Indicador de volume futuro para MT4 - página 9

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Olá, querido autor! A idéia de usar volumes de troca CME no MT4 vale realmente a pena e é relevante. Isto é especialmente importante para a escrita de EAs. Obrigado pelo trabalho realizado. Tenho o mesmo problema que no post anterior - o compilador mostra erros em alguns códigosde programas(baixei todos eles, que encontrei neste tópico e nos links aqui) ao tentar compilá-los em uma nova versão do terminal. Já que você está preparando versões para novas construções, a propósito,já viu o anúncio de novas 700 versões em sites mql, tenho algumas perguntas e sugestões:

1. Por que mexer com a demonstração de algum corretor quando os dadosda CME estão aqui:http://datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?template=nfx&exchange=XCME&productCode=6E,6B,6S&monthCodes=Z4,Z4,_&frwdPtBids=6.10,1.40,_&frwdPtOffers=6.10,1.40,_&selected_tab=fx?Atualização de dados para cada instrumento a cada 5 segundos (até agora só encontrei lá moedas). Assisti a este sitepor um dia - ontem, 24 de outubro. Entretanto, não está claro, se os dados forem atualizados em 5 segundos, então a que preços devo considerar a licitação mencionada e perguntar? Afinal de contas, o preço pode fazer flutuações significativas em 5 segundos. Aparentemente, usando os dados deste recurso, não seremos capazes de fazer um secador ou uma tabela de candelabros, como no Clusterdelt. Mas estes dados serão suficientes para fazer um gráfico de barras como um indicador de volume. Você poderia ter pelo menos 3 tipos de histogramas - o primeiro é como um indicador de Volumes padrãoem MT4, o segundo com diferença de Licitações e Pedidos em diferentes direções - você já fez, seu trabalho é mostrado nas telas dos postes dos ramos, o terceiro com VSA, onde as barras são coloridas dependendo dos volumes e faixa de preço da barra, como é feito com os volumes do carrapato:Você também poderia fazer um oscilador como uma linha delta cumulativa (diferença entre lance e peça) como feito no Clusterdelt. Vimos os posts acima onde as pessoas escreveram que os índices eram instáveis e afixaram screenshots. O problema não é que os dados são coletados via DC, ou seja, causam o congelamento de dados e se coletados diretamente, onde eu escrevi seria lento, mas confiável? Pelo menos seria possível fazer no código algumas variáveis de string externas (string externa), onde você pode copiar a referência da string do navegador para cada recurso disponível, em ordem de prioridade pela velocidade de atualização dos dados. Portanto, temos o primeiro recurso em ordem com atualização de dados em tempo real e o segundo com atualização de dados a cada 5 segundos. O programa seleciona-se a si mesmo - se o primeiro recurso não estiver disponível, os dados são retirados do segundo recurso e um comentário é exibido no gráfico de ferramentas. Ou o comerciante seleciona uma fonte e não indica outras fontes. Se todas as fontes não estiverem disponíveis, é dado o Alerta correspondente.

Mas em geral, as citações nas 600 versões dos terminais são de maior qualidade. Por exemplo, antes na Instaforex era impossívelcarregar o arquivo de citações no Testador de Estratégia comalta qualidade- havia muitas lacunas. E após o download, aconteceu que o histórico de cotações foi estragado não apenas no Testador de Estratégia, mas também no gráfico comercial - houve algumas lacunas. Agora, após atualizar os terminais, não tenhotais problemas com o histórico decotaçõesna Instaforex. Talvez, o novo MT4 permita um download e transmissão de dados mais rápidos.

2. você escreveu que seus indicadores têm dados de compra e venda separados. Como é determinado - aCME ou um corretor intermediário dá tais dados, ou é licitar e perguntar? Por exemplo, Clusterdelt dá licitação e pergunta, assim como a Ninja (eu fiz a demonstração deles por um tempo).Mas sabe-se que não é como na MT4, em outras palavras, comprar no mercado ou qualquer tipo de ordem pendente é sempre pedir e vender é sempre licitar. Na troca, um comerciante pode colocar uma ordem de limite de compra para comprar na oferta, e uma ordem de limite de venda para vender na oferta. Da mesma forma que na MT4, existemordens demercado e de breakout(compra e venda) - comprar à ordem, vender à licitação. Ou seja, um acordo na troca nem sempre é uma compra na asc, e uma venda na oferta. Depois de termos visto um grande volume, podemos determinar a direção do movimento de preços um pouco mais tarde.

