Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 277
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ambas as abordagens (movimento de retorno e movimento de continuação) são boas
mas exigem uma filtragem inteligente adicional sem a qual ambas as abordagens falharão
Apostar na continuação da tendência perderá nas reversões e nas áreas de dinâmica mista
uma aposta de retorno perderá nas áreas de tendência (por razões óbvias)
ambas as abordagens (movimento de retorno e movimento de continuação) são boas
mas exigem uma filtragem inteligente adicional sem a qual ambas as abordagens falharão
Apostar na continuação da tendência perderá nas reversões e nas áreas de dinâmica mista
uma aposta de retorno perderá nas áreas de tendência (por razões óbvias)
O comércio com um instrumento também pode ser bem sucedido com a filtragem inteligente. Então, por que se preocupar com os sintéticos? Ou talvez seja mais fácil e mais simples fazer uma filtragem tão inteligente para os sintéticos?
Com a filtragem inteligente e o comércio de uma única ferramenta pode ser bem sucedido. Então por que se preocupar com os sintéticos? Ou talvez seja mais fácil e mais simples fazer uma filtragem tão inteligente para os sintéticos?
É justo, você pode fazer isso também com instrumentos convencionais.
o princípio da carteira diversifica e suaviza (aqui é uma carteira sintética)
a vantagem de um instrumento sintético é a possibilidade de envolvê-lo em uma rampa que melhor se adapta ao sinal (modelo)
A vantagem de um instrumento sintético é a possibilidade de envolvê-lo em uma rampa que melhor se adapta ao sinal (padrão)
ambas as abordagens (movimento de retorno e movimento de continuação) são boas
mas exigem uma filtragem inteligente adicional sem a qual ambas as abordagens falharão
Apostar na continuação da tendência perderá nas reversões e nas áreas de dinâmica mista
uma aposta de retorno perderá nas áreas de tendência (por razões óbvias)
fundamentalmente errado)
Em primeiro lugar, qual é a diferença entre a filtragem inteligente e qualquer outro tipo de filtragem? Mesmo o termo filtro ótimo implica a solução de um problema para uma condição específica, não o fato de que esta condição será a melhor escolha em geral para a solução.
Se o filtro for projetado corretamente, então ele simplesmente não permite a entrada de tendências, pois a oscilação dos resíduos com o filtro aplicado ocorrerá em torno de zero.
nada contradiz nada.
é claro que "filtro inteligente" é um conceito vago.
"padrões", por exemplo, também é bastante ampla e simplificada
na verdade, mesmo um "padrão" que é comercializado também tem limites semânticos flutuantes
um filtro muito rígido só funcionará em certos momentos
portanto, podem ser distinguidas classes de situações / classes de modelos comercializados
Naturalmente, a abordagem sensata é selecionar classes de situações com uma maior "probabilidade" de resolver
você tem que se fazer uma pergunta simples: em que caso podemos saber para onde a IF irá?
e encontrar uma resposta a isso.
talvez fosse sobre isso que o brincalhão estava falando?
Além disso, no processo de negociação, as características da carteira podem (e devem) ser influenciadas pelo aumento ou enfraquecimento de uma ou várias "pernas", tornando-a mais retornável ou trendy, o que reduz a chance de "ser enganado". Todas as manipulações e a resposta da carteira devem ser testadas de antemão, como dirigir um carro - onde acelerar e onde frear, onde fazer uma curva mais íngreme e onde fazer uma curva mais suave. Você não pode fazer isso com apenas uma ferramenta ))))
explicar como não saber para onde uma IF irá em um sintético é diferente de não saber para onde a mesma IF irá como uma única?
Você não sabe para onde a FI irá e, portanto, seu impacto sobre o sintético é desconhecido.
E você não tem o direito de falar sobre o que você pode tornar mais forte - mais solto, a menos que você esteja repetindo as palavras de outra pessoa sem entender seu significado
explicar como não saber para onde uma IF irá em um sintético é diferente de não saber para onde a mesma IF irá como uma única?
Você não sabe para onde a FI irá e, portanto, seu impacto sobre o sintético é desconhecido.
E você não tem o direito de dizer o que você pode reforçar ou enfraquecer, a menos que você esteja repetindo as palavras de outra pessoa sem entender seu significado
Há "incerteza para onde FI irá" e não há "nenhuma incerteza". A segunda é rara para FI de mercado (na minha opinião). Sou ganancioso, gostaria que isso acontecesse mais vezes, portanto é possível criar a condição de "nenhuma incerteza" nos sintéticos muito mais vezes do que pode ser em FI. Se para alguém o estado "nenhuma incompreensão" não acontecer, o que eu tenho a ver com isso? Bem, há uma "não idéia para onde o mercado está indo" no momento, para tais casos eu tenho um "buraco" com raposas. Quanto a "não ter direito" - todos nós temos o direito de dizer ou não dizer, acreditar ou não acreditar, algumas pessoas pensam que têm o direito de mascarar seus postos o tempo todo e não acreditar, esse é o direito delas, eu acho que tenho o direito de dizer e nunca mascarar meus postos, esse é o meu direito.
encontrou esta citação:
Dificilmente posso explicar em poucas palavras, mas acho que o trabalho de hrenfx é o mais próximo da verdade, também em termos de explicar a melhor escolha de pares de moedas. Mas há uma nota. hrenfx usou seu trabalho para encontrar uma propagação neutra do mercado, do qual você não pode obter lucro, exceto por meio de comércio de alta freqüência (mas também a propagação irá corroer o seu lucro). A direção para cavar é um pouco diferente.
Com sua permissão, a estratégia não divulgará mais (não para o público). Quem precisar dele, o encontrará por conta própria.