Econometria: vamos discutir o balanço da CU. - página 21
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Agora, para a linha E. Suponha que tenhamos 100 rublos em nossa conta. Qual é a expectativa do valor de E para amanhã? Certo, 100+10=110 rublos, já que o patrimônio líquido aumenta nesta quantidade em média a cada dia. Em outras palavras, a expectativa de equidade para o TS dado aumenta diariamente pela RUB 10, ou seja, não é constante no tempo - a série é não-estacionária.
Esta é uma revelação para mim - fui ensinado se existem duas variáveis aleatórias 100 e 110 com probabilidades iguais de 0,5, então MO = 105. Vou pensar nisso amanhã..........
E se hoje eu tiver 100 p e amanhã eu espero que sejam 120, então meu MO será 120? E se eu mudar de idéia e esperar 150 amanhã, em um segundo meu MO já é de 150?
E se eu espero 150 amanhã, e se for 110, quanto é o meu MO?
Esta é apenas uma revelação......... Acabei de receber o significado sagrado da palavra "espera" na frase MO............
E se hoje eu tenho 100, amanhã eu espero 100 e no dia seguinte a esses 100, é uma série estacionária?
E se eu tiver 100 hoje e esperar 100 amanhã e 100 no dia seguinte, isso é uma série estacionária?
(2 centavos de mim).
Sim! Uma série estacionária, grosso modo, é sempre paralela ao eixo X.
(2 centavos de mim).
Sim! A linha estacionária é, grosso modo, sempre paralela ao eixo X.
idealmente sim.
Na prática, é permitido um ligeiro ângulo de inclinação
por que tantas cartas????
1. ninguém toca na ergodicidade. E você não precisa tocá-lo - é assim que tudo entra em tal mata agora....
2. Estacionaridade significa constância de MO
Na prática, os valores de MO não podem coincidir - isto não é um conto de fadas, mas a vida real. Portanto, para a estacionariedade é suficiente alterar o MO dentro de certos limites
MO não é o mesmo que a média de amostra que você tem em mente.
4. "calculando a média sobre um conjunto de todas as realizações possíveis" - escrito acima.... Bem, você não pode "soletrar" sem ler exatamente o que você está "soletrando". Não há implementações - há apenas uma implementação. Foco em um exemplo - UMA implementação. UM.
Se é em princípio UM, então nenhuma variável aleatória, muito menos processos, estão fora de questão: tudo já é conhecido. O objetivo dos cálculos econométricos neste caso é estimar como a equidade pode se comportar em outros intervalos de tempo (no futuro), o que pode ser um número infinito. Mas como naturalmente não temos tal conjunto, a única coisa que podemos fazer é estimar a equidade pelas realizações disponíveis. Isto pode ser feito de diferentes maneiras, mas quando temos apenas UMA realização, quase todas elas exigirão, até certo ponto, ergodicidade da série e, portanto, para processos não estacionários (não alérgicos), geralmente darão estimativas tendenciosas. Em alguns métodos o viés pode ser grande (por exemplo, ao substituir MO por meio de amostra), em outros métodos pode ser muito menos perceptível (por exemplo, para filtro HP ou spline mais moderno com uma penalidade). Mas é preciso ter sempre isso em mente.
5. mais uma vez, eu explico o que fazer neste caso - cortar uma fileira, comparar MO se não diferir dentro de 3 - 5% estacionário.
6. A primeira diferença - eu não preciso. Talvez alguém precise disso, mas não eu. Talvez eu não precise disso. Ou talvez eu precise dele - talvez, mas não para este exemplo.
Você trabalhou suas mandíbulas vigorosamente, mas por quê?
Nunca custa repetir o básico. O que você acha que os professores universitários fazem ano após ano? Eles estão ficando mais espertos diante de seus olhos!
idealmente, sim.
na prática, é permitido um ligeiro ângulo de inclinação
é claro para o tribunal - tudo isso não tem nada a ver com a vida real
disparate teórico - com esta abordagem não há processos estacionários na vida real, pois o MO dos processos reais difere por milésimos ou milionésimos, pelo menos, mas
Obrigado, mas não valeu a pena perder tempo - não adianta
Mas a metodologia de cálculo do MO como um valor que o observador "espera" obter no futuro sem nenhum cálculo e mexendo com probabilidades - gostou!
A correlação entre moedas individuais(não pares) é fraca em vez de forte.
não?
// EURCHF não sugerido. ;)
Bem, o preço é sempre relativo a outro ativo (ou vários). Não há outra forma de contornar isto.
Por exemplo, tomamos os incrementos de EURUSD e GBPUSD em m15. A partir destas duas distribuições, geramos incrementos de EURGBP desde que sejam independentes e os comparamos com os incrementos reais de EURGBP. Isto é, nós montamos diferentes incrementos de EURUSD e GBPUSD a partir de suas distribuições reais e calculamos o EURGBP cross
em azul - real, e em vermelho - incrementos sintéticos do EURGBP. Os sintéticos são de fato similares ao Cauchy. Os verdadeiros têm, é claro, mais caudas do que o normal, mas estão longe de Cauchy. E um acentuado picante.
Por exemplo, eu não vi a distribuição de incrementos em nenhum ativo monetário como este sintético. Seja um par ou um mais complexo - o índice do dólar, por exemplo. E a única condição introduzida neste pseudocruzamento é a independência dos incrementos das majors. Portanto, a conclusão é que todos os ativos são dependentes. Embora não diretamente, mas através de outros ativos, mas isso não muda a essência.
Por que existem tantas cartas?
1. ninguém está tocando na ergodicidade. E você não precisa tocá-lo - é assim que tudo entra em tal mata agora....
2. A estacionaridade é a constância do MdE.
Seria muito desejável não se propagar pelo menos nesta linha. Sua relutância em perceber outros pontos de vista referenciados é particularmente desagradável.
A estacionariedade é mo + dispersão .
Sem levar em conta a variação, você se fez de bobo em seu raciocínio sobre equidade.
Voltemos ao tópico do fio.
Até agora, fiz uma observação: se estamos discutindo a estacionaridade do equilíbrio (note que eu nem tenho equilíbrio - retornos em pips!), então o pensamento mais valioso é que o equilíbrio detrending só é possível como uma linha reta e minha suavização com o filtro HP não está correta.
Vou tentar recalcular com isso em mente.