1º e 2º derivados do MACD - página 26
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Na minha opinião menos esclarecida, a abordagem delineada é de pouca utilidade no mercado. Tudo bom para melhorar a relação sinal/ruído. Como escrito acima para orientação de mísseis. Não há sinal no mercado e, mais importante ainda, as características da BP, incluindo freqüência, fase, flutuam o tempo todo. Se não reconhecermos a não-estacionariedade desde o início, você não recebe nada de bom, em princípio. Reconhecendo a não-estacionariedade, podemos ao menos especificar os limites de aplicabilidade do método.
Ela não valorizará de forma alguma esta característica, não há nenhuma base para isso. Eu duvido muito que o inimigo gere sinais tão simples. :о)
Por alguma razão, os métodos de entropia máxima (como Burg) são brilhantes. Você pode ver claramente ali como o AFR começa a andar à deriva quando o tamanho da janela muda ou quando ela é deslocada. Imediatamente você pode ver algumas lombadas de freqüências ressonantes, atuando sobre a amostra analisada. E fica imediatamente claro que você não pode simplesmente usar toda essa beleza para prever a próxima barra e prever na fé santa que o AFR não mudará quando a próxima barra chegar. E este é um exemplo muito bom onde a idéia implementada inicialmente não levava em conta a não-estacionariedade
Qualquer espectro assume um modelo de série temporal por baixo. O método de entropia máxima é baseado em um modelo de regressão, que não se ajusta de forma alguma ao mercado. De jeito nenhum. As curvas que você vê no espectro, por assim dizer, não fazem muito sentido em termos práticos. Mas é verdade, as "macro-características" das séries temporais se desviam bastante, dependendo do tamanho da amostra, deslocamento do tempo, etc.
a faa
(adendo).
Provavelmente pergunte que tipo de modelo combina, a resposta é simples e triste - nada combina. É um processo muito complicado. Já escrevi em sua linha onde você diligentemente me empurrou para fora dela - uma citação é um multifatorial estocástico complexo, não é nem mesmo auto-similar, mas na escala "visual" do comerciante se comporta como um martingale, e o processo tem fortes relações não-lineares. Pode-se obter algum conhecimento adequado sobre o processo somente com a ajuda da análise fractal, já existem muitas técnicas e métodos acumulados. Por exemplo, o espectro da singularidade, que mostrará toda a horror da situação :o)
do qual você me expulsou assiduamente
Não era minha intenção empurrar-me para fora, se eu dei essa impressão sem querer, peço desculpas e convido-o a entrar na linha se você estiver interessado
do qual você me expulsou assiduamente
Não era minha intenção empurrar-me para fora, se eu dei essa impressão sem querer, peço desculpas e convido-o a entrar na linha se você estiver interessado
Ainda assim, sua abordagem cheira a "tudo ou nada".
As regressões são a ferramenta mais simples. Usado para demonstrar o problema da previsibilidade. Até mesmo as regressões se mostraram inacessíveis para a maioria.
A abordagem em si foi diferente. Beliscar um pedaço do inexplorado e incognoscível, mas sistematicamente. Os fractais são mais uma experiência e há muitas questões de precisão de previsão e confiança nos bastidores. É por isso que EViews, que dá sistemática e não é muito restritiva no conjunto de métodos. Se você considerar que ele tem saída para Matlab, a limitação é seu próprio cérebro.
Portanto. Tentando resolver os problemas de forma fragmentada.
Ainda assim, sua abordagem cheira a tudo ou nada.
Erm, acabamos de nos reconciliar - tenho a sensação de que vamos lutar novamente. Minha abordagem se baseia em alcançar uma compreensão profunda do mercado e, se você escolher:
A abordagem em si foi diferente. Dar uma mordida no desconhecido e inexplorado, mas dar uma mordida sistemática.
então o mercado lhe tirará tudo isso, sem dúvida. Além disso, não está muito claro para mim como você pode arrancar sistematicamente do inexplorado.
As regressões são a ferramenta mais simples. Usado para demonstrar o problema da previsibilidade. Até mesmo as regressões se mostraram inacessíveis para a maioria.
Olhe, não suporto arrogância em igualdade de condições. O que você está realmente demonstrando, eu me manterei delicadamente em silêncio.
Os fractais são mais uma experiência e há muitos problemas relacionados à precisão e credibilidade das previsões nos bastidores.
Oh cara, antes de tudo não é, você tem que entender o assunto. Em segundo lugar - você realmente acha que, ao aplicar enwil você obterá estimativas confiáveis?
É por isso que EViews, que dá sistemática e não é muito restritiva no conjunto de métodos. Considerando que tem saída para a Matlab, a limitação é seu próprio cérebro.
EViews faz apenas a identificação e a previsão do modelo. Está tudo aí no matlab, estatísticas, matemática, spss, etc. Mas, nenhum desses modelos é verdadeiro. Você está apenas enganando a inveja ao alimentar falsas correlações.
É por isso. Tentando resolver os problemas de forma fragmentada.
Cada um tem seu próprio Dao. :о)
a faa
A propósito, aqui está uma espécie de reflexão sobre a natureza, enquanto nós estamos brincando com você :o):
Швейцарского банкира ограбила его супруга
NTV, 2 horas atrás, 10 Jan 2012, 11:37 da manhã.
O governador do banco central suíço demite-se por fraude financeira da esposa.
Philippe Hildebrand, que dirigiu o banco central suíço por mais de um ano e meio, renunciou assim que sua esposa Kascha Hildebrand puxou seus cordelinhos. Ele alegou que não sabia nada sobre as atividades ilegais de sua esposa.
