O que impede o assessor de ganhar dinheiro. - página 18

 
Mathemat:

Não sei, você me diz. Acho que deve diminuir em proporção à raiz do depósito. Isto aumentará gradualmente o volume de posições abertas - mas não tanto para replicar o risco que é aceitável nos menores depósitos.

Com um risco de 1/x, o volume das posições simplesmente não crescerá. Você precisa disto?

Vou pensar sobre isso.
 
valenok2003:

Outro vazamento?

por que :) ??

Você entendeu mal meu posto).

 
fozi:

por que :) ??

Você entendeu mal meu posto ))


Eu concordo, provavelmente errado.
 

Eh "nivelar" é uma palavra dolorosamente familiar.

Todos têm um "flush" de vez em quando.

Uma descarga é uma coisa muito íntima.

Um "flush" é uma coisa muito pessoal.

♪ Flush é como perder sua virgindade ♪

Um flush é como ter sexo pela primeira vez.

 
Uma ameixa é um fruto que cresce em um darv :)
 
Certo, todos para o jardim. Ou para a sala de fumo.
 
Mathemat:

Não sei, você me diz. Acho que deve diminuir em proporção à raiz do depósito. Isto aumentará gradualmente o volume de posições abertas - mas não tanto para replicar o risco que é aceitável nos menores depósitos.

Com um risco de 1/x, o volume das posições simplesmente não crescerá. Você precisa disto?


Ou seja, o risco deve estar diminuindo mais lentamente do que o crescimento do depoimento. E então o volume de posições aumentará a um risco relativamente decrescente.
 

Que f(D) seja o tamanho do comércio com o qual você planeja entrar no mercado no tamanho de depósito D;

p - lucro por unidade de tamanho de lote por unidade de tempo (esta é uma propriedade da TS).

Então, a condição deve ser cumprida por unidade de tempo:

p * f(D) / D > c, onde c é uma certa rentabilidade assimptótica, o que você espera.

Desta desigualdade, obtemos:

f(D) > D * (c /p).

Qualquer função da forma f(D) = a + b * D, onde b > c / p (o caso limite de b = c / p e a > 0) é boa como f(D).

E como você considera os riscos em um caso desses?

 
f(D) = AccountFreeMargin()*Us_Risk/100/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);

então

Us_Risk =   f(D)/( AccountFreeMargin()/100/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)); 
No entanto, acho que vou para o lado errado, até que consiga descobrir onde está a galinha e onde está o ovo. Deixe-me pensar sobre isso.
 

Então, como eu entendo, para o caso marginal acima, seu risco é calculado de acordo com a fórmula

Us_Risk = r + s/D

Em geral, seu risco é calculado como

Us_Risk = r + u(D), onde r é uma constante e u(D) é uma função arbitrária a seu critério, que diminui monotonicamente e tende a zero.