1º e 2º derivados do MACD - página 41
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Um bom filtro tem algumas características significativas que podem ser usadas para alguma coisa. Um mau filtro não tem tais características. Em algum lugar acima, coloquei as características de um MACD e de um filtro normal.
Existe um velocímetro no carro para a previsão?
Acabo de olhar de perto e notei um enorme atraso de fase. Você tem que encurtar o filtro. O AFC irá, naturalmente, deteriorar-se. Assim, o problema é: tendo um certo comprimento de filtro (que determinará seu atraso de grupo = comprimento do filtro / 2), impondo condição de simetria de seus coeficientes (que nos dará fase linear), encontrar esses coeficientes para obter a máxima atenuação fora da largura de banda. E por que não usar as funções de peso conhecidas?
Lembro-me de ter composto este peru filtrante há muito tempo
https://www.mql5.com/ru/code/11183
Eu gostei particularmente da janela Hannah. Estou anexando uma versão corrigida do peru. Aqui está o resultado (vermelho - Hahn, azul - Blackman, verde - Natal):
Você pode ver o atraso do grupo igual a (Per-1)/2 onde Per é o comprimento do filtro.
Você pode encurtar o filtro, ou pode fazer outra coisa. Por exemplo, recuar no tempo.
A partir disto, deve ficar claro o quanto pode ser deslocado e por que o excesso será mínimo e provavelmente não será perceptível aos olhos de todos.
Deverão ser utilizadas funções de pesagem, caso contrário, você só terá SMA. Posso até dizer que uso a janela Blackman-Hann.
E depois há os filtros BIH, mas para meus propósitos, eles não são adequados.
Um filtro é necessário para a previsão. o que ele tem a ver com a significância?
Há muitas maneiras de se fazer previsões. Você pode diferenciar e fazer algo como extrapolação polinomial, você pode adivinhar em sua mente para onde ela irá em seguida, você pode até usar (18) Eu acho :)) Alguém precisa de atraso mínimo de fase, alguém precisa de fase linear, alguém precisa de supressão profunda de freqüências altas. Estas são as características significativas.
Há diferentes maneiras de fazer previsões. Você pode diferenciar e fazer algo como extrapolação polinomial, você pode adivinhar em sua mente para onde ela irá em seguida, você pode até usar (18) Eu acho :)) Alguém precisa de atraso mínimo de fase, alguém precisa de fase linear, alguém precisa de supressão profunda de freqüências altas. Estas são as características significativas.
Eu não vi nada parecido no mercado. Prevemos o nível (valor absoluto do preço), o incremento, a direção, a inversão, a volatilidade. E há uma probabilidade muito alta de que tal previsão seja correta, seu erro. As duas últimas características podem ser previstas se o quociente for estacionário, mas não é estacionário. O que tudo isso tem a ver com filtros?
De tudo o que foi dito acima, só estou interessado na direção. Eu tenho uma opinião diferente sobre a estacionaridade do quociente. Eu trabalho com o gráfico como um sinal, enquanto eu acho que você escreveu em algum lugar que não há nenhum sinal no mercado. Portanto, é improvável que alguma vez nos entendamos um ao outro.
De tudo o que foi dito acima, só estou interessado na direção. Eu tenho uma opinião diferente sobre a estacionaridade da citação. Eu trabalho com o gráfico como um sinal, enquanto você parece ter escrito em algum lugar que não há nenhum sinal no mercado. Portanto, é improvável que alguma vez nos entendamos um ao outro.
Na eletrônica de rádio, qualquer curva de tempo é um sinal.
Sim. Mas há uma nuance.
Há ruído e há um sinal útil.
Separá-los é um grande problema, especialmente se você não conhece os critérios de utilidade, a variabilidade desses critérios e a variabilidade do ruído.
Um cotier não é, por si só, um sinal útil.