição - fato

Está a um passo da variação. Não vejo uma contradição. Eu uso MSE.

 
EconModel:

Mais precisamente, não a exatidão, mas:

erro de predição = predição - fato

Está a um passo da variação. Não vejo uma contradição. Eu uso MSE.

Não é o erro de previsão, é o spread que você está negociando. Isso é o que você precisa.

TS seria um graal se o preço voltasse sempre à previsão. Mas neste caso, você terá pelo menos 50/50 e perderá o spread.

 
FAGOTT:


claro que não se aplica.

Se o preço atual é 1,3200 e a previsão é 1,3200 por uma etapa, como podemos negociar aqui?

Se o spread estiver dentro do spread comercial - também não se aplica.

O Topikaster escreveu na primeira página - analisar o spread.

A precisão das previsões não é nada. A variação é tudo.


Vocês são economistas interessantes... como se tivessem caído da lua, falando sobre algo em sua conversa fiada.

Se o preço atual é 1,3200 e a previsão é 1,3200, é claro que não se deve fazer nada.

O tamanho da barra é maior do que o spread; portanto, a previsão da direção da barra é suficiente. Na primeira foto, quase todas as direções estão previstas corretamente, simplesmente fantásticas.

 
FAGOTT:


É claro que não se aplica.

O spread é negociado. se o preço atual é 1,3200 e a previsão de uma etapa é 1,3200, como podemos negociar aqui?

Se o spread estiver dentro do spread comercial - também não se aplica.

O Topikaster escreveu na primeira página - analisar o spread.

A precisão das previsões não é nada. Dispersão - tudo.

Uma tese controversa. Muito bem.

No comércio de limite, você pode e deve tentar transformar a variação em sua vantagem. Não acredito na rentabilidade de tais táticas em uma série aleatória, mas tenho quase 100% de certeza de que elas podem ser usadas para previsões precisas.

É por isso que eu tenho uma contra-tese: a variação não é nada. A precisão das previsões é tudo. ))