Se existe um processo cuja análise de uma parte não permite prever a próxima parte. - página 15
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1. Quando dizemos que o mesmo padrão está agora dando o sinal oposto e que precisamos reeducar o sistema, não estamos sendo autodestruídos? Talvez não houvesse um padrão que ligasse o padrão ao sinal? Por exemplo, atiramos uma moeda ao ar e percebemos que depois de três caudas, na maioria das vezes aparecem cabeças. É uma regularidade ou por causa da falta de um grande número de experimentos (que permite avaliar as estatísticas com mais precisão) chegamos a uma conclusão errada? Já faz muito tempo que me torturando com padrões, e sempre penso nesta questão.
2. A propósito, qual é a profundidade do seu histórico de preços que lhe permite estimar as condições do mercado?
1. É bem possível que seja autodestrutivo, eu não o nego. Por um padrão eu entendo não uma figura clara como Cabeça & Ombros, mas o conjunto de diferentes estados causais, mas que levam à mesma conseqüência - crescimento. Assim, há também um conjunto oposto de estados que leva à queda do instrumento. É a soma dos estados, portanto, virar um deles (os estados) não resulta na reação oposta - crescimento ou queda. Quando falei em inverter um padrão, eu quis dizer mudar todos aqueles na soma dos estados - o padrão. Foda-se, que chato, mas espero ter me feito entender.
2. 20-30 barras. Experimentando o tempo todo.
Opiniões, por favor, colegas.
Você precisa levar o sistema ao mundo real, e então veremos se a idéia vale alguma coisa ou não.
Enquanto isso, podemos fazer nossas apostas. Minha aposta é não.
1. É bem possível que eu me auto-enganeça, não o nego. Pelo padrão eu entendo não uma figura clara do tipo Head-Shoulders, mas um conjunto de estados causais diferentes, mas que levam à mesma conseqüência - crescimento. Assim, há também um conjunto oposto de estados que leva à queda do instrumento. É a soma dos estados, portanto, virar um deles (os estados) não resulta na reação oposta - crescimento ou declínio. Quando falei em inverter um padrão, eu quis dizer mudar todos aqueles na soma dos estados - o padrão. Droga, que entediante, mas espero ter deixado isso claro.
2. 20-30 barras. Estou constantemente fazendo experiências.
Eu quis dizer exatamente a mesma definição de padrão, não de cabeça e ombros, bandeiras ou triângulos. Embora sua definição de padrão já contenha a propriedade de repetibilidade, acrescentarei que o mesmo conjunto de eventos (= padrão) deve ocorrer mais de uma vez em um histórico e sua quantidade deve exceder a aleatoriedade muitas vezes. Por exemplo, 5 rabos em uma linha tem probabilidade 0,5*0,5*0,5*0,5*0,5*0,5=0,03125. Ou seja, com 800 voltas, 5 rabos seguidos acontecerão 25 vezes em média. Mas se acontecerem 100 ou 200 vezes, temos um "padrão" e não um conjunto aleatório de eventos. Há muitos padrões ao nosso redor. E nosso cérebro é projetado de forma a reconhecer padrões ou estrutura nos dados muito rapidamente (eu poderia continuar e continuar sobre isso). Mas a estrutura das cotações de preços é difícil de detectar, mesmo com um cérebro "adequado à tarefa". Há um mês tenho lutado com o algoritmo de detecção de padrões nas cotações de preços. O mesmo algoritmo é muito rápido para identificar padrões recorrentes em qualquer outro tipo de informação (imagens, fala) - provavelmente porque há menos ruído e mais estrutura. Mas entre aspas parece haver pouca estrutura e muito barulho. Mas vou continuar a batalha. Ainda há esperança, e o tema é interessante.
...
2. ...Quanto ao limite de tempo do teste do campeonato, precisamos prescrever com firmeza respostas prontas para a grade diretamente na EA, para que ela não "pense" durante o teste.
Aqui também há um obstáculo:
"...
III. Consultores especializados para MetaTrader 5
...
8. As diferenças cardeais no comportamento do Expert Advisor durante a verificação preliminar e durante o Campeonato levarão à desqualificação".
Eu tenho o mesmo problema de EA com a AG interna.
Aqui também há um obstáculo:
"...
