Econometria: por que a co-integração é necessária - página 27
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Mesmo o que você postou é asfixiante.
Muito já foi feito, é hora de colocá-los juntos em algum sistema digerível para aplicação prática.
Tudo sobre a prática é sem comentários.
Pronto para discutir a aplicação das bibliotecas listadas que foram utilizadas para este resultado. Ou qualquer outra coisa, mas utilizando embalagens, de preferência R.
Quais são os testes de cointegração?
Alguém já se deparou com o código fonte em alguma linguagem de programação? Não é forte em fórmulas matemáticas. ))
https://sites.google.com/site/prof7bit/r-for-metatrader-4/trend-o-mat-arb-o-mat
O cara da fábrica de câmbio fez um pacote de MT4 com R (no link), ele também escreveu dois "consultores" que traçam um retorno e uma tendência sintética.
Há também um tópico sobre forexfactory onde eles adicionaram também a negociação de desvios a EAs, eu não me lembro do link exato :( Eu acho que foi escrito por dirtybrown
Quais são os testes de cointegração?
Alguém já se deparou com o código fonte em alguma linguagem de programação? Não é forte em fórmulas matemáticas. ))
Tudo está em R.
Aqui se moveu o invólucro. Baixar 628
Aqui está um exemplo. Download 1047.
Você não será o primeiro.
Aperte seus dentes e comece a lascar no R. Tudo será recompensado, pois tudo o que você precisa está em um só lugar, todos atracados juntos, sem desajustes e com acesso total a partir do MT4. Ao pegar os pacotes certos, você terá uma visão completa. Em particular, você se preparará para usar os códigos mencionados. Em R.
...
...
Obrigado. Mas eu gostaria de fazer testes de cointegração no MT5. Eu não preciso de mais nada ainda. Eu não tenho nenhuma esperança especial. É apenas uma ferramenta de pesquisa para mim.
Tenho instalados pacotes R 2.15.3, EViews 7, MatLab R2012b. Grandes programas, especialmente o MatLab. Estou aprendendo até mesmo só para aquecimento e desenvolvimento. Mas eu gostaria de programar todas as ferramentas necessárias na MQL5.
Estou apenas curioso para entender o que está acontecendo dentro das fórmulas. )) Explique passo a passo que operações precisam ser feitas para obter o coeficiente de cointegração de duas séries temporais. Existem muitos artigos diferentes na Internet sobre este assunto, mas esperamos que eles possam explicá-lo mais claramente aqui. Não estou interessado em medir, o que qualquer pacote matemático pode fazer, mas em calcular.
Uma explicação bastante detalhada pode ser encontrada neste artigo: Fundamentos da Arbitragem Estatística. Co-integração.
Até este ponto:
OK. Suponhamos que saibamos que dois processos são cointegrados. Mas o que isso nos dá, que modelo matemático pode ser usado para representar sua dinâmica?
...tudo está claro, e então ainda não entendo como obter o coeficiente. Por exemplo:
Assim, chegamos ao seguinte modelo de correção de erros (modelo ECM):
dY1 = -a1*S + defasado(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + defasado(dY1, dY2)
De onde vêm as duas variáveis a1 e a2, ainda não entendi. E o que significa tambémlagged(dY1, dY2). ))
Muito já foi feito, é hora de colocá-los juntos em algum sistema digerível para aplicação prática.
Não há comerciantes nesta linha, apenas matemáticos teóricos engajados em k-eye gritante))
Aqui não há peixe.