Por que você limita o saque máximo na conta? - página 17
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Eu não sou economista, não faço muitas coisas. Ainda assim, acho que estou pensando de um ponto de vista de senso comum)
Venho a um escritório da BCS há alguns meses, eles me aceitam como um potencial investidor, antes de mais nada respondo que tenho a possibilidade de alocar 1 mn RUB para investimentos. Entre outras coisas, eles me oferecem uma estratégia para administrar meus ativos com lucro esperado de 100% ao ano e um risco de 50% do investimento.
De acordo com você, eu deveria investir a quantia inteira porque é muito dinheiro (para mim); planejamento de investimentos; preservação de lucros substanciais futuros, etc., etc. Na minha opinião, é correto investir 500tp e oferecer um retorno de 200% com um risco de 100%.
Neste caso, obtenho espaço operacional e possibilidade de dispor da soma restante, que posso multiplicar ou gastar em algo substancial e útil em um determinado momento, em vez de mantê-la, de fato lastro, em uma conta de investimento.
Ou sou um comerciante e explico brevemente a essência do meu sistema, que não é pior do que outros, mas com uma possível rentabilidade teórica de 100%. Ao mesmo tempo, explico o principal princípio comercial onde utilizo todos os ativos do meu depósito e abro um negócio com um volume que caracteriza o estado atual e o mercado e o risco do mesmo em caso de estimativa errada do mercado. Para diversificar os riscos dentro de uma conta eu abro, por exemplo, 10 lida com 10% de risco dos fundos depositados cada um. Explicando que a probabilidade de erros em 10 negociações consecutivas é quase impossível, além disso, o TP é várias vezes maior que SL, o que significa que mesmo uma relação de perda numérica não afetará o resultado final.
Mas não encontro o entendimento dos investidores de que eu trabalho com todo o depoimento e há um risco, respectivamente, de todo o depoimento.
Se você permitir um saque de, por exemplo, 20%, qual é a finalidade dos 80% restantes da conta? Nesse caso, abrir uma conta com 20% de todos os fundos e trabalhar em todos eles. A negociação com um saque máximo de 20% do valor total disponível e a negociação com um saque de 100% do valor total é uma e a mesma.
Eu não falo com ninguém sobre isso, mas todos eles viram a cabeça. Talvez eu não entenda?
Se você não sabe o que fazer com o trader, você deve investir 100% do saldo de sua conta, ou seja, não 100$ quando o saque for 20%, mas 20$ quando o saque for 100%.
O que há de tão selvagem nisso?
e a retirada provisória é meio que um não-não? Quem está forçando um investidor a reinvestir até o final?
A retirada intermediária é simplesmente outra opção com uma taxa de corte. Ao deixarmos o tempo de ejeção inalterado em relação à ejeção, estamos cortando os volumes, reduzindo assim a capitalização. O mesmo resultado pode ser alcançado sem retirar nada, mas reduzindo o tempo de retenção do dinheiro na pamm, neste caso a capitalização será máxima, mas o tempo de retenção será limitado. Conhecendo a extrema instabilidade das contas PAMM, a segunda opção é sempre preferível.
A conclusão intermediária é apenas outra opção com uma taxa de corte. Deixando o tempo de catapulta do panfleto inalterado, estamos cortando os volumes, reduzindo assim a capitalização. O mesmo resultado pode ser alcançado sem retirar nada, mas reduzindo o tempo de retenção de dinheiro no pamm, neste caso a capitalização será máxima, mas o tempo de retenção será limitado. Conhecendo a extrema instabilidade das contas PAMM, a segunda opção é sempre preferível.
Não entendo por que você tem que definir este tempo de ejeção, deixá-lo inalterado, etc. O investidor tem X quantidade de capital. Ele decide alocar 10% do capital investido ao gerente nº 1, ou seja, 0,1X. Por exemplo, o gerente ganhou 10% no prazo de um mês. Ele tem um total de 0,11X. O capital total de seu gerente (excluindo outros investimentos) é de 1,01X. No próximo mês, o investidor decidiu colocar novamente 10% de seu capital com este gerente, ou seja, 0,101X. Assim, ele tem que se retirar 0,09X.
Se o gerente perdeu, o capital do investidor tornou-se 0,9X. E então ele toma suas decisões de investimento com base nisso. Portanto, não há nada de errado com 100% de riscos e tanto os investidores quanto os gerentes precisam estar preparados para eles com antecedência. Você simplesmente não coloca todos os seus ovos em uma cesta).
Venho a um escritório da BCS há alguns meses, sou aceito como potencial investidor e, antes de tudo, respondo que sou capaz de alocar 1 milhão de rublos para investimentos. Entre outras coisas, eles me oferecem uma estratégia para administrar meus fundos onde o lucro esperado é 100% ao ano, com um risco de 50% do investimento.
