Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 258

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Joker:
https://www.mql5.com/ru/code/1146

Há várias abordagens, sendo as principais:

1. Normalização de todos os instrumentos em relação a um único instrumento

2. Normalização de todos os instrumentos em relação a alguma função independente

Todos os métodos são baseados na análise de regressão e eu já dei um link para um matlib para calcular isso

Eu uso o racionamento relativo a uma função independente.

 
Joker:

Há várias abordagens, sendo as principais:

1. Normalização de todos os instrumentos em relação a um único instrumento

2. Normalização de todos os instrumentos em relação a alguma função independente

Todos os métodos são baseados na análise de regressão e eu já dei um link para o matlib para calcular isso

Eu uso o racionamento relativo a uma função independente.

obrigado. Vou pensar
 
Joker:

Há várias abordagens, sendo as principais:

1. Normalização de todos os instrumentos em relação a um único instrumento

2. Normalização de todos os instrumentos em relação a alguma função independente

Todos os métodos são baseados na análise de regressão e eu já dei um link para o matlib para calcular isso

Eu uso o racionamento relativo a uma função independente.

É que tenho andado bisbilhotando um pouco, e até agora não observei o efeito que você mencionou - que os spreads normalizados continuam indo em canais (dirigidos de várias maneiras, mas em canais não obstante). Imediatamente após saírem da área de co-integração, eles começam a balançar como desejam.
Eu culpo o "método" de cointegração
 
Joker:

Eu uso a normalização em relação à função independente.

Esta é a parte divertida. Adivinhamos até agora com uma contagem de 3 em 1, linha reta e regressão do oscilador. A pila tem uma distribuição ótima separada.
Que outras idéias você tem e quem não se importa?
 
b2v2:
Esta é a parte divertida. Adivinhamos até agora com uma contagem de 3 em 1, linha reta e regressão do oscilador. O Dick tem uma distribuição ideal separada.
Que outras idéias estão por aí e quem não sente pena delas?
Por favor, explique o que é "em 3 em 1"? Graças à última atualização do Joker, o quadro geral se tornou muito mais claro (muito obrigado e um grande arco para o chão do "povo da terra" por isso). No momento, estou atormentado por uma questão matemática. Nomeadamente, qual o método para normalizar o canal. Em seu tempo, Joker fez referência à criação do Chrenfix - indicador Trindytsykly. Ele recomendou o estudo de suas obras. Ela usa a "normalização relativamente à função independente", se não me engano. Mas será esta ferramenta adequada para nossos propósitos? A matemática do Joker pode ser bem diferente. E, portanto, os resultados são um pouco diferentes.
 
IronBird:
É que tenho andado bisbilhotando um pouco, e até agora não vi o efeito que você mencionou - que a propagação normalizada continua em canais (dirigidos de todos os tipos, mas em canais não obstante). Imediatamente após deixarem a área de co-integração, eles começam a balançar como desejam.
Eu culpo o "método" de cointegração.
Que método você usou para normalizar?
 
seedormatrasch:
Você pode explicar o que significa "em 3 em 1"? Graças aos últimos posts de Joker, todo o quadro se tornou muito mais claro (graças muito e aos chapéus que lhe foram tirados do "povo da terra"). No momento, estou atormentado por uma questão matemática. Nomeadamente, qual o método para normalizar o canal. Em seu tempo, Joker fez referência à criação do Chrenfix - indicador Trindytsykly. Ele recomendou o estudo de suas obras. Ela usa a "normalização relativamente à função independente", se não me engano. Mas será esta ferramenta adequada para nossos propósitos? A matemática do Joker pode ser bem diferente. E, portanto, os resultados são um pouco diferentes.

Não reinvente a roda:

CAlgLib::LRBuild salvará os pais da democracia russa...

( Colegas, com sua permissão, vou deixar este tópico. Eu lhe dei todas as informações necessárias. )

 
O que é 3 em 1.
Quem precisa:
1. Pegue 4 instrumentos e faça uma regressão linear de 3 em 1 deles. Por exemplo, gbpusd, audusd, nzdusd on eurusd. Existem exatamente 4 opções, como você pode facilmente adivinhar. Você pode escolher 4 de 7 majores 35. Total de 140 variantes.
2. A regressão pode ser feita em linha reta y=ax+b.
3. A regressão pode ser feita em uma onda sinusoidal ou em +1,-1,+1,-1,-1.
4. Dick resolve outro problema - fazer um spread a partir de instrumentos com variação mínima.

A regressão pode ser feita em QUALQUER função.
 
LRBuild em algibeira está apenas construindo uma regressão linear. Mas qual função, eu não me sinto mais à vontade para perguntar. Não me sinto confortável em perguntar qual é a função. Talvez o Joker conte todas as 140 variantes. Para um computador, não é muito.
 
b2v2:
O que é 3 em 1.
Quem precisa:
1. Pegue 4 instrumentos e faça uma regressão linear de 3 em 1 deles. Por exemplo, gbpusd, audusd, nzdusd on eurusd. Existem exatamente 4 opções, como você pode facilmente adivinhar. Você pode escolher 4 de 7 majores 35. Total de 140 variantes.
2. A regressão pode ser feita em linha reta y=ax+b.
3. A regressão pode ser feita em uma onda sinusoidal ou em +1,-1,+1,-1,-1.
4. Dick resolve outro problema - fazer um spread a partir de instrumentos com variação mínima.

A regressão pode ser feita em QUALQUER função.

Para citar Joker novamente:

Hávárias abordagens, as principais são:

1. Normalização de todos os instrumentos em relação a qualquer instrumento

2. Normalização de todos os instrumentos em relação a alguma função independente

Todos os métodos são baseados na análise de regressão e no link com o matlib para o cálculo deste eu já dei

Eu uso o racionamento relativo a uma função independente.

Do qual se deduz que 3 por 1 não é nosso método. E não há 140 opções.

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