Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 278
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Eu olhei tanto para os ofícios de Alexander e Joker, como também para o de seka. Os acordos de Alexander vão como ele escreveu: "Desenhe qualquer spread, estabilize o canal equidistante de spread, escolhendo instrumentos e seus índices de volume. Na parte superior do canal - vender, na parte inferior - comprar, toda a sabedoria.
Amigos, expliquem este ponto.
Quando traçamos o spread contra os preços e encontramos coeficientes usando uma simples regressão linear, estes coeficientes refletem o número de lotes para compor o spread.
Como converter para lotes se, por exemplo, tomamos log(EURGBP) = log(EURUSD) - log(GBPUSD) ou para um spread do formulário Yi=Xi*Xi?
hrenfx escreve que devemos converter os coeficientes em um sistema de lote, dividindo pelos fundos livres necessários para abrir 1 lote. Não consigo entender por que
Amigos, expliquem este ponto.
Quando traçamos o spread contra os preços e encontramos coeficientes usando uma simples regressão linear, estes coeficientes refletem o número de lotes para compor o spread.
Como converter para lotes se, por exemplo, tomamos log(EURGBP) = log(EURUSD) - log(GBPUSD) ou para um spread do formulário Yi=Xi*Xi?
hrenfx escreve que devemos converter os rácios para o sistema de lote, dividindo pelos fundos livres necessários para abrir 1 lote. Eu não consigo entender por que
esta é uma abordagem muito grosseira e ineficiente!
por exemplo, um corretor como ativetrades tem uma margem para pares de francos baseada em 1:25
acho óbvio que com esta abordagem a seleção de lotes para pares de francos seria uma grande distorção com 1:100 para o resto.
não se deve calcular lotes sobre a margem; é muito melhor fazê-lo com base no valor da posição e é assim que se faz:
1. calculamos a soma dos produtos dos preços de fechamento sobre o valor do contrato pelo módulo do coeficiente de regressão
2. calcular o multiplicador para o volume como uma relação entre o valor desejado da carteira e o montante acima
3. normalizar lotes (transformar raízes em lotes) usando um multiplicador e arredondamento
pode haver métodos alternativos de racionamento de lotes, por exemplo, para um determinado canal de volatilidade
mas então você deve considerar que os picos de volatilidade podem ser maiores para instrumentos não comprimidos e menores para os comprimidos.
logaritmos de preços são uma perversão acadêmica inútil
aqui está outra citação: a linha vermelha é o canal do nekoll. a linha vertical esquerda - abertura comercial, a linha vertical direita - fechamento. como ele constrói o canal?
ele pode ter pegado manualmente e é por isso que o spread é tão torto quanto um pôquer, mas muito provavelmente ele pegou-o com o indicador de Leonid
mas é absolutamente sem importância porque há um milhão e meio de spreads diferentes para cada gosto
Parece que as linhas de canal são suavizadas por um certo coeficiente diferido de uma média móvel ou pode ser o ATR da média.
Eu olhei tanto para os ofícios de Alexander e Joker como para seka. Os acordos de Alexander aparecem como ele escreveu: "Desenhe qualquer spread e estabilize o canal equidistante de spread, escolhendo instrumentos e seus índices de volume. Na parte superior do canal - vender, na parte inferior - comprar, essa é toda a sabedoria.
A única coisa que falta fazer é resolver o problema da propagação e seu renascimento em uma tendência.
A média de um spread rasgado é uma tarefa muito ingrata.
você tem que mudar os instrumentos e volumes selecionados às vezes muitas vezes.
é melhor negociar padrões direcionais em spreads do que a reversão média, como tem sido repetidamente afirmado
lidar com volumes posicionando artificialmente o canal é pior do que uma hipoteca de moeda
lendo o fio...
encontrei a seguinte citação:
hrenfx deu ao gráfico propriedades tais como baixa dispersão. que propriedade devo realmente dar ao gráfico?
minimizar a dispersão é uma coisa muito relativa e nem sempre é útil
Em geral, o critério de otimização pode ser qualquer e não há método "correto".
Tudo depende do modelo que você vai comercializar
se quisermos romper a volatilidade, é lógico que nos fixemos na volatilidade, sobrepondo a correlação negativa na carteira
então, por exemplo, construir um período curto antes da grande notícia e subir por hardcore
é possível dobrar a correlação positiva e apertar a tendência no intervalo de otimização para a negociação de recuperação
você pode definir o movimento inicial com função assimétrica e aguardar a fase de correção
Você pode ignorar tudo e construir um monte de pastas filtrando-as na frente como um Joker na segunda vinda
você pode hardcore piramidal os componentes da propagação como São Nicolau no período pré-Apostólico
ou seja, para diferentes modelos haverá diferentes funções-alvo e diferentes critérios de otimização
.... com respeito, seu especialista mímodiano noturno
Esta é uma abordagem muito rude e ineficiente!
por exemplo, um corretor como ativetrades tem uma margem em pares de francos baseada em 1:25
é claro que com esta abordagem a seleção de lotes para os pares de francos será uma grande distorção às 1:100 para o resto
não se deve calcular lotes sobre a margem; é muito melhor fazê-lo com base no valor da posição e é assim que se faz:
1. calculamos a soma dos produtos dos preços de fechamento sobre o valor do contrato pelo módulo do coeficiente de regressão
2. calcular o multiplicador para o volume como uma relação entre o valor desejado da carteira e o montante acima
3. normalizar lotes (transformar raízes em lotes) usando um multiplicador e arredondamento
pode haver métodos alternativos de racionamento de lotes, por exemplo, para um determinado canal de volatilidade
mas então você deve considerar que os picos de volatilidade para instrumentos não comprimidos podem ser maiores, e para os comprimidos - menores.
logaritmos de preços são uma perversão acadêmica inútil
Posso lhe dar um exemplo?