De acordo com você, eu deveria investir a quantia inteira porque é muito dinheiro (para mim); planejamento de investimentos; preservação de lucros substanciais futuros, etc., etc. Em minha opinião, entretanto, é correto investir 500p e oferecer um retorno de 200% com um risco de 100%.
Deixe a estratégia T1 dar 100% por ano com um drawdown máximo de 50%. Deixe o fator de risco desejado para o investidor A ser 50% e para o investidor B ser 100%. Que o montante a ser investido por ambos os investidores seja o mesmo e igual a 1.000.000 de rublos. Definir o horizonte de investimento para ambos os investidores: 1 ano. Assumir que a estratégia T1 é estável ao longo do tempo e mostra o desempenho declarado. Então, após um ano, a carteira do investidor A será: 1.000.000 rublos + 1.000.000 rublos * 100% = 2.000.000 rublos. Ao mesmo tempo, o pior resultado da carteira será fixado em 500.000 rublos. Agora vamos calcular para o investidor B a condição da carteira no momento do saque máximo: 500 000 rublos + (500 000 rublos * (-100%) = 0 rublos. Agora o investidor B investe a metade restante dos fundos em T1: fundos de 0 rublos + 500 000 rublos 500.000 + 500.000 * 200% = 1.500.000 rublos. Assim, a partir da segunda parte do depósito ele conseguiu ganhar os 200% reclamados por ano. Totais para o ano: investidor A: 2.000.000 rublos, investidor B: 1.500.000. Com menos risco, o investidor A ganhou mais. P.T.D.
Deixe a estratégia T1 dar 100% por ano com um drawdown máximo de 50%. Deixe o fator de risco desejado para o investidor A ser 50% e para o investidor B ser 100%. Que o montante a ser investido por ambos os investidores seja o mesmo e igual a 1.000.000 de rublos. Definir o horizonte de investimento para ambos os investidores: 1 ano. Assumir que a estratégia T1 é estável ao longo do tempo e mostra o desempenho declarado. Então, após um ano, a carteira do investidor A será: 1.000.000 rublos + 1.000.000 rublos * 100% = 2.000.000 rublos. Ao mesmo tempo, o pior resultado da carteira será fixado em 500.000 rublos. Agora vamos calcular para o investidor B a condição da carteira no momento do saque máximo: 500 000 rublos + (500 000 rublos * (-100%) = 0 rublos. Agora o investidor B investe a metade restante dos fundos em T1: fundos de 0 rublos + 500 000 rublos 500.000 + 500.000 * 200% = 1.500.000 rublos. Assim, a partir da segunda parte do depósito ele conseguiu ganhar os 200% reclamados por ano. Totais para o ano: investidor A: 2.000.000 rublos, investidor B: 1.500.000. Com menos risco, o investidor A ganhou mais. B.T.D.
Não estou falando do cálculo do patrimônio líquido do comércio com base no saque, mas da parte do capital utilizada no comércio. O investidor A investirá o dobro do que B, e os drawdowns relativos serão os mesmos e a chamada de margem se alguma coisa
Só não é preciso colocar todos os ovos em uma cesta).
Não se pode fazer um bom gerente entre 10 tolos. A diversificação só faz sentido se for baseada em contas com retornos estáveis positivos. Para criar tais contas, o gerente deve controlar seu risco, caso contrário, mesmo com 10.000.000 gerentes arriscando tudo, é impossível construir uma carteira de investimentos estável.
Então você não pode investir com 50% ou 100% de risco em absoluto. Naturalmente, estamos falando de potencialmente lucrativos.
Não se trata de calcular o tamanho do comércio com base no saque, mas sim na quantidade de capital utilizada no comércio. O investidor A investirá o dobro do que B, e os drawdowns relativos serão os mesmos e a chamada de margem se alguma coisa
Os investidores A e B acabarão investindo a mesma quantia: 1 milhão de rublos cada um. Aquele que arriscou mais obteve menos. substituindo T1 por qualquer outro sistema e investindo paralelamente (diversificação) o resultado permanecerá inalterado: com mais risco ele obterá menos lucro.
Os investidores A e B acabaram investindo a mesma quantia: 1 milhão de rublos cada um. Aquele que arriscou mais obteve menos. substituindo o T1 por qualquer outro sistema e investindo paralelamente (diversificação) o resultado permanece inalterado: com mais risco ele obterá menos lucro.
bem, você calculou errado. Para que o sistema ganhe 100% ao ano após um saque de 50% deve ganhar 300% sobre o tempo restante (dos fundos após o saque). Ie no caso de lucros B após a área de drawdown será: 500K+500K*300%=2000K. Isto é, os mesmos ovos de perfil))