Econometria: por que a co-integração é necessária - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
????
Que tal negociar a partir dos limites dentro da gama? Para cima do nível para vender, para baixo do nível para comprar.
Como sobre-vendido/sobre-vendido?
A conclusão em si não tem base, pois a adequação e a presença de regularidades são coisas bem diferentes, pois não é necessário que duas séries temporais sejam semelhantes uma à outra, "encaixando-se" uma na outra, a fim de comercializar. É necessário que sigamos algumas regularidades enquanto as regularidades não devem estar sempre presentes - é possível ajustar uma série à outra, basta que as regularidades estejam presentes (ou antes) nos lugares de uma série, onde vamos abrir uma posição e obter lucro. Em outros lugares não importa em nada o que acontece, até a completa não correspondência de filas.
Por causa disso, não é necessário que as filas se encaixem umas nas outras.
A conclusão em si não tem base de fato, uma vez que a adequação e a presença de um padrão são coisas bem diferentes
Muito bem! O ajuste acontece se o TC é treinado em padrões que são distribuídos de forma desigual. Isto é, em uma área eles estão densamente distribuídos e em outra área estão vazios. E em qualquer trecho você pode ajustá-lo a essas mesmas regularidades, o resultado será demais no outro.
No caso mais simples, é assim que os TSs são ajustados, destinados tanto para um rebote quanto para uma parada. Se as tendências dominarem, os ressaltos cairão e as quebras funcionarão, se prevalecerem lateralmente - pelo contrário.
O caso é um pouco melhor com os sistemas de fuga, pois as fugas dependem da largura dos canais e a mudança da volatilidade fará com que falhem.
A noção matemática de estacionaridade, ou seja, estabilidade de expectativa e dispersão, não é apropriada aqui, pois não resolve nenhum problema - é a botânica. O problema é a distribuição desigual dos padrões - sinais comerciais.
Сам вывод не имеет под собой оснований, поскольку подгонка и присутствие закономерностей - совершенно разные вещи
Reshetov:
Exatamente certo! A adaptação acontece se o TC aprende com padrões que são distribuídos de forma desigual. Isto é, em uma área eles são densos, e em outra área eles estão vazios. E em qualquer trecho você pode ajustá-lo a essas mesmas regularidades, o resultado será demais no outro.
No caso mais simples, é assim que os TSs são ajustados, projetados tanto para um rebote quanto para uma parada. Se as tendências dominarem, os ressaltos cairão e as quebras funcionarão, se prevalecerem lateralmente - pelo contrário.
O caso é um pouco melhor com os sistemas de fuga, pois as fugas dependem da largura dos canais e a mudança da volatilidade fará com que falhem.
A noção matemática de estacionaridade, ou seja, estabilidade de expectativa e dispersão, não é apropriada aqui, pois não resolve nenhum problema - é a botânica. O problema está na distribuição desigual dos padrões - sinais comerciais.
Se for apenas a borda direita do quociente, então o problema é a amostra mínima com base na qual a decisão é tomada. No modelo ARIMA, as últimas quatro barras já são muitas.
Voltar ao tema. A estacionariedade é a confiabilidade da previsão além da margem direita do quociente. Obteve estacionaridade a partir do algoritmo de cointegração. Como usar no limite certo? houve uma idéia expressa aqui - vou analisar isso agora.
Que tal negociar a partir dos limites dentro da gama? Para cima do nível para vender, para baixo do nível para comprar.
Não, não funciona
a faa
(1)
Você tem métricas de modelo muito merdosas, a começar pelo tamanho do coeficiente, etc. É compreensível que para puxar seu eurik pela orelha você tem que multiplicar por grandes números, o que significa que você tem que ser preciso em suas previsões, ou seja, a estatística t realmente não lhe diz nada (deveria ser dez vezes menor), ela apenas mente e lhe dá a ilusão novamente.
(2)
Além disso, o que significa "estacionário"? Em que sentido? Estacionário apenas a distribuição ou também o ACF? Se apenas a primeira (estacionariedade no sentido estrito, não muito uso). Você parece levar muito a sério a figura que determina a probabilidade de estacionaridade. E o mais provável é que você tenha estacionaridade imaginária, o valor de sua seqüência é 0,0132-0,0137. Francamente falando, é uma completa falsidade e é claro que não irá muito longe de seu chamado "nível", mesmo que realmente queira, seu coeficiente falhará.
(3)
A presença de estacionariedade não significa absolutamente e não iguala a previsibilidade, tudo não é tão simples, uma condição como se fosse necessário, mas ainda não é suficiente :o)
(4)
Sua fórmula mágica: cointeg = -eurusd + 119,3552 * REGRES_1 - 0,276233 - 2/112E-05* a tendência é uma besteira. Não vou nem explicar, estou farto disso...
(4)
Você tem dois X e uma equação, ou seja, você não pode passar para moedas. Há apenas uma saída - tornar o modelo mais complicado até que não haja correlação ou procura por dependências estatísticas, talvez elas existam
Apenas um pensamento: a presença da cointegração na regressão
eurusd = 119,3552 * REGRES_1 - 0,276233 - 2/112E-05*trend
Isso significa que podemos não nos preocupar em usar essa regressão para a previsão - seu resíduo é estacionário.
Ocorreu-me agora que a presença da cointegração na regressão
eurusd = 119,3552 * REGRES_1 - 0,276233 - 2/112E-05*trend
Isso significa que você pode não se preocupar em usar essa regressão para prognóstico - seu resíduo é estacionário.
Anscrambler já foi tentado antes - nada sai dele :( Nenhum deles é adequado para mais de 50/50 de previsão
Mas desejo-lhe sucesso, minhas mãos são desajeitadas e meu conhecimento é simplesmente menor.
Já experimentei o Ancrambler antes, nada sai dele :( Ninguém é mais do que 50/50 adequado para predição.
Mas eu gostaria de desejar-lhe sucesso, minhas mãos são desajeitadas e meu conhecimento é simplesmente menor.