Seria muito bom ter não apenas o deslizador com o número de contratos, mas também um gráfico, como em Clusterdelt ou Nindze com clusters. A diferença da pilha é que um certo período da história é salvo visualmente. É necessária uma análise de mercado para ter os dados na frente dos olhos de nossos EAs. Em outras palavras, o próprio castiçal é desenhado na janela na forma de uma pilha onde há lances e pedidos, ou, melhor ainda, compra/venda. Entretanto, há um problema - a diferença de preço entre a bolsa e a corretora é de cerca de 10 pontos. Tenho que pensar em como exibi-la melhor. Por exemplo, vou anexar uma imagem de tela do negócio de meu amigo na Nindze. Você pode colocá-lo na plataforma deles para ter um castiçal, não uma barra, entre a coluna Pergunte e Lance ou perto dela à direita (não me lembro exatamente, eu não salvei screenshots). Suponha que as aberturas e fechamentos de um candelabro daCME sejam exibidos à esquerda e à direita da barra de agrupamento, como uma barra ou um marcador colorido (como uma barra normal), e entreos pedidos e lances ou à direita haja um candelabro com citações de corretoras. Outro problema é que muitas informações gráficas podem causar um enforcamento do terminal, ou pelo menos uma operação muito lenta do testador de estratégia. Precisamos ter certeza de que apenas a seção de histórico necessário seja baixada ou exibida na janela e, se a visualização não estiver habilitada, nenhum gráfico será usado no Testador de Estratégia, mas apenas conjuntos de dados.

4. Seria muito importante criar um perfil de volume - novamente, levando em conta a diferença entre os preços futuros e forex.

5. EmMT4 indicadores incorporados que levam em conta o cálculo do volume do tick, tais comoAcumulação/Distribuição, Índice deForçaeÍndice deFacilitação de Mercado. Seriamuito bom fazer todos esses indicadores com base nos volumes de troca.

6. Houve uma discussão no tópico sobre se o Clusterdelta realmente tira dados daCME. Assim, do início ao fim do dia sobre esses recursos, a diferença entre o volume total do euro-dólar foi de cerca de duzentos contratos, mas isso foi na sexta-feira. Há alguns meses, Clusterdelt abriu oacessolivrepor algumas semanas. Foi quando adicionaram temporariamente a exibição de piscinas escuras também. Que confusão foi feita então, muitas pessoas escreveram para seu suporte técnico - seu recurso está quebrado, quais foram as falhas de 5-7 mil contratos no cluster? As pessoas nem mesmo perceberam que os movimentos dos instrumentos se tornaram mais compreensíveis e justificáveis para os comerciantes. Depois removeram as piscinas escuras, embora eu e meus amigos lhes escrevemos no fórum pedindo para deixá-las ligadas, ou pelo menos para dá-las à escolha do negociante - para ligá-las ou desligá-las. Portanto, se a diferença de volumes devido ao fato de não levarem em conta as piscinas escuras, então ao final do dia em um dia de negociação ativa pode acumular mais de 10000 diferenças, e você deve concordar, um quadro completamente diferente. Devemos ficar de olho neste recurso por uma semana. O preço do euro-dólar difere entre CME e Clusterdelta em cerca de 5 pips,entre CME e Instaforex em 10 pips, o que também indica queCME e Clusterdelta usam fontes diferentes.


 
Escala Cluster com Ninji no arquivo:
 
Não está baixando, não consigo vê-lo no meu. Aparentemente, ele precisa do formato zip e eu só tenho RAR.
 
fedorsych:
Não está baixando, não consigo vê-lo no meu. Aparentemente, você precisa do formato zip, mas eu só tenho o RAR.
WinRar perdeu a capacidade de comprimir para fechar?
 

fedorsych:

5.O MT4 tem indicadores que calculam o volume de tick, por exemplo,Acumulação/Distribuição, Índice deForçaeÍndice deFacilitação de Mercado. Seriabom fazer todos esses indicadores com base nos volumes do mercado.

índice de força

A/D

MFI eu posso fazer se você precisar. Em princípio, você mesmo pode fazer isso facilmente.

 

1) Por que contatar "algum corretor"? porque "este corretor" está na lista de distribuidores/vendedores oficiais da CME: http://www.cmegroup.com/market-data/licensed-quote-vendors/ , a propósito, tente encontrar clasterdelta e outros lá...

2) como descobrir a direção do negócio: https://www.mql5.com/ru/forum/36788

3) o artigo diz claramente COMO fazer seu aplicativo

4) Eu tenho dados de carrapato, tanto online (por dinheiro (a pedido da SME, a propósito)) como atrasado. + história de 12 de abril nos arquivos.

5) Agora os terminais estão mudando tão rapidamente que não vejo necessidade de modificar os indicadores - tenho que esperar até que eles eliminem bugs muito óbvios.

6) O preço entre o futuro e o spot é sempre diferente

 
MFI acrescentou
 

Você pode me dizer qual é o problema com o mt4 obter volumes de comércio de um corretor (seus volumes) como em mt5?

Ou é de propósito?

 
Quem precisa deles, porra?
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