E aqui vai você.
double total_value=0; // зануляем объем
for(int i=0; i<total; i++) // перебираем все инструменты
total_value += closing[i] * ContractValue(SYMBOLS[i],limit_time,timeframe) * MathAbs(LOTS[i]); // считаем объем для i-ого инструмента, ContractValue - функция оценки контрактов
if(total_value==0) { Alert("Incorrect volume scaling!"); error=true; first_run=false; return; } // сообщаем об ошибке если ноль, мало ли
scale_volume=portfolio_value/total_value; // определяем множитель
for(int i=0; i<total; i++) // снова перебираем все инструменты
LOTS[i]=NormalizeDouble(LOTS[i]*scale_volume,lots_digits); // рассчитываем лоты
transcendreamer:
Mas então acontece que estamos trazendo linearmente todos os coeficientes de regressão para o valor da carteira através do coeficiente escalonado. Mas, pelo que entendo, o ideal é que o gráfico de equidade seja o mais próximo possível do gráfico sintético, o que não é o caso com esta abordagem.
Em termos gerais, a fórmula de equitabilidade para 3 ativos:
patrimônio=Volume[1]*Preço[1]*Custo de 1 lote+Volume[2]*Preço[2]*Custo de 1 lote+Volume[2]*Preço[2]*Custo de 1 lote
Considerando que o gráfico sintético, no caso de regressão linear simples
spread= a*Price[1]+b*Price[2]+c*Price[3]
Isto é
Volume[1]=a/(Custo de 1 lote de ticker 1)
Volume[2]=b/(Custo de 1 lote de ticker 2)
Volume[3]=c/(Custo de 1 lote de ticker 3)
Mas isto supondo que procuramos a regressão Preço[1]=b/a*Preço[2]+c/a*Preço[3]
E se não tomarmos o preço puro, mas o decompusermos em uma base funcional, em sua forma mais simples (base {x;sinx}) Preço[1]=A(Preço[2]+a*sin(2*PI*b*Preço[2]))+B(Preço[3]+c*sin(2*PI*d*Preço[3])
(Não é importante agora como encontrar coeficientes ideais a,b,c,d para tal função, apenas a abordagem em si é interessante)
Agora, a fim de equilibrar os coeficientes, precisamos trazer coeficientes não lineares para ir a lotes:
Volume[2]=A(Preço[2]+a*sin(2*PI*b*Preço[2]))/(Custo de 1 ticker lote 2)
Volume[3]=B(Preço[3]+c*sin(2*PI*d*Preço[3]))/(Custo de 1 lote de ticker 3)
Isto é, os coeficientes não são constantes e é necessário reequilibrar os volumes o tempo todo quando os preços mudam.
Por favor, me diga onde estou errado.
E como encontrar coeficientes em lotes para abrir uma posição para spreads, onde diferentes dependências funcionais nem sempre lineares foram pesquisadas?
Ou não nos importamos com a dependência funcional em si (pode ser qualquer coisa) e os coeficientes de regressão A,B são linearmente traduzidos para o sistema de lotes através da conversão do valor da carteira (e do valor do lote)?
kirill_K:
...
Não, não é verdade, eu uso um único multiplicador de escala para todas as relações de regressão, então as relações de lote correspondem o máximo possível às relações originais, desvios somente em erro ao arredondar para 0,01 (lote mínimo), enquanto LOT[i] = ROOT[i] * scale_volume, onde LOT[i] é yth lot, ROOT[i] é yth root, scale_volume não viola a estrutura das relações, Teoricamente, é claro, muitos podem ser selecionados para "adivinhar" a fase de mercado e melhorar a carteira, mas neste caso o modelo de regressão perde seu significado, seria melhor analisar os instrumentos separadamente, seria uma variante de negociação multi-instrumental, que também faz parte da abordagem da carteira, mas de outro ramo.
transcendreamer,
Você e eu apenas temos percepções diferentes dos sintéticos. Em geral, descobri como trabalhar com coeficientes dinâmicos.
Eu executei o código do Portfolio Optimizer (embora eu nunca tenha escrito em MQL). Sua fórmula sintética é idêntica à Equidade (exceto para arredondamento) e a regressão é construída usando dados de Equidade. E a fórmula sintética já tem muita conversão viaContractValue paralucro[i].
Mas podemos adicionar dependências estocásticas e vários ciclos etc. à fórmula sintética se quisermos, e estas dependências nem sempre são lineares. E, em geral, precisamos encontrar tais características do sintético que se mantêm à distância o maior tempo possível. Ao construir uma simples regressão linear, nosso canal (delineado pela variância) rapidamente se desfaz, pois é influenciado por componentes não contabilizados da fórmula sintética, o que faz com que o erro se acumule rapidamente. Portanto, você tem uma implementação de um caso em particular.
Em qualquer caso, obrigado por seu feedback.
Eu tenho uma versão beta aqui - ))))