Cursos absolutos - página 29
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Em resumo, a idéia é tão simples quanto três rublos. É por isso que o autor foi tão inflexível que as filas são apenas justas para sua área. Esse é o ponto principal. Mesmo se levarmos em conta o ajuste, bem, suponhamos, ele tem direito à vida. O resultado final é este. Tomamos duas filas EU e UY por exemplo, todas de fevereiro. Em 1º de fevereiro atribuímos D=1 e o restante de acordo com as tarifas de 1º de fevereiro. Uma vez que o sistema de equações é superdeterminado, precisamos de um critério de solução.
Segunda parte da solução: Atribuímos D=1 à última barra M5 já em 28 de fevereiro e mais adiante tudo por analogia, mas em ordem inversa, ou seja, no passado, em 1 de fevereiro, e obtemos a convergência absoluta destas seis séries em pares, ou seja, praticamente temos uma prova da singularidade da solução. Mas esta solução não funcionará no outro intervalo, significa que com novos dados obteremos cada vez mais divergência. Na verdade, é o que negociamos. Não vejo nenhuma outra solução para este problema.
Você não é Yusuf.
Um estilo diferente de escrita, diferentes conhecimentos de terve/estatística - etc.
Em resumo, a idéia é tão simples quanto três rublos. É por isso que o autor foi tão inflexível que as filas são apenas justas para sua área. Esse é o ponto principal. Mesmo se levarmos em conta o ajuste, bem, suponhamos, ele tem direito à vida. O resultado final é este. Tomamos duas filas EU e UY por exemplo, todas de fevereiro. Em 1º de fevereiro atribuímos D=1 e o restante de acordo com as tarifas de 1º de fevereiro. Uma vez que o sistema de equações é superdeterminado, precisamos de um critério de solução.
Segunda parte da solução: Atribuímos D=1 à última barra M5 já em 28 de fevereiro e mais adiante tudo por analogia, mas em ordem inversa, ou seja, no passado, em 1 de fevereiro, e obtemos a convergência absoluta destas seis séries em pares, ou seja, praticamente temos uma prova da singularidade da solução. Mas esta solução não funcionará no outro intervalo, significa que com novos dados obteremos cada vez mais divergência. Na verdade, é o que negociamos. Não vejo nenhuma outra solução para o problema.
Colega grell, do que você está falando? Quando eu disse que a série é válida apenas para minha área? O sistema está superdeterminado? Deus esteja com você, jovem. Quem me dera poder defini-la, a sub-determinada. Até mesmo um tolo poderia lidar com um superdeterminado. A segunda parte é ainda mais engraçada. Aponte o dedo onde eu tenho D=1 no final do intervalo. Convergência absoluta? Série? Do que você está falando? Você sabe ao menos o que é uma série (soma infinita) e o que é convergência absoluta? Não consigo nem entender o que é o seu posto.
Minha idéia é realmente muito simples. Originalmente (no início da linha) eu o apresentei de forma diferente, mas agora (a partir da página 20) me sinto confortável em formulá-lo desta forma:
As mudanças nas taxas de câmbio em relação ao real (não mudando seu valor ao longo do tempo) os valores de referência (taxas absolutas) são devidas a dois mecanismos: movimento conjunto (uma mudança comum no valor, a mesma para todas as moedas dentro de um triângulo fechado, por exemplo) e movimento separado, individual. Postula-se que é o movimento separado que forma as diferenças nas formas de RELATIONShips como todos vocês vêem no metatrader, e é fundamental conhecer uma forma similar comum para todas as moedas do triângulo REALMENTE (em relação a uma referência imutável) para elas. Então uma regressão linear pode ser realizada e uma operação de nivelamento pode ser realizada, ou seja, a linha reta correspondente à evolução da forma média pode ser subtraída. O resíduo seco será deixado com três linhas retas com ligeiras inclinações: a evolução das DIFERENTES taxas absolutas E, D, Y (ou qualquer outra) a partir de sua EVOLUÇÃO MÉDIA (devido à mudança no valor do dinheiro (lixo de papel) em geral, tudo de uma só vez), a partir da qual será vista a PRIORIDADE da mudança nas RELAÇÕES ED, EY, DY. Conhecendo esta PRIORIDADE, tomaremos decisões sobre a negociação de pares ED, EY, DY, abrindo transações somente quando o movimento da RELAÇÃO for condicionado pela evolução das taxas absolutas MÚLTIPLAS que a compõem.
