Estatísticas, otimização e "moeda da sorte" .... - página 3
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Sempre me surpreende quando você diz isso. Eu posso encontrar qualquer coisa na história, em qualquer quantidade.
Onde eu disse "sobre a história"? Humor, humor, gênios.
...... o que isso tem a ver com sistemas comerciais que utilizam padrões, ou seja, o oposto de aleatoriedade?
Topikstarter. Se for encontrado um TS com um payoff positivo estável esperado, o objetivo da otimização é encontrar o conjunto ideal de parâmetros (e não encontrar o único conjunto lucrativo para alguma moeda abstrata neste pedaço de história). O objetivo de um conjunto de estatísticas é encontrar o sistema em si, o que vale a pena otimizar. No ciclo Ideia Comercial - Conjunto de Estatísticas (verificação da idéia) - Finding Optimal Parameters, você libera a parte mais essencial, a primeira. A segunda e a terceira só fazem sentido se estiverem disponíveis.
Pergunta nº 1: Por favor, decifre o termo "sistemas comerciais que utilizam padrões" .....
Pergunta ¹2: Uma idéia comercial - quando o preço atinge um extremo de N barras - para entrar na quebra (.... ou no rebote). Verificamos no testador e chegamos à conclusão de que em algum lugar é melhor entrar, em algum lugar é melhor saltar. Começamos a otimizar: alterar o número de barras para identificação de extrema, adicionar alguns indicadores para melhorar a precisão, etc. Essencialmente, obtemos algum sistema com um conjunto de parâmetros. Se o conjunto destes parâmetros for grande, a probabilidade de obter boas estatísticas no teste (para barras XXXX, para símbolos AAA, em prazos MMM) será muito alta. Em outras palavras: podemos sempre obter resultados positivos no testador sobre a história para qualquer idéia comercial ao otimizá-la. O problema é: esta idéia comercial irá manter seus resultados positivos no futuro?
NB: Não estou discutindo a essência do que você chama de "idéia comercial" ..... Que seja a simples entrada X pips que sugiro, algo de Tartarugas, canais, garfos..., o que quer que seja...
Em relação à pergunta 1: O que não está claro?
Na pergunta 2: É claro que não vai.
Estou vendo, você perdeu a esperança de ver um padrão.
Posso lhe mostrar se quiser. Efetivo agora e desde que foi identificado.
Você pode me mostrar?
Eis o momento do reconhecimento do nível atual de 1.3028. 5 de abril, em tempo real.
A propósito, a forma como o padrão é detectado também é mostrada :)
A quantidade de bobagens nos novos ramos está aumentando constantemente. A primavera realmente chegou...?
Azarus, você parece ser uma daquelas pessoas que ouviram algo em algum lugar, mas não entenderam o que significa e ao que pode ser aplicado. Sua primeira tese começa com as palavras "Há um certo TS: "TP - X pips, SL - Y pips; ... A direção da entrada - determinada pelo lançamento de uma moeda ao ar... "Você não pode ler mais, porque o que você propõe não é um TS, mas um gerador de números aleatórios. É realmente insensato otimizá-lo - é um fato. Mas concluir nesta base que também não faz sentido otimizar qualquer TS é ou demagogia deliberada ou um erro lógico de encontrar uma conexão onde ela não existe, ou seja, entre TS e PRNG.
Para começar, eu não entendo bem a razão pela qual você está tão entusiasmado....
Pelo que escrevi no primeiro post, você não entendeu nada (talvez eu tenha escrito demais, bem, desculpe...) . Não vou recontar, mas vou explicar para você pessoalmente, minha idéia é que o preço (como um certo conjunto de números, apresentados na forma de certos níveis e como indicações de indicadores) utilizado no processo de otimização não é melhor do que o mesmo conjunto de números obtidos a partir do LFO. Como qualquer TS construído sobre correspondência aleatória na história (moeda RNG) não dá "confiança" em seu desempenho no futuro, o TS construído sobre alguma relação detectada de preços com a história também não dá tal confiança....
Se você tem o desejo/capacidade de identificar demagogia/erro lógico na declaração acima, seria extremamente interessante....
Estou vendo, você perdeu a esperança de ver um padrão.
Posso lhe mostrar se quiser. Efetivo agora e desde que foi identificado.
Estou interessado em sua compreensão do termo "Regularidade".
E em palavras......:)
Pergunta nº 1: Defina o termo "sistemas comerciais que exploram padrões" .....
É aqui que se pode dar uma definição matematicamente muito precisa.
Uma regularidade conforme aplicada à série de preços X(t), é qualquer função
F(t, X(t), X(t-1), ..... onde t é o tempo e Z é o vetor "externo" em relação aos valores X (ou seja, tais valores para os quais as informações mútuas I(Z,X(t))=0 para qualquer t),
para o qual a qualquer momento é possível especificar um ou mais momentos Ti>t em que a expectativa
E{F(Ti, X(Ti), X(Ti-1), ..... , Z)} > 0.
Não parece ser necessária nenhuma educação especial para entender esta definição. Em palavras simples, um padrão é qualquer dependência dos resultados da transação em relação ao momento e às condições de entrada, o que lhe permite ganhar não só ontem, mas também amanhã. Isto é em um sentido tão estreito, alguém pode delinear de forma mais ampla, chamando de padrão qualquer dependência em uma série de citações.
Pergunta nº 2: Idéia comercial - quando o preço atinge um extremo de N barras - comprar entrada (.... ou ressalto). Verificamos no testador e chegamos à conclusão de que em algum lugar é melhor entrar em uma fuga e em algum lugar é melhor entrar em um reboque. Começamos a otimizar: alterar o número de barras para identificação de extrema, adicionar alguns indicadores para melhorar a precisão, etc. Essencialmente, obtemos algum sistema com um conjunto de parâmetros. Se o conjunto destes parâmetros for grande, a probabilidade de obter boas estatísticas no teste (para barras XXXX, para símbolos AAA, em prazos MMM) será muito alta. Em outras palavras: podemos sempre obter resultados positivos no testador sobre a história para qualquer idéia comercial ao otimizá-la. O problema é: esta idéia comercial irá manter seus resultados positivos no futuro?
Este não economizará, o outro explorando os padrões de exploração (ver resposta à pergunta nº 1) economizará.