As regularidades de movimentos de preços: Parte 1. Orientação de preços - página 3
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a denis_orlov: Eu desenhei, peço desculpas por meus modestos conhecimentos sobre Coreldrew:
Isto é óbvio mesmo sem experiências. Pegue os três choupos em hera - pequenos, pequenos, menores.
Quais choupos são mais "dentro" ou "fora"? É claro que "dentro"!
Porque os exteriores são os grandes, e os grandes e longos choupos. ugh, barras - obviamente menos estatisticamente que as pequenas e curtas. As velas longas são menos freqüentes. Os curtos com mais freqüência.
Um padrão? Sim.
E agora preste atenção à pergunta: E o que isso nos dá?
a resposta é: Com!
uma receita de enriquecimento:
Digamos que pegamos um certo número de varas (barras), ok, que as curtas sejam mais .
Nós os distribuímos (alternadamente) de forma aleatória. Determinar aleatoriamente a posição em relação um ao outro com a suposição de que não haja nenhuma lacuna.
O que será mais? Interno, externo?
Não, haverá paridade.
O desequilíbrio desta paridade indica que o preço se move por impulsos.
A barra interna é um desbotamento por impulso. Balanço externo do mercado.
+ Provas indiretas da existência de níveis comerciais.
Quando o preço atinge um nível - ele executa as oscilações amortecidas formando barras internas.
Quando o preço se afasta do nível ele se move e entra em um novo nível, formando novas barras internas.
Por que a porcentagem de barras internas é maior nas barras de minutos (e nas segundas barras (se houver alguma) - um fluído)? - Os fatores de alta freqüência devem ser condenados.
Você está certo sobre a c. Somente você precisa calculá-lo matematicamente.
Com cálculos corretos até mesmo TP=SL você sempre obtém uma vantagem estatística.
Por exemplo, o resultado de um cálculo aproximado.
TP=SL, muito constante. durante um par de meses.
Por exemplo, o resultado de um cálculo aproximado.
TP=SL, muito constante. durante um par de meses.
nada mal, 7 vezes em um par de meses, heh heh...nada mal, nada mal...
não sei o que fazer agora, o forex está morto... 0_o ...
mas isso é rude, mas se você estiver certo, com pequenos riscos, digamos 2% - será que vai somar até 10%? ;) Eu levo dois! :)
Decidi mover as mensagens para um tópico à parte.
1. Comecei relendo o livro de Williams e decidi verificar a quota de barras interiores na tabela. Então decidi comparar a proporção de barras internas e externas, o que revelou o seguinte padrão: a proporção de barras internas é maior do que a proporção de barras externas.
este é o padrão de volatilidade: decaimento lento após um pico e algumas barras internas são formadas; aumento rápido - muitas vezes em uma barra e consequentemente uma barra externa é formada
em 4 meses... Pode haver muitos deles para um par e eles mudam para cada par, para diferentes tipos de ordem.
Mas o euro/dólar mostra uma inércia fantástica desde 2004.
Eu não sei o que fazer agora, o forex está morto 0_o ...
Não, não é. Não há nenhum graal. Só podemos esperar e acreditar que os métodos que estão funcionando agora funcionarão no futuro. Ninguém conhece o futuro. Só podemos adivinhar.
Mas essa é uma estimativa aproximada, e se você estiver certo, mas com baixo risco, digamos até 2% - você vai ganhar 10%? ;)
Para um cálculo mais profundo, você precisa escrever um filtro digital especial, que é o que estou fazendo agora.
O clássico ADT é muito pouco adequado.
Mais precisamente 2 filtros - para calcular parâmetros de níveis e valores SL 1-stop-ordens 2-limit-ordens. TP separadamente .
10% ao mês com 1% de matrícula - bastante realista. O número de negociações é de 1 a 15 por dia em 1 par de moedas. Com diversificação em vários pares - figuras, por exemplo, mais estáveis.
Em relação aos riscos... Elas não devem ser fixadas. Devem depender da densidade e da regularidade da distribuição dos "padrões", do fator de recuperação, etc.
O risco deve ser estatisticamente justificado e calculado, naturalmente, a partir da parada e não a partir da garantia. Para alguns sistemas, o risco de 2% é irrazoavelmente baixo.
Vou levar dois! :)
Ainda não há essencialmente nada a ser tomado. Tudo está em fase de desenvolvimento.
Acabou de me atingir há uma semana. Não durmo há dias, até que fiz meus primeiros cálculos. Antes disso eu usava indicadores, Fibo, quebras de padrões etc. Tentando entender porque tudo é tão instável e não funciona como deveria.
Agora estou interessado no problema - onde e onde estou errado? Se eu estiver errado, não vale a pena ir mais longe nesta direção.
em baixa lá fora
externo bovino
interno
Um erro de terminologia
O que me interessa agora é o problema - onde e onde estou errado? Se eu estiver errado, então não faz sentido ir mais longe nesta direção.
De fato, em nenhum lugar. Mas, em geral, devemos acrescentar verificações de adjacência de barras e barras zero.
É fácil verificar a adjacência...
A igualdade não funciona para uma TF mensal.
onde e onde estou errado?