Econometria: vamos discutir o balanço da CU. - página 3

 
faa1947:

Eu não entendo. SD calculado antes ou depois de?


Esqueça a "dissuasão" - ninguém se interessa por ela ao analisar os resultados comerciais

o rendimento do sistema para o período é dividido pelo desvio padrão médio do rendimento do TC para o mesmo período

O desvio padrão diário é determinado pela divisão da variação percentual diária da conta de dinheiro de jogo pelo estado da conta no início do período

 
49 negócios que eu nem notei, não o suficiente, é claro
 
Demi:

Esqueça a "dissuasão" - ninguém se interessa por ela ao analisar os resultados comerciais

Não, a dissuasão é apenas necessária para cortar os resultados aleatórios obtidos com o uso desta tendência. Isto é, o que eu escrevi em um post anterior, ou o que Taleb escreveu - "não confunda o mercado de touros com seu próprio gênio". Mas é claro que você pode passar sem ele. E não poupa de todos os acidentes.
 
Avals:

não é necessária nenhuma dissuasão para cortar com precisão os resultados aleatórios obtidos com o uso desta tendência. Isto é, sobre o que escrevi no post anterior, ou sobre o que Taleb escreveu - "não confunda um mercado de touros com sua própria insignificância". Mas é claro que você pode passar sem ele. E não poupa contra todos os acidentes.


por que você precisa de "dissuasão" para analisar os resultados do TS durante um certo período? Há um gráfico de equilíbrio - POR QUE precisamos de "dissuasão" ?????????????? Para quê?

Como você pode usar uma "tendência" em um gráfico de balanço?

 
Demi:

Por que você precisa de "dissuasão" para analisar os resultados do TC por um certo período? Você tem um gráfico de equilíbrio - POR QUE você precisa de "dissuasão" ?????????????? Para quê?


Escrevi em meu post anterior porque os economistas o fazem. Pode ser feito de outra forma, sem detrimento, mas aparentemente é mais fácil para eles)).

P.S. não no gráfico de balanço, mas na própria linha

E assim, provavelmente foi assim que a faa analisou o erro

 
Avals:

Eu escrevi em um post anterior porque os economistas o fazem. Poderia ser feito de forma diferente, sem detrimento, mas aparentemente é mais fácil para eles).


Quais economistas usam o gráfico do balanço para analisar a eficiência da TC? Taleb não o tem - não fale merda alguma sobre ele. Quem o escreveu? Onde?

 
Demi:


Quais economistas aplicam a "dissuasão" do gráfico do balanço para analisar a eficiência do TS? Taleb não o tem - não fale duro com ele. Quem o escreveu? Onde?


Detendo a série, não o gráfico do balanço. Ele impediu o equilíbrio a fim de analisar o erro
 
Algo não está funcionando com um grande número de ofícios. Estou tirando tempo e postarei o resultado assim que encontrar a razão
 
Demi:


Por que precisamos de "dissuasão" para analisar os resultados do TS durante um certo período? Há um gráfico de equilíbrio - por que precisamos de "dissuasão" ?????????????? Para quê?

Como você pode usar uma "tendência" em um gráfico de balanço??


Considere especificamente. Aqui está o valor de um ano de EURUSD.

Aqui estão as estatísticas para esta amostra.

SD = 522 pips.

Detenção.

Aqui estão as estatísticas para o ruído. Isto é ruído puro, não afetado pelo componente determinístico.

O SD já é de 18 pips. A diferença com 522 pips foi dada pelo componente determinístico.

Tomamos a parte da amostra que corresponde à tendência no início.

Estatísticas para esta amostra sem detrender.

SD = 349 pips. É claro, pois foi selecionada uma parte mais suave.

Vamos dissuadir.

Estatísticas de ruído:

SD = 14 pips. Não muito diferente de toda a amostra.

Quaisquer citações são séries não estacionárias devido a tendências. portanto o SD não é aplicável a elas. o que é mostrado nos números.

Se analisarmos ruído = kotir - suavização, não há nenhuma tendência e se a série permanecer não-estacionária, ela não tem um componente determinístico entupindo as estatísticas.

Conclusão: SD para citações sem detrender é apenas um jogo de números.

 
faa1947:


Considere concretamente. Aqui está o valor de um ano de EURUSD.

Aqui estão as estatísticas para esta amostra.

SD = 522 pips.

Detenção.

Aqui estão as estatísticas para o ruído. Trata-se de puro ruído que não é afetado pelo componente determinístico.

O SD já é de 18 pips. A diferença com 522 pips foi dada pelo componente determinístico.

Tomamos a parte da amostra que corresponde à tendência no início.

Estatísticas para esta amostra sem detrender.

SD = 349 pips. É claro, pois foi selecionada uma parte mais suave.

Vamos dissuadir.

Estatísticas de ruído:

SD = 14 pips. Não muito diferente de toda a amostra.

Quaisquer citações são séries não estacionárias devido a tendências. portanto o SD não é aplicável a elas. o que é mostrado nos números.

Se analisarmos ruído = kotir - suavização, não há nenhuma tendência e se a série permanecer não-estacionária, ela não tem um componente determinístico entupindo as estatísticas.

Conclusão: SD para citações sem determinismo é apenas um jogo de números.


Foi tudo o que eu entendi.

Você entendeu minha pergunta - por que "dissuadir" é necessário? para analisar os resultados do TS por um período específico? Há gráfico de equilíbrio - Por que fazer uma "dissuasão"????????????? Para quê?