Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 383
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Nah, as aberturas.
é simples lá - não há incrementos :)
Aí está:
E eu consegui a mesma linha, mas demorou um pouco para que eu percebesse:
Para sobrepor no gráfico, você provavelmente o terá em seguida:
Essa é a questão, não é?
A julgar pela figura abaixo, você tem a primeira........... Eu gosto do segundo por alguma razão
E aqui é exatamente ao lado do cloze:
Aleksander 2018.04.22 11:18 #3805 RU
Também quero saber se você levou em conta o tamanho da cruz - ela tem 100 pips de movimento aproximadamente = $140,06 ?
Sim, eu sei a relação MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1,39945 (para EUR, para EURGBP aceitamos 1,0) . O EURGBP é uma moeda cara.
A volatilidade ainda não está clara. Varia muito no tempo.
Você adiciona o incremento de outro par a um par existente para obtê-lo novamente....
E então o que você compara - um par com algo desconhecido?ver - nós negociamos delta e ele também serve como um sinal para colocar ordens - quando abrir negócios quando fechar parar de seguir etc...
---
às 00:00 horas você abre 1 lote EUR-SELL e 1 lote CROSS-BY...
agora cada bar tem um resultado dessas negociações - a equidade das posições abertas. este valor determinará suas futuras ações...
Desde que começamos as negociações reais às 9 horas da manhã (horário de Moscou) - por isso não nos importamos com o valor específico do Delta - se ele é positivo ou negativo ...
apenas às 9:00 da manhã corrija (lembre-se) o valor Delta, e abra "real" trata dos lotes necessários (enquanto escreve o indicador é tudo virtual - apenas para cálculos e verificação das ferramentas selecionadas para adequação ao uso) ... Em seguida, siga o Delta - se ele caiu 10 pips em relação ao inicial (9 horas) - depois comece a fechar os lotes "reais" expostos - conte os resultados, leve em conta os spreads, etc... - Se o Delta alcançou o nível superior - permitir o arrasto e acompanhar a situação quando o Delta começar a diminuir - então feche as negociações "reais" - novamente, calculando os totais para cada instrumento - lance asc no tempo de abertura do fechamento, etc... calcular o total (colocamos todas as operações em um arquivo CSV para dupla checagem)
é mais ou menos como nós comparamos :) - ou não é o que você está perguntando? :)
Aleksander:
...ou não era isso que você estava perguntando? :)
Sim, bem, termine acima.
Sim, eu sei a relação MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1,39945 (para EUR, para EURGBP aceitamos 1,0) . O EURGBP é uma moeda cara.
A volatilidade ainda não está clara. Ele muda muito no tempo.
varia naturalmente - mas duas semanas é suficiente para calcular - média diária nocional do eur = 40 pips hi-lo - e a libra é 80 pips... eur's lot = 1 e pound's 0,5 - não se preocupe ainda :)
ZS - e você não complica as coisas lá? - você tem o 0° ponto de sua linha.... os preços do abridor ou cláusula dessa barra são zero....
digamos depois de 15 barras - a cruz mostrou Open15 - Open0 = 100 pips - e no atual (15ª barra) o preço da libra = 1,4006 - então o valor específico da cruz na 15ª barra = 140,06 e não 100
e depois seus pontos multiplicados pelo preço da libra da próxima barra.
Sim, bem, termine o acima.
não consegui - Tenho OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3; (assim você vai tirar o código inteiro de mim peça por peça :)
Não entendo - Tenho OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3; (Dessa forma, você tirará o código inteiro do meu sistema peça por peça :)
Sash, eu mesmo escrevi seu código há muito tempo e venho estudando Física (em termos de fórmulas) há cerca de meio dia agora.
Na verdade, o destaque é exatamente sobre o que estou escrevendo. Isto não é bom.
O mais provável é que seja assim:
OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)
o instrumento atual menos o calculado - este será o delta de arbitragem.
A propósito, o indicador irá desenhar curvas bem diferentes
claro que varia - mas duas semanas é suficiente para calcular - média diária nocional de eur = 40 pips hi-lo - e a libra tem 80 pips... eur's lot = 1 e pound's 0,5 - não se preocupe ainda :)
Se eu entendi corretamente, 1,0 e 0,5 é se negociarmos EUR e GBP. E se negociarmos EUR+cross e GBP+cross, devemos calcular os coeficientes de volatilidade para o major e o cross de acordo. Ou você deu o coeficiente exatamente em relação à cruz?
Sash, eu mesmo escrevi seu código há muito tempo e venho estudando física (em termos de fórmulas) há cerca de meio dia.
Na verdade, é exatamente sobre isso que estou escrevendo. Isto não é bom.
Como isso não é bom? - Temos dois negócios na perna - 1) EUR vender e 2) Cross Buy...
OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3
reflete a situação atual - Openclose1 =
e Ponto corrente1 - Preço corrente do EUR - então o lucro é igual a = preço de venda - (menos) o preço corrente - e este lucro é adicionado :) ao lucro da cruz - obtemos o lucro total de ambos os instrumentos financeiros - Delta - Patrimônio ...
o que não é bom nisso?
como isso não é bom? - Temos dois negócios na perna - 1)Evra Sell e 2)Cross Buy...
OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3
isso reflete exatamente a posição atual - Openclose1 =
e Ponto corrente1 - Preço corrente de EUR - assim o lucro é igual a = preço de venda - (menos) o preço corrente - e adicionamos este lucro :) ao lucro da cruz - obtemos o lucro total dos dois instrumentos financeiros - Delta - Patrimônio ...
o que há de errado com isso?
Você está comparando o preço atual com exatamente o mesmo preço mais o incremento. mas a maneira correta de fazer isso é adicionar o incremento ao valor previamente memorizado para obter o mesmo preço que o preço atual e depois, sim, procurar o delta. se o delta não for zero, então já há algo a apontar, arbitragem.
ou não?