Qualquer pergunta de novato, de modo a não desorganizar o fórum. Profissionais, não passem por aqui. Em nenhum lugar sem você - 6. - página 653

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Do meu ponto de vista, se uma EA trabalha em uma nova abertura de vela (há uma verificação para uma nova vela que aparece no código), então os resultados dos testes no modelo "somente preços abertos" devem estar próximos dos resultados dos testes no modelo "todos os carrapatos", ou estou enganado?
 
evillive:
Do meu ponto de vista, se uma EA trabalha em uma nova abertura de vela (há uma verificação para uma nova vela que aparece no código), então os resultados dos testes no modelo "somente preços abertos" devem estar próximos dos resultados dos testes no modelo "todos os carrapatos", ou estou enganado?

Todos os Expert Advisors são diferentes. Tenho alguns Conselheiros Especializados que praticamente não têm diferença nos resultados destes dois tipos de testes. Outros têm uma grande diferença. Mais uma vez, isso depende muito da TF. Algumas vezes os resultados no M1-M15 são os mesmos, mas acima disso a diferença começa. Por exemplo, se você definir TP e SL em pontos, mas não na condição de um dia alto ou baixo, então a diferença entre estes dois métodos de teste será muito grande. Faça um teste com métodos diferentes e veja a diferença, se não for considerável, então teste nas aberturas. Mas a conclusão final sobre o Expert Advisor é feita em todas as carrapatas.
 
Pergunta para um enigma. Existe alguma maneira de descobrir o número de dígitos em um número?
 
tuner:
Pergunta para um enigma. Existe alguma maneira de descobrir o número de dígitos em um número?

Faça sua escolha. Converter em µl - algoritmos em pascal. Há uma escolha de opções...
 
Tenho também uma pergunta para você. Como posso saber por código que existe uma tendência poderosa? O tamanho em pips da vela também cabe, mas no pulso é apenas uma parte poderosa (início, meio ou fim) como identificar o pulso inteiro? Alguma idéia?
 
_Roman:

Escolha de acordo com seus gostos. Transferência para µl - algoritmos em pascal. Há uma escolha de opções...

obrigado
 
001:

Todos os Expert Advisors são diferentes. Alguns Conselheiros Especializados não têm praticamente nenhuma diferença nos resultados usando estes dois tipos de testes. Outros têm uma grande diferença. Mais uma vez, isso depende muito da TF. Às vezes os resultados são os mesmos na M1-M15 e então a diferença começa a crescer. Por exemplo, se você definir TP e SL em pontos, mas não na condição de um dia alto ou baixo, então a diferença entre estes dois métodos de teste será muito grande. Faça um teste com métodos diferentes e veja a diferença, se não for considerável, então teste nas aberturas. Mas a conclusão final sobre o Expert Advisor é feita em todos os carrapatos.

Na verdade, quero saber porque existe esta diferença, se a EA não deve fazer nada antes da abertura de uma nova vela, não importa quantos carrapatos existam. Há um teste, um teste clássico, não sei se é correto, mas já vi exatamente o mesmo com mais freqüência:

static datetime prevtime = 0;

int init()
  {
   prevtime = Time[0];
   return(0);
  }
        
int start()
  {
    if(Time[0] == prevtime) return(0);//ждем появления нового бара
    else  prevtime = Time[0];//если появился новый бар, начинаем работу
...
много кода, который должен выполняться только на открытии...
...
   return(0);
  }


A seleção dos parâmetros para o modelo "todos os carrapatos" pode levar semanas, e então os resultados dos testes desses parâmetros não coincidem com o trabalho em tempo real, nem com os testes sobre os preços de abertura. E vice-versa, os resultados dos testes obtidos usando os parâmetros ajustados aos preços abertos não coincidem e às vezes até diferem radicalmente daqueles obtidos usando os mesmos parâmetros, mas com todos os carrapatos. Utilizo indicadores com preços abertos para os quais não posso definir o preço - tomo seus valores com base no fechamento da vela anterior. Os valores de TP e SL estão definidos em 0, não devem afetar o resultado, não uso trailing stops, fecho o lucro/perda por porcentagem de saldo, novamente abrindo uma nova vela.

 

Não tenho certeza se estou no lugar certo, mas não consegui encontrar outro fio.

Documentação MQL4: Referência MQL4 Fundamentos da linguagem Operadores

Não saltar para a declaração de looping while

Saltar imediatamente para o fazer enquanto o loop statement

 
sable:

Não tenho certeza se estou no lugar certo, mas não consegui encontrar outro fio.

MQL4 Docs: Operadores de Referência Básicos MQL4

Não saltar para a declaração de looping while

Imediatamente você é redirecionado a fazer enquanto o loop statement


Este é um web site de Service Desk e eles devem arrancar o ouvido dos programadores do web site )

A ajuda de ME é correta, é atualizada com mais freqüência do que o site, aconselho a usá-la.

 
evillive:

Na verdade, quero saber porque existe esta diferença, se a EA não deve fazer nada antes da abertura de uma nova vela, não importa quantos carrapatos existam. Há um teste, um teste clássico, não sei se é correto, mas já vi exatamente o mesmo com mais freqüência:


A seleção dos parâmetros para o modelo "todos os carrapatos" pode levar semanas, e então os resultados dos testes desses parâmetros não coincidem com o trabalho em tempo real, nem com os testes sobre os preços de abertura. E vice-versa, os resultados dos testes obtidos usando os parâmetros ajustados aos preços abertos não coincidem e às vezes até diferem radicalmente daqueles obtidos usando os mesmos parâmetros, mas com todos os carrapatos. Utilizo indicadores com preços abertos para os quais não posso definir o preço - tomo seus valores com base no fechamento da vela anterior. TP e SL estão definidos a 0, não devem afetar o resultado, não uso trailing stops, fecho o lucro/perda por porcentagem de saldo, novamente abrindo uma nova vela.

Em cada caso, precisamos olhar para as condições de abertura e fechamento , e então ficará claro por que existe uma diferença. Por exemplo. Se definirmos TP de +5 pips e não definirmos um SL, obteremos um grail na TF maior que M5 se testarmos as aberturas e se não verificarmos o controle de abertura da vela. Há uma imperfeição do testador e uma imperfeição do algoritmo. Em minha experiência, eu tirei a seguinte conclusão - o que você escreve é o que você recebe. Ou seja, o algoritmo muitas vezes não é mais perfeito do que o testador. A diferença se deve principalmente ao fato de que se testarmos as aberturas, mas dentro desta vela há carrapatos que podem afetar a abertura e o fechamento da posição, mas não são levados em conta no Expert Advisor, então haverá uma diferença.
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