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Do meu ponto de vista, se uma EA trabalha em uma nova abertura de vela (há uma verificação para uma nova vela que aparece no código), então os resultados dos testes no modelo "somente preços abertos" devem estar próximos dos resultados dos testes no modelo "todos os carrapatos", ou estou enganado?
Todos os Expert Advisors são diferentes. Tenho alguns Conselheiros Especializados que praticamente não têm diferença nos resultados destes dois tipos de testes. Outros têm uma grande diferença. Mais uma vez, isso depende muito da TF. Algumas vezes os resultados no M1-M15 são os mesmos, mas acima disso a diferença começa. Por exemplo, se você definir TP e SL em pontos, mas não na condição de um dia alto ou baixo, então a diferença entre estes dois métodos de teste será muito grande. Faça um teste com métodos diferentes e veja a diferença, se não for considerável, então teste nas aberturas. Mas a conclusão final sobre o Expert Advisor é feita em todas as carrapatas.
Pergunta para um enigma. Existe alguma maneira de descobrir o número de dígitos em um número?
Faça sua escolha. Converter em µl - algoritmos em pascal. Há uma escolha de opções...
Escolha de acordo com seus gostos. Transferência para µl - algoritmos em pascal. Há uma escolha de opções...
obrigado
Todos os Expert Advisors são diferentes. Alguns Conselheiros Especializados não têm praticamente nenhuma diferença nos resultados usando estes dois tipos de testes. Outros têm uma grande diferença. Mais uma vez, isso depende muito da TF. Às vezes os resultados são os mesmos na M1-M15 e então a diferença começa a crescer. Por exemplo, se você definir TP e SL em pontos, mas não na condição de um dia alto ou baixo, então a diferença entre estes dois métodos de teste será muito grande. Faça um teste com métodos diferentes e veja a diferença, se não for considerável, então teste nas aberturas. Mas a conclusão final sobre o Expert Advisor é feita em todos os carrapatos.
Na verdade, quero saber porque existe esta diferença, se a EA não deve fazer nada antes da abertura de uma nova vela, não importa quantos carrapatos existam. Há um teste, um teste clássico, não sei se é correto, mas já vi exatamente o mesmo com mais freqüência:
A seleção dos parâmetros para o modelo "todos os carrapatos" pode levar semanas, e então os resultados dos testes desses parâmetros não coincidem com o trabalho em tempo real, nem com os testes sobre os preços de abertura. E vice-versa, os resultados dos testes obtidos usando os parâmetros ajustados aos preços abertos não coincidem e às vezes até diferem radicalmente daqueles obtidos usando os mesmos parâmetros, mas com todos os carrapatos. Utilizo indicadores com preços abertos para os quais não posso definir o preço - tomo seus valores com base no fechamento da vela anterior. Os valores de TP e SL estão definidos em 0, não devem afetar o resultado, não uso trailing stops, fecho o lucro/perda por porcentagem de saldo, novamente abrindo uma nova vela.
Não tenho certeza se estou no lugar certo, mas não consegui encontrar outro fio.
Documentação MQL4: Referência MQL4 Fundamentos da linguagem Operadores
Não saltar para a declaração de looping while
Saltar imediatamente para o fazer enquanto o loop statement
Não tenho certeza se estou no lugar certo, mas não consegui encontrar outro fio.
MQL4 Docs: Operadores de Referência Básicos MQL4
Não saltar para a declaração de looping while
Imediatamente você é redirecionado a fazer enquanto o loop statement
Este é um web site de Service Desk e eles devem arrancar o ouvido dos programadores do web site )
A ajuda de ME é correta, é atualizada com mais freqüência do que o site, aconselho a usá-la.
Na verdade, quero saber porque existe esta diferença, se a EA não deve fazer nada antes da abertura de uma nova vela, não importa quantos carrapatos existam. Há um teste, um teste clássico, não sei se é correto, mas já vi exatamente o mesmo com mais freqüência:
A seleção dos parâmetros para o modelo "todos os carrapatos" pode levar semanas, e então os resultados dos testes desses parâmetros não coincidem com o trabalho em tempo real, nem com os testes sobre os preços de abertura. E vice-versa, os resultados dos testes obtidos usando os parâmetros ajustados aos preços abertos não coincidem e às vezes até diferem radicalmente daqueles obtidos usando os mesmos parâmetros, mas com todos os carrapatos. Utilizo indicadores com preços abertos para os quais não posso definir o preço - tomo seus valores com base no fechamento da vela anterior. TP e SL estão definidos a 0, não devem afetar o resultado, não uso trailing stops, fecho o lucro/perda por porcentagem de saldo, novamente abrindo uma nova vela.