Usando redes neurais no comércio - página 6
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Os indicadores padrão são uma base confiável para o sucesso do comércio. Recomendado.
Não estou perguntando como utilizá-los, dê exemplos.
Não estou perguntando como usá-los, dê exemplos.
Por exemplo, qualquer um dos osciladores.
Qual você prefere? Dê uma olhada mais de perto. Veja isso em diferentes TFs. Na grande maioria dos casos, eles dão uma resposta inequívoca à sua pergunta "O que vem depois?".
Isso significa que o sucesso do comércio depende não só dos próprios indicadores, mas também de sua correta aplicação... E isso significa que se eu puder encontrar dependências, significa que uma rede neural também as encontrará (talvez até mesmo alguns padrões próprios). Certo?
Por exemplo, qualquer um dos osciladores.
Qual você prefere? Dê uma olhada mais de perto. Veja isso em diferentes TFs. Na grande maioria dos casos, eles darão uma resposta inequívoca à sua pergunta "O que vem a seguir?
Eu prefiro o macd.
Sim, mas primeiro você tem que descobrir por si mesmo e depois ensinar a rede. Assim como você ensina a seu filho o conhecimento acumulado, em vez de deixá-lo na floresta com a confiança de que ele descobrirá o que fazer e como fazê-lo por conta própria.
Isso é compreensível. Mas não é isso que eu quero dizer. O que importa não é a "troca de experiências", mas o resultado. Hoje lancei um treinamento simultâneo em 28 pares de moedas. 4 horas depois fiz 218779 pontos de lucro (incluindo spreads por negociação), enquanto a relação média das negociações rentáveis com as deficitárias foi de 2.12461. A cada hora a amostra muda, uma barra fresca é adicionada e a mais antiga é apagada; a profundidade de toda a amostra é de 1 ano. Assim, embora com base em dados históricos, a rede encontrou dependências, mesmo que os insumos sejam apenas preços.
Isso é compreensível. Mas não é isso que eu quero dizer. O principal não é a "troca de experiências", mas o resultado. Hoje comecei um treinamento simultâneo em 28 pares de moedas. Em 4 horas seu lucro total atingiu 218779 pontos (levando em conta os spreads por negociação), enquanto a relação média das negociações rentáveis com as deficitárias é de 2,12461. A cada hora a amostra muda, uma barra fresca é adicionada e a mais antiga é apagada; a profundidade de toda a amostra é de 1 ano. Assim, embora com base em dados históricos, a rede encontrou dependências, mesmo que apenas os preços sejam inseridos.
Assim, embora com base em dados históricos, a rede encontrou dependências, tendo apenas os preços como insumo.
Em forma. Observar o backtest é tão inútil quanto observar as estatísticas comerciais do tio de um estranho. Apenas a frente. Por que se enganar?
Até agora, sim, tudo é agradável e cor-de-rosa. Mas vou esperar um pouco mais, a curva de aprendizado é muito lenta. E quando se trata de resultados aceitáveis, farei uma demonstração, sem nenhum encaminhamento. Eu tenho um problema de memorização, mas ainda não o resolvi. Ou seja, há 1010 pesos por par. Os pares atrasados em treinamento herdam os pesos do par mais rentável uma vez por hora. Após herdar os pesos, a rentabilidade diminui naturalmente, mas tende aos valores do par parental. Por enquanto, parei em tal algoritmo.