Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 263
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Sensei, é possível ver 1-2 "caixas de texto" novas de você para análise. Os antigos estão fora de controle, pois não existe uma história tão profunda, e o último estado, que foi gentilmente publicado por você, já entendo com a otimização de seu autor, da qual nós "pessoas mundanas" ainda estamos muito distantes.
Já há 250 páginas delas...
Há material mais do que suficiente, vá em frente...
P.S.: Eu não vou postar as páginas. Aqui está a saída do mercado de ontem:
P.P.S.: Não vou postar mais nada aqui...
Já há 250 páginas delas...
Há material mais do que suficiente, vá em frente...
P.S.: Eu não vou postar as páginas. Aqui está a saída do mercado de ontem:
P.P.S: Não colocarei mais nada aqui...
https://www.mql5.com/ru/code/1146
Rapazes, eu não sou muito bom em matemática. Você pode me dizer como selecionar pesos em sintéticos para minimizar a dispersão em determinada janela via regressão, por exemplo, em lrbuild precisamos alimentar tanto os regressores quanto os valores dos próprios sintéticos para encontrar coeficientes. Então qual libu para resolver o problema de otimização para encontrar um sintético com variância mínima? Eu ficaria grato se você pudesse me mostrar um exemplo com código adaptável ao mql5 (4).
Rapazes, eu não sou muito bom em matemática. Você pode me dizer como selecionar pesos em sintéticos para minimizar a dispersão em determinada janela via regressão, por exemplo, em lrbuild precisamos alimentar tanto os regressores quanto os valores dos próprios sintéticos para encontrar coeficientes. Então qual libu para resolver o problema de otimização para encontrar um sintético com variância mínima? Eu ficaria grato se você pudesse me mostrar um exemplo com código adaptável ao mql5 (4).
Em lrbuild você também precisa se alimentar:
(1) todos os regressores contra alguma função de tabela
ou
(2) um conjunto de regressores contra algum ativo
no caso geral:
CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,pontos,raízes,info,LM,AR);
a última coluna MATRIX deve ser uma função tabular ou dados de ativos (pernas abertas)
em lrbuild também temos que nos alimentar:
(1) todos os regressores contra alguma função de tabela
ou
(2) um conjunto de regressores contra algum ativo
no caso geral:
CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,pontos,raízes,info,LM,AR);
a última coluna MATRIX deve ser tabular funções ou dados de ativos (pernas abertas)
Isto é claro.
A questão é como buscar um spread com o mínimo de variação.
Naturalmente, você pode tentar buscar o mínimo de uma função equalizando determinadas derivadas deσ(Y(A1..A4)) a zero, ou você pode realmente se preocupar em encontrar uma solução para o sistema de equações para encontrar o mínimo de uma função.Tenho certeza de que existe uma biblioteca pronta para encontrar a solução em algumas linhas de código). Há uma discussão sobre o conceito, mas nada está escrito sobre a implementação)
Isto é compreensível.
A questão é como buscar um spread com uma variação mínima.
É claro que você pode tentar fazer uma busca completa com algum passo discreto ou realmente congelar e encontrar uma solução para o sistema de equações para encontrar o mínimo da função, equalizando determinadas derivadasσ(Y(A1..A4)) a zero.Tenho certeza que existe uma biblioteca pronta para encontrar a solução em algumas linhas de código). Há uma discussão sobre o conceito, mas nada está escrito sobre a implementação)
Não estou certo de que a variação mínima seja tão necessária, é mais importante analisar o comportamento da curva de propagação
Se desejar, você pode escrever um gerador de spreads e verificá-lo em um ciclo, o número de combinações pode ser pesquisado numericamente.
mas é uma boa idéia otimizar a duração e a posição da janela do período de cálculo, pois isso afeta fortemente a aparência do spread.
Eu não entendo bem o sistema de equações, há apenas uma equação (regressão)
Com 4 tickers e passo mínimo de 1%, o número de corridas será de 100^4/2.
Há uma função simples globalMin.portfolio() em r por exemplo, mas não encontrei nada semelhante em Alglib.
UPD: Em geral não existe uma solução pronta para uma carteira de variação mínima em Alglib, mas é possível realizar operações com matrizes, de modo que a metade da custódia já está lá. Minha pergunta é retirada.
Joker, como você criou este sistema?
Provavelmente através de um trabalho árduo e meticuloso. Na comunidade de alto conhecimento de certas áreas. Ele não sonhou com isso. )))
Com 4 tickers e passo mínimo de 1%, o número de corridas será de 100^4/2.
Há uma função simples globalMin.portfolio() em r por exemplo, mas não encontrei nada semelhante em Alglib.
UPD: Em geral não existe uma solução pronta para uma carteira de variação mínima em Alglib, mas é possível realizar operações com matrizes, de modo que a meia custódia já está lá. Minha pergunta é retirada.
em geral, há pelo menos 3 funções em algibe, mas é tão secreto que não posso escrever abertamente sobre isso sem revelar o segredo de alguém
Provavelmente no processo de trabalho árduo e meticuloso. Na comunidade de alto conhecimento de certas áreas. Ele não está sonhando com isso. )))
não, é claro que não
que trabalho duro
são cogumelos em pó e depois um sonho e um graal
(Eu mesmo o verifiquei)