Cursos absolutos - página 45
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Portanto, colega. Seus "índices" são realmente primitivos. Você parece ter tomado uma das curvas arbitrariamente ou por quaisquer razões primitivas.
Como resultado, peguei seu arquivo, converti-o em grell.txt (anexo), deixei as últimas 144 barras e, ignorando mesmo todas as colunas exceto 0, 1, 2, 9, 10, 11, li EY, ED, DY, D, E, Y. Resultado:
1. Por favor, note que mesmo primitivamente você não entendeu direito. ED e E/D não correspondem. Mas não é essa a questão.
2. Fundamentalmente: veja aqui, o coeficiente de correlação médio de E, D, Y um com o outro não é nada 0,997+ como o meu (eu também posso fazer 0,999999+ se eu desejar),
mas menos (!!!!) 0,49 não é nada. É uma besteira. É uma grande besteira. A partir desse sinal de menos, suspeito que você pegou a terceira equação no espírito de "soma = constante", e fez E, D, Y trabalharem um contra o outro. De qualquer forma, tente negociar em seus "índices".
O spread ao colocar um comércio move sua tomada e aproxima o stop loss, na melhor das hipóteses a probabilidade de SL = TP
Mas o problema é que o spread move seu TP para perto do SL no melhor dos casos.
Como resultado, sem spread TP = Probabilidade SL = 50%, com 2 pips spread e TP = SL = 50 pips TP = 48% de probabilidade, SL = 52%, tudo isso faz sentido. Portanto, o algoritmo deve ter uma probabilidade de ultrapassagem maior do que este pequeno delta devido à propagação. A porcentagem 55 já é suficiente para o comércio em massa, 60% é confortável mesmo para o comércio manual, na verdade é o Graal, e mesmo com mais de 70% de probabilidade TP é super-Grail.
O spread, entretanto, muda um pouco a probabilidade (você pode facilmente calcular quanto). como resultado, sem um spread TP = Probabilidade de SL = 50%, com um spread de 2 pips e TP = SL = 50 pips TP = 48% de probabilidade, SL = 52%, está tudo claro.
Agora descubra quantas barras, por exemplo, na Eu no H1 têm uma altura de mais de 50 pips como porcentagem durante um pequeno período - digamos, um mês ou dois. Suspeito que sua probabilidade diminuirá ainda mais, pois seu TS será prejudicado pelas chamadas recuos de preços
Você não pode. Eu abro negócios com TP e SL iguais. TP=SL. A probabilidade de TP é maior do que a probabilidade de SL. Nenhuma coli é possível. O sistema é super estável.
Programe sua abordagem no MKL5, você pode executá-la de forma confiável no testador, já que o comércio não é de curto prazo. Você ficará desagradavelmente surpreso.
Você não pode. Eu abro negócios com TP e SL iguais. TP=SL. A probabilidade de TP é maior do que a probabilidade de SL. Nenhuma coli é possível. O sistema é super estável.
A superestabilidade do sistema será julgada quando os resultados de pelo menos seis meses de negociação estiverem disponíveis.
Meus dois centavos.
Eu estava pesquisando o movimento conjunto de moedas, pegando as principais moedas contendo Euros e Dólares e procurando ver se havia dependências no movimento do E/D sobre o movimento dos pares contendo essas moedas. Fiquei realmente surpreso quando vi que a lógica do tipo "se os pares de dólares subirem e os pares de euros descerem, então o E/D irá descer" não foi seguida na maior parte das vezes. Mesmo pelo contrário, eu estava obtendo uma vantagem significativa de probabilidade de reversão para alguns pares de moedas. Ficou confuso na época e decidiu esperar.
... procurando ver se há dependências no movimento E/D sobre os movimentos dos pares que contêm essas moedas. Fiquei realmente surpreso ao ver que a lógica do tipo "se os pares de dólares subirem e os pares de euros descerem, E/D descerão" não é seguida na maior parte das vezes. É até o oposto...
Isso porque quando vemos a evolução das PARs não conseguimos entender imediatamente a PRIORIDADE desse movimento. Se os "pares de dólares" do tipo USD**** subirem, isso não significa que o USD esteja se tornando mais caro. É o mesmo com o Euro. Daí a confusão.
Portanto, colega. Seus "índices" são realmente primitivos. Você parece ter tomado uma das curvas arbitrariamente ou por quaisquer razões primitivas.
Como resultado, peguei seu arquivo, converti-o em grell.txt (anexo), deixei as últimas 144 barras e, ignorando mesmo todas as colunas exceto 0, 1, 2, 9, 10, 11, li EY, ED, DY, D, E, Y. Resultado:
1. Por favor, note que mesmo primitivamente você não entendeu direito. ED e E/D não correspondem. Mas não é essa a questão.
2. Fundamentalmente: veja aqui, o coeficiente de correlação médio de E, D, Y um com o outro não é nada 0,997+ como o meu (eu também posso fazer 0,999999+ se eu quiser),
mas menos (!!!!) 0,49 não é nada. É uma besteira. É uma grande besteira. A partir desse sinal de menos, suspeito que você pegou a terceira equação no espírito de "soma = constante", e fez E, D, Y trabalharem um contra o outro. De qualquer forma, tente negociar em seus "índices".
O que o faz pensar que os índices devem se correlacionar?
Você já tentou estudar a natureza do mercado? Já tratei deste assunto, aqui está um indicador em mãos - ele simplesmente combina barras em relação umas às outras ao longo de 10 anos de história, lembra-se e desenha barras que têm uma repetibilidade, mas o que não é desenhado não tem repetibilidade ao longo de 10 anos de história. Tanto quanto sei - o que não se desenha é o mercado, o que se desenha são as ações dos agentes que movem o mercado
https://c.mql5.com/mql4/forum/2013/03/eur.gif
HH: Se você analisar o movimento conjunto de moedas, imho apenas em áreas onde não há ação dos jogadores - é difícil adivinhar quem tem o que em sua cabeça, por que eles moveram o mercado no lugar errado )))).