Uma definição formal de um mestre-escravo - existe uma? - página 2

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Reshetov:

Os coeficientes de correlação para 1 barra não são calculados, mas são calculados para N barras. É por isso que a resposta do par de escravos ao movimento do par mestre é obtida para a seção de história de N barras, não para 1 barra.

Haverá ruído em qualquer caso, mas se os coeficientes de correlação e a menor diferença para os coeficientes de correlação para pp. 1 e 2, quanto maior o valor de ruído.

O tempo de resposta ainda é importante. Se a compensação for tomada - 1 barra, e o par reagir em 0,9 barra, isso é uma coisa, é realista sair debaixo do ruído. Mas se o tempo de reação é de 0,01 bar, isso é outra coisa. Além deste parâmetro pode muito bem não ser constante, e o problema é que não o conhecemos, assim como não conhecemos o nível de ruído... Mas, como sempre, a prática é o critério. Temos que verificar isso.
 
alsu:
O tempo de reação ainda importa. Se o offset for tomado - 1 barra, e o par reagir no tempo de 0,9 barra, é uma coisa, é real sair de baixo do ruído. Mas se o tempo de reação é de 0,01 bar, isso é outra coisa.
Violeta. Ainda é uma questão de identificar o mestre-escravo. Não é realista identificar um com um tempo de resposta inferior a 1 barra porque os carrapatos nos diferentes pares não são síncronos. Somente as barras são síncronas e somente quando não há barras perdidas.
alsu:


Mas, como sempre, a prática é o critério. Você tem que testá-lo.

Sem dúvida.
 

Quero mostrar-lhes uma estratégia pelo exemplo (dois sinais hoje, jogo manual):


 
E se este for o último post aqui?
 
Reshetov:

Há um método. Tudo é aprendido por comparação. Envolve o cálculo de coeficientes de correlação para dois casos:

  1. O primeiro par é tomado imparcialmente, e o segundo par é tomado deslocado em relação ao primeiro par por 1 barra no fundo da história
  2. O primeiro par é levado para o segundo por 1 barra na história e o segundo par é levado sem preconceitos

Compare os coeficientes de correlação para os valores absolutos obtidos no passo 1 e no passo 2:

  • Se o valor absoluto do coeficiente de correlação para p. 1 é maior do que para p. 2, depois o segundo par era o mestre e o primeiro era o escravo.
  • Se o valor absoluto do coeficiente de correlação para o item. 2 é maior do que para o item. 1, depois o primeiro par era o mestre e o segundo era o escravo.


Não é a correlação que deve ser medida, mas a cointegração, e isto funciona se ambos os pares tiverem o mesmo nível de integração.
 
wmlab: Quero mostrar-lhes uma estratégia pelo exemplo (dois sinais hoje, jogo manual):
Você está levando o significado de mestre ou escravo muito à letra. É muito mais sutil aqui....)))) E a direção está certa ))))
 

Concordo com a 1ª parte do quadro, o euro subiu meia hora mais cedo (meu tempo = MSc -1)

Segunda caminhada com a libra à frente - não dá para ver, o euro recuou quase até a linha de base e voltou a subir

Não temos o que medir a "força" do apresentador em

Como o mais simples - número de "passos" - tamanho + velocidade dos "passos" x tempo

1 "degrau" é 10% da faixa de ontem (euro = 11p, libra esterlina = 6p)

 
faa1947:
Não se deve medir a correlação, mas a cointegração, e isto funciona se ambos os pares tiverem o mesmo nível de integração.
Temos que verificar se as moedas estão em equilíbrio de longo prazo, caso contrário, dois processos não estacionários, dão uma combinação linear estacionária.
 
orb:
Precisamos verificar se a moeda está em equilíbrio de longo prazo, caso contrário, dois processos não estacionários, dão uma combinação linear estacionária.

Naturalmente.

Se falamos de desempenho superior, ele tem um lugar e a Reshetov escreveu como verificar, assim eles o fazem. É utilizado nos mercados de ações e mercadorias. Há séries cronológicas macroeconômicas que lideram. Em forex, acho que os asiáticos estão à frente da Europa e dos Estados. A Austrália é boa como líder.

 

Fala-se em correlação... que método você usa para medi-lo?

Há muitos, nem todos eles são adequados.

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