P.S. Acima foi um pedido para nomear a teoria. Que seja a Teoria das Taxas Absolutas.
P.P.S. Mais uma vez, para aqueles que não entendem. No cerne da idéia está a física simples e direta. O valor do lixo de papel que é jogado por todos os bancos centrais do mundo é dividido em dois componentes: uma mudança acordada (barateamento) de acordo com o fato de que se o Fed imprimir um bilhão de dólares, o BCE, o Banco do Japão e outros BC RF jogarão em seu lixo (de modo que a taxa não muda muito - é uma questão de vantagens comerciais - e assimetrias são chamadas de guerras monetárias), e INDIVIDUAL, que é uma pequena correção a este acordo de barateamento contra unidades variáveis no tempo. E são as peculiaridades individuais que determinam as CONEXÕES dos pares de moedas que negociamos.
P.P.S.2 Para os muito burros: o raciocínio sobre os índices acima é irrelevante. Foi aqui que eu comecei. Um índice é essencialmente o mesmo que qualquer par de moedas. Somente a taxa de uma moeda não é calculada contra outra moeda, mas contra uma cesta de moedas. O importante é que o valor desta cesta de moedas, ouro, óleo, o que quer que seja, MUDA COM O TEMPO. Não pode ser um ETALON. É por isso que podemos selecionar o ETALON em uma barra arbitrária, em relação à qual vamos construir tudo. Seu tamanho não é importante. Somente sua ESTABILIDADE é importante, ou seja, UNCANGIBILIDADE no tempo, o que é alcançado simplesmente pela DEFINIÇÃO.
O título é super.
Há uma sugestão substantiva. Aqui queremos identificar, como você diz, os movimentos reais da moeda. Vamos fazer a pergunta - por quê? Suponho, corrijam-me, que queremos ver quais mudanças de pares, por exemplo, ED, são devidas ao euro e quais são devidas à libra (movimentos individuais em sua terminologia). E provavelmente conseguir mais algumas pepitas, talvez tais taxas se prestem a uma melhor previsão, não sei. Então, como fazemos isso? Postulamos que devemos selecionar as linhas E e D de tal forma que elas sejam o mais parecidas possível! É meio ilógico: queríamos identificar as diferenças, mas conseguimos o oposto, semelhante ao ponto de quase coincidir. Meu ponto é que seria muito mais lógico procurar por séries exatamente ortagonais, ou seja, aquelas que NÃO estão estatisticamente correlacionadas entre si, ou seja, seu KK não é máximo, mas mínimo (tende a 0).
Mais uma vez, em resumo: eu defendo que sua teoria é baseada em um postulado incorreto, que precisa ser substituído pelo exato oposto.
E, no final do dia, colocar os cálculos já lá fora. Vamos ao menos verificá-los para verificar se estão corretos.
E sim, P.P.S.3.
Os gráficos de taxa de câmbio absoluta mostrarão a CORRELAÇÃO das moedas umas com as outras. O verdadeiro, por assim dizer. E que é muito próximo de 1 para qualquer par de moedas é inegável. Por todo esse lixo de papel geralmente está ficando mais barato (e muito rápido - o dólar ganhou 50 vezes em 50 anos!) de uma forma coerente.
E o que pode ser encontrado calculando a correlação entre, digamos, EURUSD e GBPUSD não é de forma alguma relevante para a questão da correlação entre EUR e GBP, pois ela é totalmente determinada por USD. Pegue qualquer outra moeda de cotação em vez de USD, mesmo JPY, e você obterá resultados completamente diferentes.
