Criando uma IO positiva - página 7
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Consequentemente, devemos tentar encontrar uma função capaz de descrever, mesmo por enquanto, a história das citações, com uma precisão aceitável para fins práticos. Gostaria de saber a opinião dos participantes sobre a idéia de dedicar um fio especial a esta questão.
Concordo que isso pode ser feito dessa maneira. Mas isso pode não funcionar um dia.....))))
algum dia a terra pode cair em um buraco negro )
Ao estudar redes neurais e otimizar/treinar vários FCs (com e sem redes neurais), você deve saber como um MO positivo no passado facilmente se transforma em um MO negativo no futuro...))))
Adaptando-se à história, e usando redes neurais, você pode encaixar 100% da história no topo - e negociar sobre essa história) e é pouco provável que funcione no futuro.
Trata-se de algo mais. Suponha que, olhando para as citações de uma semana em 2009, eu tivesse uma grande idéia. Programei o algoritmo sem nenhuma otimização e redes neurais - e consegui a curva de equilíbrio a 45C no lado da frente até hoje. Afinal de contas, não é um ajuste.
1) No mercado de divisas, um carry trade. No mercado de ações - "Buy & hold".
2) Arbitragem
3) Dentro:)
Em outros casos, o pagamento positivo esperado não é garantido.
Consequentemente, devemos tentar encontrar uma função capaz de descrever, mesmo por enquanto, a história das citações, com uma precisão aceitável para fins práticos. Gostaria de conhecer a opinião dos participantes e dedicar um fio especial a esta questão. Além disso, as propriedades desta função devem esclarecer muitas questões que surgiram aqui e agora, e que têm excitado os participantes devido à sua fundamentalidade.
Por exemplo, assim.
Meu sistema no passado tem um MO moderadamente alto e digamos que o número de perdas contínuas é 5.
Deixo todos os parâmetros iguais, mas com base no cálculo que meu sistema suportará sem grandes problemas no futuro
9 a 10 profissões perdidas seguidas. Eu estou fazendo algo como uma margem de segurança. Além disso, não vejo que nem mesmo
que mesmo esta opção (com 9 perdas consecutivas) é possível.
Mas surge a questão: o que se seguirá a esta série? Outra série, menor em tamanho?
Yusuf, então você parece tê-lo encontrado. (18) é chamado. Ou eu estou enganado?
O tamanho de uma série de perdas pode ser calculado, mas não há um algoritmo exato que leve em conta todos os parâmetros. Basicamente, o tamanho depende de TR e SL. Quanto menor é, mais longa é a série.
Mas surge a questão: o que se seguirá a esta série? Outra série, menor em tamanho?
Mais uma vez, poderia haver muitas opções.
Por exemplo, se houver tal série ( 10 perdas consecutivas - embora eu espero que você entenda a probabilidade disso),
Eu recebo uma perda total de 20-30% na conta (pegue-a) e decido fechá-la.
Para os 70-80% restantes, abro uma nova conta.
e decidi determinar a tendência pelo humor dos hedgers, cujas posições são caracterizadas pela contra-tendência.
estes grandes sabem melhor do que nós qual é a tendência)