O que impede o assessor de ganhar dinheiro. - página 18
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Não sei, você me diz. Acho que deve diminuir em proporção à raiz do depósito. Isto aumentará gradualmente o volume de posições abertas - mas não tanto para replicar o risco que é aceitável nos menores depósitos.
Com um risco de 1/x, o volume das posições simplesmente não crescerá. Você precisa disto?
Outro vazamento?
por que :) ??
Você entendeu mal meu posto).
por que :) ??
Você entendeu mal meu posto ))
Eu concordo, provavelmente errado.
Eh "nivelar" é uma palavra dolorosamente familiar.
Todos têm um "flush" de vez em quando.
Uma descarga é uma coisa muito íntima.
Um "flush" é uma coisa muito pessoal.
♪ Flush é como perder sua virgindade ♪
Um flush é como ter sexo pela primeira vez.
Não sei, você me diz. Acho que deve diminuir em proporção à raiz do depósito. Isto aumentará gradualmente o volume de posições abertas - mas não tanto para replicar o risco que é aceitável nos menores depósitos.
Com um risco de 1/x, o volume das posições simplesmente não crescerá. Você precisa disto?
Ou seja, o risco deve estar diminuindo mais lentamente do que o crescimento do depoimento. E então o volume de posições aumentará a um risco relativamente decrescente.
Que f(D) seja o tamanho do comércio com o qual você planeja entrar no mercado no tamanho de depósito D;
p - lucro por unidade de tamanho de lote por unidade de tempo (esta é uma propriedade da TS).
Então, a condição deve ser cumprida por unidade de tempo:
p * f(D) / D > c, onde c é uma certa rentabilidade assimptótica, o que você espera.
Desta desigualdade, obtemos:
f(D) > D * (c /p).
Qualquer função da forma f(D) = a + b * D, onde b > c / p (o caso limite de b = c / p e a > 0) é boa como f(D).
E como você considera os riscos em um caso desses?
então
No entanto, acho que vou para o lado errado, até que consiga descobrir onde está a galinha e onde está o ovo. Deixe-me pensar sobre isso.Então, como eu entendo, para o caso marginal acima, seu risco é calculado de acordo com a fórmula
Us_Risk = r + s/D
Em geral, seu risco é calculado como
Us_Risk = r + u(D), onde r é uma constante e u(D) é uma função arbitrária a seu critério, que diminui monotonicamente e tende a zero.