Em agosto do ano passado, a Frau Hildebrand (antiga comerciante, agora chefe de uma galeria de arte em Zurique) jogou inteligentemente com as flutuações das taxas de câmbio, provavelmente de posse de informações privilegiadas, relata a NTV. Ela comprou mais de 500.000 dólares três semanas antes de o banco central suíço fixar o limite superior do euro para o corredor de câmbio do franco em 1,2 francos.
Dois meses depois, a Hildebrand vendeu a moeda americana e, portanto, fez cerca de CHF 60.000 no diferencial de câmbio. Um funcionário do banco Sarasin, através do qual a operação foi realizada, identificou o fraudador, relata a NTV. Quem será o sucessor de Hildebrand ainda não é conhecido
alguns comentários:
(1) O título da nota, por que ela o roubou? Não diz que ela escolheu o bolso dele (acho que a esposa sim) e é improvável que ela tenha roubado dinheiro do banco se o marido não soubesse disso.
(2) Por que é ilegal e "fraudulento" ??????? Há uma quadrilha inteira de bandidos por aí.
(3) acontece que os banqueiros (e esposas) conhecem e controlam o tráfego até certo ponto. Na verdade - não é de se admirar que o forex seja um mercado somente para bancos, todos os outros expressam seus interesses somente através deles.
(4) Toda a economia é especulativa, e aqui eles "desmaiam" e deixam seus postos.
(5) "agosto passado" - eles devem ter descoberto por acidente
Além disso, eu não entendo realmente como você pode sistematicamente arrancar do inexplorado.
Olhe, não suporto arrogância em igualdade de condições. O que você está realmente demonstrando, eu vou ficar quieto.
Oh, merda, antes de tudo não é assim, você tem que entender o assunto. Em segundo lugar - você realmente acha que, ao aplicar enwil você obterá estimativas confiáveis?
EViews faz apenas a identificação do modelo e a previsão do modelo. Tudo isso está no laboratório de matemática, estatística, matemática, spc, etc. Mas, nenhum desses modelos é verdadeiro. Você está apenas enganando a inveja ao deslizar falsas correlações
Cada um tem seu próprio Dao. :о)
Além disso, não está muito claro para mim como você pode sistematicamente arrancar do inexplorado
Toda ciência é exatamente isso: resolve o que vê, e do que vê, o que pode, e do que pode, o que pode aplicar.
Olhe, não suporto arrogância em igualdade de condições.
A arrogância não tem nada a ver com isso. O modelo mais simples foi tomado para demonstrar outro problema e um outro mais importante - a previsibilidade. Todos se concentraram na regressão, com muitos cargos com as bobagens de sempre, as pessoas não conhecem a terminologia e não levam a peito coisas que não se aplicam a você.
Você acha que, ao aplicar enwil você obterá estimativas confiáveis?
EViews apenas faz a identificação do modelo e a previsão do modelo. Tudo isso em matlab, estatística, matemática, spss, etc. Você está apenas enganando a inveja ao deslizar falsas correlações
Você tem que especificar o fogão antes de poder avaliar qualquer coisa. E isto é TA, em comparação com o qual EViews é um enorme passo à frente.
A estatística ensina a não confiar em nada, inclusive em estimativas. Mas um cálculo sistemático de estimativas para qualquer modelo é um passo à frente
Mas, afinal de contas, nenhum desses modelos é verdadeiro.
Meu modelo descritivo: cotier= tendência + ruído + periodicidade + sazonalidade + outliers.
Estou começando a mergulhar sequencialmente no que posso, e posso: tendência + ruído. Grande previsão com TA novamente - não reconhece ruído de forma alguma. Sei o motivo do mau resultado previsto, não vejo nenhum motivo para publicá-lo devido ao baixo interesse público.
O que mais posso acrescentar ao meu modelo? Não está completa, mas é necessária uma construtiva.
a faa
a propósito, aqui, como que para refletir sobre a natureza, enquanto você e eu estamos brincando :o):
alguns comentários:
(1) O título do cargo, por que ela o roubou? Não se diz que ela escolheu o bolso dele (ela é esposa, eu acho) e é improvável que ela tenha roubado dinheiro do banco se o marido não soubesse disso.
(2) Por que é ilegal e "fraudulento" ??????? Há uma quadrilha inteira de bandidos por aí.
(3) acontece que os banqueiros (e esposas) conhecem e controlam o tráfego até certo ponto. Na verdade - não é de se admirar que o forex seja um mercado somente para bancos, todos os outros expressam seus interesses somente através deles.
(4) Toda a economia é especulativa, e aqui eles "desmaiam" e deixam seus postos.
(5) "agosto passado" - eles devem ter descoberto por acidente.
Isto se refere à questão da fractalidade. Há 200 anos, Hegel derivou a lei (uma delas) sobre a transição da quantidade para a qualidade. Isto é quando um sistema, tendo acumulado quantidade, sob uma pequena ação transita para uma nova qualidade. Isso agora é chamado de fractal.
Com toda a seriedade, o que estamos prevendo? Saltos qualitativos? Notícias que terão um efeito desconhecido nos movimentos do mercado?
O modelo de mercado que eu dei acima é um modelo de tendências, ou seja, vou usar tendências, Todos. Acredito que outras coisas eu não quero prever (boi, por exemplo) ou não posso prever (por exemplo, emissões).
A propósito, deixada despercebida. Além do kotir = tendência + ruído que também utilizei: reversão = kotir + ruído.
Mais uma vez, o que estamos prevendo?