O título é super.
Há uma sugestão substantiva. Aqui queremos identificar, como você diz, os movimentos reais da moeda. Vamos fazer a pergunta - por quê? Suponho, corrijam-me, que queremos ver quais mudanças de pares, por exemplo, ED, são devidas ao euro e quais são devidas à libra (movimentos individuais em sua terminologia). E provavelmente conseguir mais algumas pepitas, talvez tais taxas se prestem a uma melhor previsão, não sei. Então, como fazemos isso? Postulamos que devemos selecionar as linhas E e D de tal forma que elas sejam o mais parecidas possível! É meio ilógico: queríamos identificar as diferenças, mas conseguimos o oposto, semelhante ao ponto de quase coincidir. Meu ponto é que seria muito mais lógico procurar séries exatamente ortagonais, ou seja, aquelas que não estão estatisticamente correlacionadas umas com as outras, ou seja, seu CC não é máximo, mas pelo contrário, mínimo (tende a 0).
Mais uma vez brevemente: afirmo que sua teoria se baseia em um postulado incorreto, que deve ser substituído pelo exato oposto.
ZS E, por fim, poste já os cálculos. Vamos ao menos verificá-los para verificar se estão corretos.
Colega. Por que - então você está absolutamente certo. Entendi. Além disso, tudo é lógico. Como as relações entre E, D, Y não podem ser arbitrárias, a soma das correlações corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) não pode, conscientemente, chegar a três. Mas a soma das correlações corr(ED,EDx)+corr(EY,EYx)+corr(DE,DEx), onde EDx, EYx, DYx são respectivamente E/D, E/Y, D/Y, pode facilmente alcançar exatamente 3. Mascorr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) não pode. A presença de algum valor limite inferior a 3 corresponde precisamente ao fato de que existem limites para as proporções ED, EY, DY. É nesta diferença sutil de 3 que estamos interessados.
P.S. E sim, antes de falar sobre ortogonalidade dos vetores de base de qualquer coisa, aprenda a escrever a própria palavra ortogonalidade sem erros.
P.P.S2. E sim, a questão da correlação e a questão da ortogonalidade, dependência (funcional, estocástica, ou outra) não estão de forma alguma relacionadas. Exemplo típico: seno e cosseno. A correlação é zero. A dependência é estritamente funcional. Aprenda a matemática.
P.P.S.3 Estou correto ao assumir que você pessoalmente verificará meus cálculos?
E sim, P.P.S.3.
Os gráficos de taxa de câmbio absoluta mostrarão a CORRELAÇÃO das moedas umas com as outras. O verdadeiro, por assim dizer. E que é muito próximo de 1 para qualquer par de moedas é inegável. Para todo este lixo de papel está, de modo geral, ficando mais barato (e muito rápido - o dólar ganhou 50 vezes em 50 anos!) de forma coerente.
Muito: a inflação é um fator regular, que geralmente pode ser deduzido tanto do E quanto do D sem comprometer a correção da relação E/D, especialmente se você considerar que é aproximadamente a mesma em diferentes partes do mundo capitalista. Além disso, dentro de um período de 150 barras de 5 minutos, a inflação não é visível, pois ocorre a uma taxa muito mais lenta, uma fração de 1% ao mês ou mesmo ao ano. O que veremos são pequenas flutuações que nada têm a ver com movimentos globais de longo prazo.
P.P.S.3 Estou correto ao assumir que você vai verificar pessoalmente meus cálculos?
Muito: a inflação é um fator regular que pode ser deduzido tanto de E quanto de D sem afetar a validade da relação E/D.
Parabéns a você. Você tem isso. É exatamente isso que vou fazer, subtraindo das formas INDIVIDUAIS de E, D, Y a FORMA MÉDIA, e assim encontrando as DIFERENÇAS que formam exclusivamente as formas de ED, EY, DY RELATIONSHIPS em particular.
é muito mais lento - uma fração de um por cento ao mês, ou mesmo um ano.