Uma definição formal de um mestre-escravo - existe uma? - página 4
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Nenhuma correlação tem um lugar na série - é uma característica de uma amostra de duas séries.
Assim como não há lugar específico para sua cointegração favorita e filtro XP - elas são as mesmas características das amostras como um todo.
O ponto do que é proposto não se trata de "correlação de lugar", mas de estimar sua mudança, e esse é um valor vinculado a esse ponto em particular no tempo.
Assim como não há um lugar específico para sua cointegração favorita e filtro XP - estas são as mesmas características das amostras em geral.
O ponto sugerido não é de modo algum o "lugar de correlação", mas a estimativa de sua mudança, e este já é um valor vinculado a esse ponto em particular no tempo.
Há algoritmos combativos que determinam o mestre-escravo. Estes são baseados na filtragem Kalman. Estas são estruturas sutis para analisar o sinal refletido, mas são possíveis e funcionam. Porque a "natureza" do movimento de senhores e escravos é diferente (ligeiramente diferente) ligeiramente diferente. Esta diferença é incorporada como um modelo comportamental no filtro Kalman
O filtro Kalman é um tópico separado e extremamente interessante.
O que está sendo discutido aqui é o teste de causalidade da Granger
Acho que ele recebeu um Nobel por isso. O teste é muito freqüentemente incluído em pacotes estatísticos. Acessível, muito fácil de usar.
Nenhum dos instrumentos nos mercados financeiros estará correlacionado o suficiente para negociar com eles como descrito aqui. Mas para que haja um padrão de diferentes instrumentos para ganhar dinheiro, eles não precisam ser correlacionados. Além disso, a correlação pode ser 0 em tudo, mas os padrões existirão.
palavras de ouro...
+100500
Não se trata de localização, mas sim da inaplicabilidade da correlação à frente. Não sejamos mesquinhos.
Parece muito artístico , mas não faz sentido. Pois isso não é verdade.
Se não funcionar para você, não faça uma teoria profunda a partir disso.
Basta ter cuidado para separar: correlação à parte / causalidade à parte.
LeoV:
Nenhum dos instrumentos nos mercados financeiros estará suficientemente correlacionado para comercializá-los como aqui descrito.
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Há uma correlação. Mas por que estamos nos metendo nisso?
Vamos falar sobre o movimento de grupo
Parece muito artístico , mas não faz sentido. Pois isso não é verdade.
Se não funcionar para você, não faça uma teoria profunda a partir disso.
Basta ter o cuidado de separar correlação separadamente / causalidade separadamente.