Econometria: vamos discutir o balanço da CU. - página 7

 
Demi:


Quem disse tais disparates? Estes são os resultados do TS - eles podem muito bem ser estacionários.

Pegue um TS que despenca aproximadamente no tamanho do spread - os resultados comerciais serão estacionários


Não é estupidez, é alegria. Se seu TS estiver drenando e o resíduo estiver parado, então é inútil.

Se cair e o balanço não estiver parado - então este TS é perigoso, porque não se pode dizer nada sobre ele.

Portanto, não é nada bobo.

 
Demi:

o que é "normalidade na zona negativa"?

ausência de caudas grossas, em particular
 
Demi:


OK, tudo bem.

Descobrimos que o modelo é adequado e tem um modus operandi imutável. O que segue? Para que construímos o modelo?

E se o modelo for inadequado? Bem, vamos encontrar um modelo de regressão não-linear e ele será adequado. E depois?

Deixe-me contar-lhe outro segredo - a análise de regressão é uma ferramenta de previsão. O que estamos prevendo aqui?

Eu gostaria de prever a estabilidade do TS. Se for rentável, será.
 
Avals:


Esta não é a primeira vez que você insiste na normalidade neste fórum.

Por que normalidade e não estacionaridade. A normalidade é uma exigência mais forte e redundantemente mais forte. Ou está me faltando algo?

 
faa1947:
Eu gostaria de prever a estabilidade do TS. Se for rentável, será.


Não é assim que se define estabilidade. Apenas uma previsão de rentabilidade.

A estabilidade é a mesma que a estacionaridade. Ela pode se manifestar em um ou dois anos

 
faa1947:

Esta não é a primeira vez que você insiste na normalidade neste fórum.

Por que normalidade e não estacionaridade. A normalidade é uma exigência mais forte e redundantemente mais forte. Ou está me faltando algo?


para resíduos de regressão requer apenas normalidade
 
faa1947:

Esta não é a primeira vez que você insiste na normalidade neste fórum.

Por que normalidade e não estacionaridade. A normalidade é uma exigência mais forte e redundantemente mais forte. Ou está me faltando algo?


Portanto, a soma das distribuições estáticas independentes tende a ser normal. Se eles são dependentes, então obtemos uma distribuição diferente da normal. Mas, é claro, em pequenos intervalos pode haver uma distribuição estatística diferente.
 
Avals:

Nenhuma cauda gorda em particular.


Que idiota jogaria fora um TS rentável se ele tivesse ou não rabos gordos na distribuição?

Há um TS rentável, por exemplo. 30% de lucro por mês durante um ano, mas tem caudas grossas na distribuição de saldos do modelo de gráfico de balanço. Então?

 
Demi:

Para a regressão só é necessária a normalidade
A não-normalidade de uma regressão residual é uma questão de confiança na estimativa dessa regressão. Se não for normal, então o resíduo deve ser modelado, para o qual há um grande número de métodos. A estacionariedade é constante e a dispersão constante, o que mais precisamos para a felicidade do comerciante?
 
Avals:

portanto, a soma das distribuições estatísticas independentes tende a ser normal. Se eles são dependentes, então obtemos uma distribuição diferente da normal. Mas, é claro, em pequenos intervalos pode haver uma distribuição estatutária diferente.

Você conseguiu escapar com a resposta. DEMI citou uma resposta de um livro sobre análise de regressão, mas não há muita análise de regressão quando se modela o kotir. E em nenhum lugar é apresentada a normalidade.