Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 238
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mas ainda é melhor com lotes calculados do que apenas
e, em princípio, os sintéticos de tendência da mesma escala são muito semelhantes entre si
Tenho estatísticas sobre tendências sintéticas. Tomei esta definição: um sintético promete comprar se tiver sido negociado acima do AMA por meio mês no dia. Ou seja, houve um rompimento do AMA. O volume de todos os sintéticos mostrados no arquivo não excede 6,1 USD lotes mínimos.
A coluna A é o dia do ano em que o sintético foi identificado como uma perspectiva. Coluna B - peso do sintético em lotes mínimos de USD. Coluna D - o próprio sintético. Colunas K, G e F - dia, número do dia do ano e número de sintéticos identificados naquele dia como um prospecto e permanecendo como tal até a última data. A coluna I é o número de sintéticos aposentados da lista de prospectos a partir da última data.
Pode-se ver que muitos sintéticos são mantidos acima do AMA por meses. Novos são identificados regularmente. Portanto, nem todas são semelhantes.
Muitos sintéticos estão altamente correlacionados uns com os outros. Faço distinção entre dois tipos de correlação: correlação vetorial e correlação de tendências. A correlação vetorial é quando os sintéticos estão muito próximos em termos de moedas. A tendência é quando os sintéticos estão próximos em termos de movimento.
Vetor. Cada sintético pode ser contrastado com um vetor cujos componentes são calculados como o valor de uma moeda comprada (vendida com um sinal "menos") na mesma unidade de medida. O cosseno do ângulo entre esses vetores dá a correlação vetorial.
Tomei o arquivo do plano para 18.11.14. Este é o aspecto de um dos sintéticos de hoje. Os aglomerados são formados pela correlação de tendências. Sintéticos vetoriais fortemente correlacionados são truncados: o padrão com o menor peso é selecionado.
_new-rena:
Alexander usou a mesma estratégia da seguinte maneira:
Ele monitorou a correlação dos pares, que indicava se eles estavam convergindo ou divergindo. O princípio - a correlação é inferior a 0,7 - eles divergem, portanto o de cima é comprado, e o de baixo é vendido. Se a correlação começa a se mover em direção a 1, então é o contrário.
Você escreveu alguns disparates. A correlação mostra a similaridade no movimento dos pares. Ele não mostra se os pares são convergentes ou divergentes. A alta correlação é a cointegração, ou seja, a semelhança dos movimentos dos pares.
Uma lista de todos os sintéticos em sete pares de quatro pares. Um total de 35 peças. Robô sobrevoado em mt5 com base nos ganhos da Recycle2 em média abaixo de 50-100% por mês com 10% de drawdown, mas há quedas e falhas na estabilidade de drawdown ainda não é suficiente. Não entendo totalmente a matemática da Reciclagem2 e o movimento de gráficos de distribuição no canal.
Você escreveu algumas besteiras. A correlação indica a similaridade no movimento dos pares. Ele não mostra se os pares estão convergindo ou divergindo de alguma forma. A alta correlação é a cointegração, ou seja, a semelhança dos movimentos dos pares.
где то начиналось ещё тогда....
Eu sei que ele negociou comigo e com Alexander, e que muitas coisas que não estavam nessa linha passaram por sua conta pessoal. Eu sei como ele negociava, não do nada.
E a correlação não é constante. O preço do mercado é mais alto do que o preço do real.
Avaliar a correlação é a melhor maneira de sobrepor os pares.
Eu sei como ele negociava, eu não me limitei a dizer o que era.
))) Você sabe diretamente, ou ele queria que você soubesse que você sabe como ele negociava?