As regularidades de movimentos de preços: Parte 1. Orientação de preços - página 12

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gpwr:
Pergunta: qual é a estatística sobre a direção do movimento de preços depois de quebrar um triângulo afunilado em relação à direção da barra volátil (externa)? Presumo que a direção deve ser na direção oposta.

Caso contrário: se o preço se consolidar após um movimento de tendência, será que ele vai mudar, ou continuará a mudar? :)

O que as estatísticas têm a ver com isso, de qualquer forma...

 

Como eu pensava, a razão é o padrão de decadência da volatilidade. Escrevi um roteiro que constrói a distribuição das barras Alta e Baixa seguindo a barra de alta volatilidade.

Ou seja, eu pego uma barra cujo alcance (Alto-Baixo) é maior por K vezes do que o alcance médio das últimas barras X e traço incrementos médios de suas barras Y de Alto e Baixo para as próximas barras Y

EURUSD (100000 barras) m15 K=5:

podemos ver que há um desaparecimento gradual da onda após a barra de impulso. Na verdade, a formação de um padrão de "bandeira". E é por isso que, em média, muitas barras internas são formadas.

 

e agora o que aconteceu não só depois, mas também antes da barra de impulso:

zero na abcissa é a barra em que o boi é 5 vezes maior do que as barras anteriores. Em outras palavras, os bois sobem instantaneamente ao seu máximo e decrescem muito mais lentamente. Portanto, há mais barras internas do que externas

 
Avals:

Ou seja, os bois sobem instantaneamente ao máximo e decrescem muito mais lentamente. Portanto, há mais barras internas do que externas

Portanto, o efeito observado é causado pela assimetria entre a elevação e a queda da volatilidade. Mas não deveria ser o contrário. Um aumento momentâneo da volatilidade, de acordo com a idéia, torna as barras externas mais prováveis? Ou seja, a barra que é 5 vezes maior é mais provável que rompa ambos os extremos do anterior, mas o boi declina não tão rapidamente seguindo-a e, portanto, tem mais chances de sair do alcance do anterior.
 
C-4:
A acumulação de impulso do boi por idéia torna as barras externas mais prováveis? Isto é, a barra que será 5 vezes maior é mais provável que rompa ambos os extremos do anterior

Acho que 1 extremo tem mais probabilidade de quebrar do que ambos

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Na verdade, eu faria uma seção "Mythbusters".

1. Mito - o euro sobe mais vezes em setembro do que cai

2. Audiência de venda de kiwi durante a noite (ainda precisa concordar em horário noturno Msk ou outra hora)

3. Segunda-feira - sem negociação

4. Sexta-feira - recuo em relação à tendência principal da semana

Igor Kim trabalhou nesta direção (comprar-vender durante a noite).

Na foto - compra do chiff de um dia para o outro.

 
poruchik:

Na verdade, eu faria uma seção de Mythbusters

Qual é o problema? Vamos ter um fio útil sobre o trollishness e o fluderazm :)
 
USSR:
Acho que são sempre os que ajudam.
Eu não sei quanto a você -- a utilidade de um fórum suspenso.
 

Hoje estamos testemunhando um triângulo em expansão.

И ???

 
qual par e TF, desenho irá acelerar a compreensão
 
ULAD:

Hoje estamos testemunhando um triângulo em expansão.

И ???

Foi a mesma coisa na última terça-feira.
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