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Você precisa de um roteiro para os fins de semana.
Eu trabalho em dias de semana. É por isso que eu uso o indicador. Eu lhe dou uma lista de instrumentos e ela solicita citações para o período de tempo, no gráfico em que está localizada. Eu não me preocupo com o manuseio de erros. Depois de uma dúzia de minutos, tudo se acalma.
Eu esqueci completamente. Se você precisar salvar o histórico, o gráfico para o símbolo deve estar aberto.
O mercado é lançado. Mas nem o CopyTime, nem o ArrayCopySeries chama automaticamente o histórico de instrumentos da MarketWatch.
Os gráficos para os instrumentos nunca foram abertos.
Deve haver uma solução.
Por exemplo, o AUDCAD. Não existiam gráficos abertos para este símbolo. Se eu abrir manualmente a tabela AUDCAD H1 e pressionar os botões, o histórico será carregado. É o mesmo em outros períodos de tempo - somente no modo manual, não quer fazê-lo automaticamente.
Isto funciona com uma muleta, mas também troca a história por novos personagens.
Boa tarde, caros membros do fórum. Por favor, não se machuque, estou apenas escrevendo minha tese e quero fazer algumas pesquisas sociológicas. Com certeza há pessoas que já compraram EAs uma ou várias vezes. Por favor, diga-nos, que critérios foram importantes e cruciais para você ao comprar? Por exemplo, pode ser:
-tipo de Expert Advisor (tendência, sesh, martingale, scalper...)
-História notestador de estratégia
-algumas funções específicas do Expert Advisor
-descrição detalhada de como funciona a EA e como ela é criada
-validação do vendedor
- Preço da EA
-campanhas e descontos
Ou talvez algo mais.
E você ficou satisfeito com sua compra?
Muito obrigado por sua compreensão e respostas
Boa tarde, caros membros do fórum. Por favor, não se machuque, estou apenas escrevendo minha tese e quero fazer algumas pesquisas sociológicas. Com certeza há pessoas que já compraram EAs uma ou várias vezes. Por favor, diga-nos, que critérios foram importantes e cruciais para você ao comprar? Por exemplo, pode ser:
-tipo de Expert Advisor (tendência, seth, martingale, scalper...)
-História notestador de estratégia
-algumas funções específicas do Expert Advisor
-descrição detalhada de como funciona a EA e como ela é criada
-validação do vendedor
- Preço da EA
-campanhas e descontos
Ou talvez algo mais.
E você ficou satisfeito com sua compra?
Muito obrigado por sua compreensão e respostas
Você pode me dizer onde está o erro? Os valores dos elementos da matriz Koef[] são calculados, a cada elemento é atribuído um valor. Por que o Buffer1[] não é designado?
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property strict
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_level1 0.8
#property indicator_level2 -0.8
#property indicator_levelcolor Black
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_minimum -1
#property indicator_width1 2
#property indicator_style1 0
#property indicator_maximum 1
double Buffer1[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0, Buffer1);
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);
return(0);
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int n=25; // количество элементов в массиве(для периода H1 n=25, тк i<n)
int m=24; // количество массивов(для периода H1 m=24, тк p=0, p<m)
int w=18; // количество заков после запятой
double Price_CloseX[][24]; // Массив цен закрытия 1 пары
double Price_CloseY[][24]; // Массив цен закрытия 2 пары
double dx[][24]; // Отклонение от среднего значения для пары 1 dx
double dy[][24]; // Отклонение от среднего значения для пары 2 dy
double dx2[][24]; // Квадрат отклонения ср.значения dx2
double dy2[][24]; // Квадрат отклонения ср.значения dy2
double dxdy[][24]; // Произведение dx и dy
double sum_x[][24];
double sum_y[][24];
double Mx[][24]; // Массив среднего значения цен закрытия пары 1 Mx
double My[][24]; // Массив среднего значения цен закрытия пары 2 My
double Edx2[][24]; // Сумма квадратов отклонений Edx2
double Edy2[][24]; // Сумма квадратов отклонений Edy2
double Edxdy[][24]; // Сумма произведений отклонений Edxdy
double Koef[];
ArrayResize(Price_CloseX, n);
ArrayResize(Price_CloseY, n);
ArrayResize(dx, n);
ArrayResize(dy, n);
ArrayResize(dx2, n);
ArrayResize(dy2, n);
ArrayResize(dxdy, n);
ArrayResize(sum_x, n);
ArrayResize(sum_y, n);
ArrayResize(Mx, n);
ArrayResize(My, n);
ArrayResize(Edx2, n);
ArrayResize(Edy2, n);
ArrayResize(Edxdy, n);
ArrayResize(Koef, n);
string sym_x="EURUSD";
string sym_y="GBPUSD";
for(int i=1; i<n; i++)
{
for(int p=0; p<m; p++)
{
Price_CloseX[i][p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, i+p);
Price_CloseY[i][p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, i+p);
