Vou comprar um conselheiro - página 11
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Então, se você a refutou (refutou a tese da não-estacionariedade do mercado?), então você é automaticamente o autor da tese que há alguma superposição de mudanças de fase, que em certos momentos se comportam de forma constante.
Assim, a natureza e a periodicidade da densidade de tais sobreposições de fases podem ser diferentes para diferentes instrumentos, de modo que, ao determinar o instrumento e o prazo de seu desenho, você pode, às vezes, dar preferências bastante apropriadas.
Não estou refutando a tese de um mercado não-estacionário. Refuto a tese de que a não-estacionariedade pode de alguma forma impedir que você ganhe dinheiro. Assim, um comerciante não deve se preocupar com a estacionaridade. Deixe os matemáticos fazerem isso, se eles não têm mais nada a fazer.
Não estou dizendo que um instrumento e um cronograma não devem ser escolhidos. Dever-se-ia, mas por outras razões. Não porque o sistema não está funcionando em algum lugar.
Não estou refutando a tese da não-estacionariedade do mercado. Refuto a tese de que a não-estacionariedade pode, de alguma forma, impedir que se ganhe dinheiro. Assim, um comerciante não deve se preocupar com a estacionaridade. Deixe os matemáticos fazerem isso, se eles não têm mais nada a fazer.
Não estou dizendo que o instrumento e o cronograma não devem ser escolhidos. Você tem que escolher, mas por diferentes razões. Não porque o sistema não está funcionando em algum lugar.
OK, vou discutir.
Para refutar a tese de que a não-estacionariedade não impede ganhar dinheiro, você precisa ter certeza de que o processo é não-estacionário.
Talvez o processo seja estacionário em alguns lugares, e isso permite que você ganhe dinheiro, mas você simplesmente não sabe sobre isso?
Portanto, prova de não-estacionariedade. (não tome isso como uma acusação)
Teoricamente, eu posso. Mas eu preciso de mais barras - não dezenas, mas milhares. O que importa não são os números absolutos dos preços de barra, mas suas proporções. E é desejável conhecer o instrumento.(Eu digo antecipadamente que não vou provar isso, não quero. )
Já publiquei isto e disse que existem estatísticas que dependem significativamente da TF (qui-quadrado de independência, informação mútua). Mas não são muitas as pessoas que entram em tais rubricas, preferindo algo convencional e nauseantemente "engenhosamente simples".
E pela aparência, sem analisar quantitativamente, é claro, você não pode adivinhar: o mundo por trás dos bastidores está desperto e disfarça cuidadosamente os padrões.
No mínimo, você precisará determinar em que fase se encontra o mercado. Até agora não vi uma única solução digna de nota para este problema. Portanto, estou fazendo um sistema que não se importa com as fases do mercado. Há regras para abertura e fechamento de negócios que são as mesmas em todas as fases.
...
Acredito que o sistema deve sempre funcionar. Muitas pessoas pensam que é suficiente para que o sistema funcione em condições planas. No entanto, não podem dizer se o mercado está plano. Eles também não podem definir o que é um apartamento.
É assumido por padrão, é claro. O sistema deve detectar a fase e modificar as regras, dependendo da fase.
Parece estar tudo bem, mas mesmo você não vai argumentar que seria melhor se ambas as proporções fossem muito maiores do que 1. Mas nos dizem que isso é impossível porque o mercado é imprevisível e instável.
Não importa o que alguém diga. Que todos o digam, mas você também deve ter a cabeça sobre os ombros...
Isto é o que)))) Há um recorte como esse, ou seja, para frente e para trás. Mas tal corte é possível
100 pontos numa base de 4 dígitos - tal coisa é possível. Pergunto-me. e em que período retrocedeu e se se presta para comparação com outros fornecedores de cotação. Mas se é uma DEMO. então não me surpreende nada ))))
Para refutar a tese de que a não-estacionariedade não impede que você ganhe dinheiro, você precisa ter certeza de que o processo é não-estacionário.
Por que deveria ser? A estacionaridade ou não tem nada a ver com isso. Portanto, é melhor esquecer estes conceitos. Ou leia qualquer tópico sobre não-estacionariedade, há muitos deles aqui. Embora eu já tenha escrito que um bom sistema para especialistas em estacionamentos parece ser incapaz de oferecer também.
Trololo: ...вы автоматически являетесь автором тезиса, что сушествуют некие наложения фазовых изменений, которые в определенные моменты ведут себя устойчиво.
...
Assim, a natureza e a periodicidade da densidade de tais sobreposições de fases podem ser diferentes para diferentes instrumentos, de modo que ao definir um instrumento e um TF pelo seu desenho você pode, às vezes, dar preferências bastante apropriadas.
Continue então, recrute apoiadores em outros recursos - e não volte mais cedo do que uma semana depois!
Você nem percebe que AlexeyFX está falando de uma fase e você está falando da sua própria fase.
Por que é necessário? A estacionariedade ou não-estacionariedade não tem nada a ver com isso. Portanto, é melhor esquecer estes conceitos. Ou leia qualquer tópico sobre não-estacionariedade, há muitos deles aqui. Embora eu já tenha escrito que um bom sistema para especialistas em estacionamentos parece ser incapaz de propor um ou outro.
Onde estão esses especialistas, e em que processo estacionário eles não podem oferecer um ganho ? e são especialistas em tal caso.
Você nem percebe que AlexeyFX está falando de uma fase e você está falando de sua própria fase.
Onde diabos ele está falando de uma fase e essa fase não pode ser "composta" "resultante".
Vocês são maus.
Onde estão esses especialistas, e em que processo estacionário eles não podem oferecer um TS de ganho ? e são especialistas em tal caso.
por exemplo https://www.mql5.com/ru/forum/137835
Talvez possam, mas até agora ainda não se ofereceram. Ou talvez eu não tenha notado. É por isso que o propósito de tentar trazer a fila para uma estacionária não é claro.
A propósito, o tema é engraçado)) Se o autor tivesse decomposto a série em seus componentes de freqüência, ele teria compreendido a inutilidade da diferenciação para tornar a série estacionária logo no início. Ou seja, é possível reduzir a série a uma estacionária, mas não é possível ganhar dinheiro com isso. Parece-me que esta é uma boa prova de que a estacionariedade e a não-estacionariedade não têm nada a ver com o comércio.
Por exemplo https://www.mql5.com/ru/forum/137835
Talvez possam, mas até agora ainda não se ofereceram. Ou talvez eu não tenha notado. É por isso que o propósito de tentar trazer a fila para uma estacionária não é claro.
Eu não o li a fundo, por medo de enlouquecer, mas parece que também não foi encontrada estacionariedade. e como pode ser que haja estacionariedade, mas não há dinheiro... acaba sendo uma falsa estacionariedade.