Econometria: vamos discutir o balanço da CU. - página 4
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Eu entendi tudo isso.
Você entendeu minha pergunta - por que dissuadir? para analisar os resultados do TC por um determinado período? Há gráfico do balanço - POR QUE fazemos "detrending"????????????? Para quê?
Para obter estatísticas. É disso que se trata o tema. Tentando avaliar o equilíbrio através de estatísticas.
Para obter estatísticas. É disso que se trata o tema. Tentando avaliar o equilíbrio através de estatísticas.
e que tipo de estatísticas uma curva de equilíbrio pode dar sobre a TC depois de dissuadir?
e que estatísticas sobre o TC pode dar a curva de equilíbrio depois de dissuadir?
Leia desde o início da linha. Tudo é dado em gráficos e figuras.
Conheço apenas dois métodos para avaliar o desempenho de um TS durante um certo período - ganhos de capital (a priori acima da taxa "sem risco") e ganhos de capital ajustados ao risco
Conheço apenas dois métodos para avaliar o desempenho de um TS durante um determinado período - ganhos de capital (a priori acima da taxa "sem risco") e ganhos de capital ajustados ao risco
Bem, há mais, por exemplo, no testador. Estou estabelecendo um objetivo limitado. Formulado no início. Não creio que ninguém tenha olhado para o saldo da conta dessa maneira. Pode ser algo interessante.
Bem, há mais, por exemplo, no testador. Estou estabelecendo um objetivo limitado. Formulado no início. Não creio que ninguém tenha olhado para o saldo da conta desta maneira. Pode ser algo interessante. Vou descobrir porque o programa não funciona em uma grande amostra e continuar.
Você percebe que não está tirando esta conclusão das estatísticas das séries cronológicas, mas da análise da curva de equilíbrio? - "As decisões comerciais podem ser tomadas quando há um desvio de 14 pips da suavização".
Então você faz negócios primeiro, depois obtém a série de saldos e suavização e depois toma uma decisão comercial???? Você toma uma decisão comercial em relação à curva de equilíbrio?????? Você a comercializa???????
Você percebe que não está tirando esta conclusão das estatísticas das séries cronológicas, mas da análise da curva de equilíbrio? - "As decisões comerciais podem ser tomadas quando há um desvio de 14 pips da suavização".
Então você faz as negociações primeiro, depois obtém uma série de saldos e suavizações e depois toma uma decisão comercial????
Sim, não. Eu digito as estatísticas e defino os parâmetros do TS. TR e SL são bastante óbvios, mas 14 pips não o são. Há apenas um número e como utilizá-lo é a questão.
Isso é tudo o que tenho.
Você entendeu minha pergunta - por que precisamos de "dissuasão"? para analisar os resultados do TS durante um certo período? Há balanço - Por que fazer "de-trending"????????????? Para quê?
Analisando os resíduos após a detenção, a faa realmente verifica que existe uma tendência na curva de equilíbrio. Ou seja, que não é uma tendência estocástica (ou seja, aleatória como na SB, por exemplo), mas uma tendência determinista. Só não entendo bem por que se usa um tipo de detrending complexo em vez de detrending linear. Afinal de contas, o modelo básico é a preservação do MO, que é o modelo de tendência linear. Ou seja, o equilíbrio ideal é uma linha reta no ângulo do MO correspondente. Econometristas, a fim de verificar a consistência do modelo, analisam os resíduos (ou erros como são chamados) - ou seja, a diferença entre o valor do modelo e o valor real. Somente se este resíduo tiver uma distribuição normal com mo = 0, a hipótese passa de que nosso modelo se encaixa. Isto é, há uma tendência determinista no equilíbrio - mo estável. E em geral, o robusto modelo de equidade do sistema é um modelo SB com deriva positiva.
A maioria faz esta análise de forma mais simples. Algumas pessoas apenas procuram visualmente que a curva de equilíbrio seja "boa" e todos gostam da curva de equilíbrio como uma linha reta para o céu) Eles buscam evitar drawdowns profundos, que na análise de equilíbrio geralmente resultam em uma "cauda pesada" na zona negativa, o que é um sinal de falta de normalidade nos equilíbrios. Ou seja, esta análise econométrica pode ser substituída por métodos e indicadores especializados mais simples, como PF, FS e maxdd. Mas sua aplicação depende de algumas nuances e é estritamente não-formalizada, o que não é adequado para as ciências teóricas.
Analisando os resíduos após a detenção da faa, verifica-se que existe uma tendência na curva de equilíbrio. Ou seja, que não é uma tendência estocástica (ou seja, aleatória como na SB, por exemplo), mas uma tendência determinista. Só não entendo bem por que se usa um tipo de detrending complexo em vez de detrending linear. Afinal de contas, o modelo básico é a preservação do MO, que é o modelo de tendência linear. Ou seja, o equilíbrio ideal é uma linha reta no ângulo do MO correspondente. Econometristas, a fim de verificar a consistência do modelo, analisam os resíduos (ou erros como são chamados) - ou seja, a diferença entre o valor do modelo e o valor real. Somente se este resíduo tiver uma distribuição normal com mo = 0, a hipótese passa de que nosso modelo se encaixa. Isto é, há uma tendência determinista no equilíbrio - mo estável. E em geral, o modelo de equilíbrio robusto é o modelo SB com viés positivo.
A maioria faz esta análise de forma mais simples. Algumas pessoas apenas procuram visualmente que a curva de equilíbrio seja "boa" e todos gostam que a curva de equilíbrio seja diretamente para o céu)). Eles buscam evitar drawdowns profundos, que na análise de equilíbrio geralmente resultam em uma "cauda pesada" na zona negativa, o que é um sinal de falta de normalidade nos equilíbrios. Ou seja, esta análise econométrica pode ser substituída por métodos e indicadores especializados mais simples, como PF, FS e maxdd. Mas sua aplicação depende de certas nuances e é estritamente não-formalizada, o que não é adequado para as ciências teóricas.
Rapazes, a sério, vamos lá! Pare de zombar das estatísticas e dos teóricos! Pare com isso! Já nem sequer tem graça!
Bem, existe um clássico globalmente aceito de todos os tempos - o componente determinístico e estocástico da série.
Bem, que tendências "determinísticas" e "estocásticas"? De onde vem este absurdo?
Se você gosta de chamar, por exemplo, uma linha reta de uma "tendência determinista", tudo bem. Mas a "tendência estocástica" já é "dura e macia" ......
SB = "stochastic trend" - isso é um disparate ......