III. Consultores especializados para MetaTrader 5
...
8. As diferenças cardeais no comportamento do Expert Advisor durante a verificação preliminar e durante o Campeonato levarão à desqualificação".
Eu tenho o mesmo problema de Expert Advisor com a GA interna.
Acho que o que se quer dizer é comportamento comercial, algo como diferenças no número de negociações por dia e outras características da EA.
Tenho a impressão de que os EAs com auto-optimização não se qualificarão para o campeonato ou serão retirados durante o campeonato.
Usando o exemplo da minha EA com AG interna (Andrew, muito obrigado pelo artigo!):
1. A otimização é feita uma vez por semana e leva ~1 min. - Isto não satisfaz mais a condição de pré-teste: "Cada EA tem que caber em 15 minutos ao testar por oito meses..."(https://championship.mql5.com/2011/ru/news/82).
2. Se utilizarmos parâmetros GA prontos para testes (alterar a freqüência de otimização, etc.), isso provavelmente será notado pelo Organizador e interpretado como uma falha no cumprimento das condições do Campeonato: "Diferenças cardeais no comportamento do Expert Advisor durante os testes preliminares e durante o Campeonato..."(https://championship.mql5.com/2012/ru/rules).
3. outra condição difícil de seguir: "...ser econômico em recursos de CPU e memória de computador" (https://championship.mql5.com/2012/ru/rules).
Aqui está um precedente:
"Relatório da reunião do Júri de 12 de outubro de 2011
...Consumo excessivo de energia da CPU (10-15%) pelo terminal do participante...
...os membros chegaram a um veredicto de desqualificação..."(https://championship.mql5.com/2011/ru/news/95).
Usando minha EA com AG interna como exemplo (Andrew, muito obrigado pelo artigo!):
Seja bem-vindo! Ajudará a ganhar dinheiro - compartilhe como agradecimento. :)
icas:
Tenho a impressão de que as EAs com auto-optimização não chegarão ao campeonato ou serão removidas durante o campeonato.
1. a otimização é feita uma vez por semana e leva ~1 minuto. - isto não satisfaz mais a condição de pré-teste: "Cada examinador deve caber em 15 minutos ao testar por oito meses..."(https://championship.mql5.com/2011/ru/news/82).
2. Se utilizarmos parâmetros GA prontos para testes (alterar a freqüência de otimização, etc.), isso provavelmente será notado pelo Organizador e interpretado como uma falha no cumprimento das condições do Campeonato: "diferenças cardeais no comportamento do examinador durante os testes preliminares e durante o Campeonato..."(https://championship.mql5.com/2012/ru/rules).
3. outra condição difícil de seguir: "...ser econômico em recursos de CPU e memória de computador" (https://championship.mql5.com/2012/ru/rules).
Aqui está um precedente:
"Relatório da reunião do Júri de 12 de outubro de 2011
...Consumo excessivo de energia da CPU (10-15%) pelo terminal do participante...
...os membros proferiram um veredicto de desqualificação..."(https://championship.mql5.com/2011/ru/news/95).
Isso é uma droga, o que mais posso dizer. Espero que possamos chegar a um compromisso razoável sobre as regras juntamente com os organizadores do torneio. Há esperança, porque a Metakvot está interessada em demonstrar a plataforma de alta tecnologia e os participantes tecnicamente sofisticados da EA.
O prazer é meu! Ajudará a ganhar dinheiro - compartilhe como agradecimento. :)
Isso é uma droga, o que mais posso dizer. Espero que possamos chegar a um compromisso razoável sobre as regras juntamente com os organizadores do torneio. Há esperança, pois a Metakvot está interessada em demonstrar a plataforma de alta tecnologia e os participantes tecnicamente sofisticados da EA.
Eu não sei se existe uma proibição especial de auto-optimização.
Matemáticos, encostem aqui.
Portanto:
Hipoteticamente há uma estratégia de derramamento em um lote constante, ou seja, o MO dos pips é positivo, mas com um spread de 0.
1. É possível escolher tal MM (incluindo derivados de martina), que o sistema derramaria mesmo à 0ª propagação, e do que dependeria tal MM?
2. Qual seria a fórmula para calcular o limite máximo de spread no qual o sistema não seria mais capaz de preencher?