Sugerir um tópico para pesquisa - página 3

Novo comentário
 
orb:
Se não é segredo, que métodos inspiram confiança?
 
Decomposição do quociente em seus componentes: "flutuações internas" e "influências externas", um estudo separado de suas características e, possivelmente, de sua previsibilidade. Posso lhe dar uma dica em que direção e como tentar cavar... Eu ainda não cheguei lá, mas é uma direção interessante.
 
Isso é uma besteira... deixe-o pesquisar o tema - Existe vida em Marte... ou como derrotar ilan....
 
Aleksander:
Isso é uma besteira... deixe-o pesquisar o tema - Existe vida em Marte... ou como derrotar ilan....
jogá-lo três vezes em primeiro plano...
 

mokl = MQL.

alsu:
atirou-a três vezes à frente...

E pela terceira vez o velho atirou martin ao mar verde,

Martin voltou com o tio Kolya :))

 
Vamos lá. Duas voltas e ponto final7
 
orb:

Já estou na academia há algum tempo, melhorei em algumas coisas, comecei a programar um pouco melhor, me convenci da incompetência dos métodos de previsão que eram ensinados e que eu não freqüentava. Eu tenho eliminado as lacunas e compreendido o Forex).
Muito bem feito! Isso é uma grande vantagem.
 
DmitriyN:
Se não for um segredo, quais métodos inspiram confiança?


Veja, há duas abordagens: linear e linear, todos os nossos métodos são lineares em essência, fomos ensinados os clássicos AR, SS, ARPSS, etc. Aqui se estimarmos ACF e CHAFC da primeira diferença de cotação, veremos similaridade com ACF e CHAFC de ruído branco, conseqüentemente o modelo y(t)-y(t-1) dá erro estacionário que é um bom sinal, modelos estacionários de séries temporais não nos darão resultados adequados já que não há defasagem em ACF e CHAFC (um dos critérios para começar a seleção com), eu mesmo construí estes modelos de qualquer forma e me certifiquei disso. Concluí que na abordagem linear um modelo de caminhada aleatória é apropriado e, portanto, o melhor valor preditivo é o valor no momento anterior. Mas é um absurdo, não é? Quem vai negociar assim?

Eu construí o modelo e de fato para as primeiras diferenças, y(t)=b*y(t-1)+e. Coeff. Sempre significa e perto de 1. E eu encontrei em um livro, um como você pode tentar prever uma caminhada aleatória. Afinal de contas, só precisamos de sinais de incremento no próximo passo, porque eu trabalhei com as primeiras diferenças, trabalho de curso ainda não entregue, então eu quero tentar, como quando perto de zero a situação é incerta, e quanto mais longe de zero, mais provável que o sinal de incremento seja realmente assim.

A idéia principal é esta: talvez a verdade esteja longe e não é correto descrever o comportamento de incremento (primeiras diferenças) de preço como uma caminhada aleatória, mas isso pode ser feito com segurança dentro da abordagem linear.

Há mais conclusões, mas são trivialidades, eu prefiro dissipar minhas próprias dúvidas.

 
alsu:
Decomposição do quociente em seus componentes: "flutuações internas" e "influências externas", um estudo separado de suas características e, possivelmente, de sua previsibilidade. Posso dar uma dica em que direção e como tentar cavar... Eu mesmo ainda não cheguei lá, mas é uma direção interessante.

É tudo um aparelho matemático complicado, ou seja, eu deveria dizer a mim mesmo, eu deveria dominar wavelets durante este ano, e depois tentar decompor (decomposição), o tópico é realmente interessante, mas complicado e demorado, vai me levar mais de 2 meses, mesmo que eu *bash*. E é verão, meninas, basquetebol, torneios, festas)
 

Se você tem um bom MAKD EA, use um padrão (de entrega MT4) e torne-o rentável nos últimos 5 anos pelo menos.....

dica - há apenas um comércio virtual e apenas um deles vai para o real :)

123456789
Novo comentário