Escalpe de alta freqüência, soluções para problemas de entrada e saída - página 22
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Você não entendeu o significado do Expert Advisor. Você não entende o objetivo deste EA. Se o servidor recebeu este preço, então no momento da abertura do pedido já estará em lucro. Não funcionará em nenhum limite.
OK, vou continuar o pensamento aqui,
qualquer mercado, qualquer execução, qualquer protocolo está pronto para lucrar com esta estratégia, a questão é diferente.
Por exemplo, grandes criadores de mercado têm um agregador conectado ao provedor de liquidez usando o mesmo protocolo FIX, compressão, codificação, resultando em diminuição de pings, e se conectarmos diretamente ao servidor do provedor com uma cruz, então não há problema de velocidade.
há outro, é um hedge, entre por milhão para comprar, e você não pode entrar por milhão para vender no mesmo fornecedor, mas! parece que tudo está correto. Se trabalharmos com o Deutschbank, é lógico. Se comprarmos EUR 1 000 000 por dólar e dermos imediatamente um comando para vender EUR 1 000 000, então aqui você tem liquidez reversa, tudo fechará em um momento. e perderemos em 0 comissão de movimento e spread,
Mas vamos mais longe e conectemos a Dukascopi ao agregador como provedor de liquidez, neste caso podemos cobri-lo, ou seja, compramos do Deutsche Bank e vendemos para a Dukascopi e acumulamos perdas e lucros em uma conta,
isto é, se você comprar da doo-cupi e vender da doo-cupi, você acumula perdas e lucro em uma conta. então, se o spread quebrar sinteticamente, você pode tentar estabelecer um preço de Venda na doo-cupi (digamos, parar as perdas) e sair do mercado, se você escolher a direção certa, você está em lucro no deutschbank, então você tem que consertá-lo,
não podemos fazê-lo em mt4, porque não podemos comprar em rwd, vender para alpari
infelizmente,
é possível que no momento em que eu faço um negócio no mercado haja mais comerciantes mal sucedidos em dukas. é claro que eu retiro suas ordens e vice-versa,
porque a regra de ouro da física nunca foi abolida
"A energia não vem de lugar nenhum ou vai a lugar nenhum, apenas vai de um estado para outro" Eu acho que sim, me corrija se eu estiver errado
... se compramos 1.000.000 euros por dólares, e imediatamente damos o comando para vender 1.000.000 euros, então aqui você tem liquidez reversa, tudo fechará momentaneamente. e perderemos em 0 movimento a comissão e o spread.
Você não pode vender 1.000.000 euros por dólar se não houver comprador a esse preço naquele momento (exagerar, é claro, em 10 lotes forex é fácil). Ou talvez em um mercado fino você movimentará o preço em alguns pips. Com volumes elevados, a formação de picos é possível, mas não o fato de que você terá tempo para comprar de volta seu milhão sem perder no escorregamento (pela carteira de pedidos).
Não estamos falando aqui de arbitragem, a função que você mencionou anteriormente mostra um princípio de trabalho diferente do Expert Advisor. Ele desloca ao servidor os preços de que necessita (funcionará na demonstração; nas corretoras recém-formadas, que, para não torturar os clientes com solicitações, melhoram as condições, até um deslize positivo (em favor do cliente), de modo que você reivindica uma rentabilidade garantida do sistema.
Você não pode vender 1.000.000 euros por dólar se não houver um comprador a esse preço no momento (exagerar, é claro, em 10 lotes forex é fácil). Ou talvez em um mercado fino você movimentará o preço em alguns pips. Com volumes elevados, a formação de picos é possível, mas não o fato de que você terá tempo para comprar de volta seu milhão sem perder no escorregamento (pela carteira de pedidos).
Não estamos falando aqui de arbitragem, a função que você mencionou anteriormente mostra um princípio de trabalho diferente do Expert Advisor. Ele orienta o servidor para seus preços desejados (trabalhará na demonstração; nas corretoras recém-formadas, que, para não torturar clientes com exigências de melhoria das condições, até um deslize positivo (em favor do cliente), assim você reivindica uma rentabilidade garantida do sistema.
Corrigi acima a função, não funcionou, é um erro trivial, + sobre -, não sem ele )))) coeficiente, originalmente destinado a substituir o escorregamento, pensado para definir o pior preço inicialmente eu mesmo, que de alguma forma reduziria o escorregamento, mas ainda não funciona, a última linha do assessor
se (comprar sinal === verdadeiro)
{
OrderSend(symbol, OP_BUYSTOP, Lots, Ask + OtstupS*pp, 0, priceSL, priceTP,DoubleToStr(UrSpred, 2)+"-SH-" +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue)
OrderSend(symbol, OP_BUYLIMIT, Lots, Ask - OtstupL*pp, 0, priceSL, priceTP,DoubleToStr(UrSpred, 2)+"-LH-" +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue);
OrderSend(symbol, OP_BUY, Lots,Ask, 0, 0, 0,DoubleToStr(UrSpred, 2)+"-RH-" +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue);
}
Desculpe-me, você já abriu um terminal de bolsa de valores? Ninja, por exemplo? Não há nenhum spread no sentido de um spot (no que diz respeito às horas de negociação), há apenas uma comissão e uma diferença de um tick entre licitar e perguntar (ver aposta) ... Este é o primeiro... E segundo, e terceiro e mais adiante por WordProser" style="border: none !important; display: inline-block !important; text-indent: 0px !important; float: none !important; font-weight: bold !important; height: auto !important; margin: 0px !important; min-height: 0px !important; min-height: 0px !important; padding: 0px !important; text-transform: uppercase !important; text-decoration: underline !importante; alinhamento vertical: base !importante; largura: auto !importante; fundo: transparente !importante;">o corretor ganha dinheiro em tudo, em taxas de plataforma, em dados pagos como Nível2 e Open Book, em comissões por transação, mas não na retirada de um trader. Mas como o autor não revela os princípios da estratégia, não há compreensão se ela funcionará ou não no futuro...
Cara esperto, a diferença entre Bid e Ask é o spread, e se você abrir um negócio no mercado, você terá imediatamente menos a diferença entre Bid e Ask + Comissão!