Econometria: bibliografia - página 8

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alexeymosc:
Leia Ilya Prigozhin. Você vai aprender muito. O caos está em todos os sistemas dinâmicos.
O caos é um dos métodos, não melhor ou pior, apenas na moda. Estamos falando de outra coisa. Sobre uma abordagem sistemática para a construção do TS.
 
faa1947:
O caos é um método, nem melhor nem pior, apenas na moda. Trata-se de algo mais. Trata-se de uma abordagem sistemática para a construção do TC.
Você também pode adotar uma abordagem sistemática do caos. Li uma ou duas boas publicações sobre a aplicação do caos ao comércio da bolsa de valores. É um pouco complicado para mim, para ser honesto...
 
alexeymosc:
Você também pode abordar o caos de uma maneira sistemática. Li uma ou duas boas publicações sobre a aplicação do caos no comércio da bolsa de valores. É um pouco complicado para mim, para ser honesto...
Há muitos modelos: regressão de vários tipos, ARIMA, etc. Alguns modelos não têm vantagem sobre outros. O caos se destaca e há tantas questões que ainda precisam ser resolvidas ao aplicá-lo. E o problema não é que seja difícil de ser resolvido. É apenas um modismo da moda.
 
alexeymosc:
Você também pode abordar o caos de uma maneira sistemática. Eu li uma ou duas boas publicações sobre a aplicação do caos ao comércio de ações. É um pouco complicado para mim, para ser honesto...
Nós já estivemos lá. Eles mudam alguns parâmetros da fórmula de desvio padrão - e anunciam orgulhosamente: "Isto é o caos!!! Treme! Nosso novo método é baseado na teoria do caos", mas na verdade, eles pegam um antigo aparelho estatístico mastigado uma centena de vezes, embrulham-no em uma bela embalagem "CHAOS" e o apresentam como um novo prato. Mas não se pode enganar a realidade. Leiamos o preâmbulo do livro e o joguemos no lixo. Se o preâmbulo (idéia) fizer sentido, desenvolva uma nova metodologia para isso.
 
C-4:
Nós sabemos, nós já passamos por isso. Eles mudam alguns parâmetros na fórmula de desvio padrão - e anunciam orgulhosamente: "É o caos!!! "É o caos!!! Nosso novo método é baseado na teoria do caos", mas na verdade, eles pegam um antigo aparelho estatístico mastigado uma centena de vezes, embrulham-no em uma bela embalagem "CHAOS" e o apresentam como um novo prato. Mas não se pode enganar a realidade. Nós lemos o preâmbulo do livro e o jogamos no lixo. Se o preâmbulo (idéia) fizer sentido, desenvolva uma nova metodologia para isso.
) Na verdade, eles aceitam cotações de ações americanas (há milhares delas, você pode escolher...), cotações diárias. Depois procuramos o parâmetro de mergulho no espaço de defasagem, calculamos o expoente Lyapunov e outras coisas. Mas, para ser honesto, não dá um resultado tão bom...
 
Por que eu fico com EViews? Porque você a abre e começa a implementar uma idéia (Lyapunov) e você sempre vê o quanto mais precisa ser feito. Tudo e muito mais está em Matlab, mas lá você não vê o quanto ainda não fez. Ao mesmo tempo, você percebe que se você tiver feito tudo o que EV sugere, não há garantia de que alguma coisa ruim sairá e drenará o depósito.
 
alexeymosc:
) Basicamente, são feitas cotações de ações nos EUA (há milhares delas, você pode escolher...), diários. Depois procuramos um parâmetro de mergulho no espaço de defasagem, calculamos o expoente Lyapunov e outras coisas. Mas, francamente falando, não produz um resultado tão bom...

Mais uma vez. Você pode procurar no espaço de atraso até mesmo a matéria escura (há aqui um ativista assim), mas se seu cálculo for desprovido de bom senso, é o mesmo que o expoente Lyapunov e onde você o aplicará. Ele não dará o resultado, como você mesmo diz.
 
C-4:

Mais uma vez. Você pode procurar no espaço de atraso até mesmo a matéria escura (temos tal ativista), mas se seu cálculo for desprovido de bom senso, não importa qual expoente Lyapunov e onde você vai aplicar. Ele não dará o resultado, como você mesmo diz.

Sim. Eu concordo. Pode-se considerar a correlação entre o rendimento das vacas e o grau de calvície dos ordenhadores. ) O ponto seria perdido, embora "o algoritmo funcione".

 

Então, alguém realmente calculou este mesmo expoente Lyapunov em forex?

no sentido da análise multimoedas...

Acho que os coeficientes de correlação padrão não são muito adequados devido à não-linearidade e ao atraso da série.

 
avatara:

Então, alguém realmente calculou este mesmo expoente Lyapunov em forex?

no sentido da análise multimoedas...

Acho que os coeficientes de correlação padrão não são muito adequados devido à não-linearidade e ao atraso da série.

Consideramos a cointegração, o teste de causalidade Glanger e a correlação para o auto-engano, para o amador.
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