}
}
for(int i=1; i<n; i++)
{
for(int p=0; p<m; p++)
{
sum_x[i][p]=sum_x[i][p-1]+Price_CloseX[i][p];
sum_y[i][p]=sum_y[i][p-1]+Price_CloseY[i][p];
}
}
for(int i=1; i<n; i++)
{
for(int p=0; p<m; p++)
{
Mx[i][p]=sum_x[p+1][m-1]/(n-1);
My[i][p]=sum_y[p+1][m-1]/(n-1);
}
}
for(int i=1; i<n; i++)
{
for(int p=0; p<m; p++)
{
dx[i][p]=Price_CloseX[i][p]-Mx[i][p];
dy[i][p]=Price_CloseY[i][p]-My[i][p];
}
}
for(int i=1; i<n; i++)
{
for(int p=0; p<m; p++)
{
dx2[i][p]=(dx[i][p]*dx[i][p])*1000000;
dy2[i][p]=(dy[i][p]*dy[i][p])*1000000;
}
}
for(int i=1; i<n; i++)
{
for(int p=0; p<m; p++)
{
dxdy[i][p]=(dx[i][p]*dy[i][p])*1000000;
}
}
for(int i=1; i<n; i++)
{
for(int p=0; p<m; p++)
{
Edx2[i][p]=(Edx2[i-1][p]+dx2[i][p]);
Edy2[i][p]=(Edy2[i-1][p]+dy2[i][p]);
Edxdy[i][p]=(Edxdy[i-1][p]+dxdy[i][p]);
}
}
for(int p=0; p<m; p++)
{
Koef[p]=Edxdy[n-1][p]/sqrt(Edx2[n-1][p]*Edy2[n-1][p]);
Buffer1[p]=Koef[p];
Alert("Коэффициент корреляции Пирсона между ", sym_x, " и ", sym_y, " равен ", DoubleToString(Koef[p], w));
Alert("Значение буфера ", p, " равно ", Buffer1[p]);
}
return(0);
}
Bom dia! Estou certo em entender que com tp=2, sl=20 e spread=2 a probabilidade de tp=(2+2)/(20-2)=0.22.... ou eu preciso multiplicar por algum coeficiente? E se o verdadeiro tp=0,22, então idealmente podemos abrir 3 negócios seguidos com estes parâmetros, e 4 do negócio para pular?
Eu não vou dar um elo, as pessoas pensam de maneira diferente. Recomendo partir do princípio da desesperança de construir o Graal. Neste caso, em um dado TP e SL, ele pode ser formulado da seguinte forma:
Na ausência de spread, o pagamento esperado em qualquer série de negócios com o mesmo SL e o mesmo TP é zero.
A expectativa de lucro sem spread é igual a P(TP)*TP-P(SL)*SL=0, onde SL e TP são distâncias do nível de abertura comercial até seus níveis, P é a probabilidade de conclusão da comercialização por SL ou TP, respectivamente.
Da condição de conclusão de todos os negócios P(TP)+P(SL)=1, onde P(TP)*TP-(1-P(TP))*SL=0, P(TP)*(TP+SL)=SL e
P(TP)=SL/(SL+TP).
Para levar em conta o spread, é preciso substituir a expectativa de lucro zero pela expectativa de perda do tamanho do spread, P(TP)*TP-P(SL)*SL=Spread, e derivar a fórmula necessária.
Eu não lhe darei o link, as pessoas pensam de maneira diferente. Recomendo partir do princípio da desesperança de construir o Graal. Neste caso, para o TP e SL em questão, ele pode ser formulado da seguinte forma:
Na ausência de spread, o pagamento esperado em qualquer série de negócios com o mesmo SL e o mesmo TP é zero.
A expectativa de lucro sem spread é igual a P(TP)*TP-P(SL)*SL=0, onde SL e TP são distâncias do nível de abertura comercial até seus níveis, P é a probabilidade de conclusão da comercialização por SL ou TP, respectivamente.
Da condição de conclusão de todos os negócios P(TP)+P(SL)=1, onde P(TP)*TP-(1-P(TP))*SL=0, P(TP)*(TP+SL)=SL e
P(TP)=SL/(SL+TP).
Para levar em conta o spread, precisamos substituir o payoff zero esperado por uma expectativa de perda igual ao spread, P(TP)*TP-P(SL)*SL=Spread, e derivar a fórmula necessária.
Perguntando sobre o coeficiente, lembro-me de algo como C(n,k), ou seja, P(x)=C(n,k)*P(y/x)..... De qualquer forma, estou confuso... Vou ter que folhear o livro.
Se estamos falando de livros sobre teoria da probabilidade, e a julgar pela dica do número de combinações de n por k C(n,k), isto é combinatória, então não há respostas para a questão colocada na teoria da probabilidade. Especificamente a fórmula P(TP)*TP-P(SL)*SL=0
Consegui-o empiricamente. Na busca de tal combinação de SL e TP que daria até mesmo o menor desvio estatisticamente significativo de zero. O banco de dados de históricos de carrapatos para 25 pares de moedas foi coletado cerca de 300 semanas em 50-60 centros de negociação, havia 50 bilhões de carrapatos na época. Eu tentei dezenas de métodos de abertura de negócios regulares ou pseudo-aleatórios. A taxa sem o spread foi considerada a média aritmética do Bid and Ask.
Se estamos falando de livros sobre teoria da probabilidade, e a julgar pela dica do número de combinações de n por k C(n,k), isto é combinatória, então não há respostas para a questão colocada na teoria da probabilidade. Especificamente a fórmula P(TP)*TP-P(SL)*SL=0
Consegui-o empiricamente. Na busca de tal combinação de SL e TP que daria até mesmo o menor desvio estatisticamente significativo de zero. O banco de dados de históricos de carrapatos para 25 pares de moedas foi coletado cerca de 300 semanas em 50-60 centros de negociação, havia 50 bilhões de carrapatos na época. Eu tentei dezenas de métodos de abertura de negócios regulares ou pseudo-aleatórios. A taxa sem spread foi considerada a média aritmética do Bid and Ask.