Econometria: por que a co-integração é necessária - página 4
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A correlação das duas séries temporais não está correlacionada com o lucro do TS ))))
Isso é certo. Eu tentei modelar o lucro em função da citação e não funcionou. Embora seja sugestivo. Afinal, existe um TS entre a cotação e o lucro, ou seja, alguma função que transforma a cotação em um lucro....
Sanych, já está no assunto da "Tyapnitsa"? :)
Será que o kotir e o lucro estão cointegrados ou não?
Se eles não são cointegrados, então o lucro é aleatório. E se eles são cointegrados, então o lucro não é aleatório?
Se alguém me der um arquivo com duas filas: kotir e lucro, então eu calcularei a cointegração. Muito curioso.
Se não forem cointegrados, os lucros são incidentais.
Somente se você identificar aleatoriedade com não-linearidade :)
Faa, me explique algo em seus dedos. Bem, digamos uma falsa correlação.
Eu não entendo. Vou ler o que são falsas correlações.
Muito simples. Pegamos duas séries e calculamos a correlação usando uma fórmula. Você sempre recebe um número e nunca nenhum número. Isto é, o cálculo sempre dá um valor de correlação entre qualquer coisa. Os grandes especialistas neste campo são astrólogos.
Nada mais me vem à mente.
Embora.
O alfa e ômega das estatísticas é a necessidade de corresponder ao significado econômico (físico) de qualquer figura. Se pudéssemos, isso significa que o número que obtivemos da fórmula de correlação tem um significado: -1, 0 ou +1 ou o que quer que seja. Se não podemos correlacionar os anéis de Saturno (talvez ainda não possamos), então qualquer cálculo da correlação dos anéis de Saturno com o kotir é uma falsa correlação.
Somente se você identificar aleatoriedade com não-linearidade :)
Realmente não entendo. Para mim, a não-linearidade é um processo determinístico.
A co-integração é um conceito muito poderoso. Dois processos aleatórios são considerados co-integrados se a diferença entre eles for um processo estacionário aleatório. As tendências e os preconceitos, se presentes em processos aleatórios, devem ser removidos.