1º e 2º derivados do MACD - página 4
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É muito provável que seja Goertzel ou algo não muito distante disso. Mas é de alta qualidade.
Mais ainda, o autor postou no fórum o algoritmo Goertzel e disse que ele é melhor que fft para análise espectral e é mais leve para os cálculos.
AlexeyFX
Eu posso não entender, mas você pode achar interessante. https://www.mql5.com/ru/forum/108103/page20 na parte inferior da página.
Vou postar outra foto que mostra que os filtros são úteis porque não distorcem a fase (menos do que os limpadores), estou certo?
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=24519
Olhe para a direita da linha vertical. Uma curva para cima, a outra para baixo. E assim em quase todos os outros lugares. Não faz nenhuma diferença se você o aplica ao preço ou a qualquer outra coisa. Este efeito vai aparecer em todos os lugares, você tem que fazer algo com os próprios filtros, para remover distorções de fase.
A propósito, aqui está mais de sua direção. Aqui está o queIgorM escreveu em 01.05.2010 22:33
mas não vê nenhum seguidor :) ninguém entende este artigo do wiki: https://ru.wikipedia.org/wiki/Четырёхполюсник
Alguém já reparou uma TV a cores com tubo antigo? Se assim for, talvez ele tenha visto uma parte que foi chamada linha de atraso e deu um valor integral do sinal na saída, mas o valor era apenas uma linha reta e um salto no final de um período - ou seja, um pulso
Se alguém entender o que estou tentando explicar, provavelmente também entenderá o que é GBPUSD e porque há sempre castiçais em todas as cotações de moedas :)
SZZ: A vida é bela e maravilhosa se você a levar em diferentes direções :)
Ah, e como a BMG corretamente apontou 21.09.2007 21:12
Qualquer indicador que analise os preços está condenado ao atraso.
É como puxar uma rede para fora da água pelo seu cabelo.
Para estar à frente de um evento (o evento que nos interessa - a mudança de preço), você deve usar outras informações...
Você pode analisar volumes (mudanças em volumes devem teoricamente preceder as mudanças de preço)
ou olhar para outros instrumentos financeiros ou algo mais, mas o evento deve ser externo ao
mas o evento deve ser externo ao preço que nos interessa.
Existe também o seguinte https://www.mql5.com/ru/code
O indicador ZeroLAG MA é uma média móvel de zero desfasamento. O indicador foi descrito pela primeira vez em
Talvez seja melhor usá-lo em um McDi
ou JMA (acho que há até um makdi pronto - JMACD)
http://forum.alpari.ru/thread27818.html
Há algum sentido na segunda derivada do MACD porque o próprio MACD é, em essência, um medidor de velocidade, então a primeira derivada é uma aceleração e a segunda é uma quê?
Você pode considerar a segunda derivada do MACD como sua aceleração. Para calculá-lo, precisamos passar o MACD a ferro. Então, nosso sistema comercial pode ser descrito da seguinte forma:
a1 - 1ª derivada do MAPD
a2 é a segunda derivada do MAPD
------------------
a1 a2
>0 >0 - aberto longo
>0 <0 - fechar longo
<0 <0 - abrir curto prazo
<0 >0 - fechar curto prazo
A arte aqui é suavizar adequadamente o MACD. Ou escolher médias suaves que estão incluídas no MACD, ou suavizar o próprio MACD. Eu prefiro o primeiro método. Vou jogar com diferentes médias e seus parâmetros. Vou relatar aqui o resultado. Embora não haja muito o que esperar aqui. Já tentei usar o 1º e 2º derivados do preço alisado da mesma forma e isso não levou a nada de útil.
Vou postar outra foto que mostra que os filtros são úteis porque não distorcem a fase (menos do que os limpadores), estou certo?
https://www.mql5.com/go?link=http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=24519
Há um número infinito de filtros diferentes, portanto, há tantas imagens iguais se você quiser encontrar um. Se o filtro for aplicado ao preço, pouco pode ser julgado a partir da imagem.
É aproximadamente o que 99% dos comerciantes do mundo fazem. Vamos pegar um indicador, vamos passar o preço através dele, observá-lo, inventar pontos de entrada e saída não razoáveis. Vamos ajustar os parâmetros e usar o testador. Quando começamos a perder lucro, voltamos a afiná-lo. Por 5 a 10 vezes diremos que o mercado mudou e usaremos outro indicador. Isto pode ser feito infinitamente.
Tudo isso em vez de definir algo mais simples (por exemplo, seno) e ver o que o indicador realmente faz com o sinal de entrada.
E faz algo parecido com isto:
Aqui e além a linha verde é o sinal de entrada. Estes são filtros, similares ao MA. Absolutamente todos os LPFs conhecidos se comportam de forma semelhante. Você pode ajustar os parâmetros o quanto quiser, nada mudará em princípio.
Mas estes são filtros do tipo MACD. Torna-se claro por que algumas pessoas preferem negociar sem indicadores. É melhor sem indicadores do que com tais indicadores.
E isto é o que eu acho que filtros que são mais úteis do que prejudiciais devem parecer. Eles não parecem estar lá, mas estão lá, apenas cobertos pela linha verde.
Há um número infinito de filtros diferentes, portanto, há tantas imagens iguais se você quiser encontrar um. Se o filtro for aplicado ao preço, pouco pode ser julgado a partir da imagem.
Há muito tempo eu venho dizendo isso.
Você pode considerar a segunda derivada do MACD como sua aceleração. Para calculá-lo, precisamos passar o MACD a ferro. Então, nosso sistema comercial pode ser descrito da seguinte forma:
a1 - 1ª derivada do MAPD
a2 é a segunda derivada do MAPD
------------------
a1 a2
>0 >0 - aberto longo
>0 <0 - fechar longo
<0 <0 - abrir curto prazo
<0 >0 - fechar curto prazo
A arte aqui é suavizar adequadamente o MACD. Ou escolher médias suaves que estão incluídas no MACD, ou suavizar o próprio MACD. Eu prefiro o primeiro método. Vou jogar com diferentes médias e seus parâmetros. Vou relatar aqui o resultado. Embora não haja muito o que esperar aqui. Já tentei usar o 1º e 2º derivados do preço alisado da mesma forma e isso não me levou a nada de bom.
De preferência não se deve passar nada na fase de cálculo, então a linha final ainda pode ser passada de alguma forma, acho eu.
As condições de compra e venda são irrelevantes nesta fase.
Qual é a fórmula para calcular a velocidade e aceleração de macdi, para mim a velocidade do ponto é distância/tempo, aceleração é velocidade/tempo. Nesta forma, mas para McDi, minamos a linha de preço para a linha McDi (caminho - preço, agora o caminho - McDi) ou não ? acontece algo como quando se constrói um McDi, procurando a velocidade de uma máquina pequena em relação a uma máquina grande, aqui em McDi, procurando a velocidade rápida McDi em relação a McDi lenta, e a aceleração dará extrapolação McDi, entendo corretamente?
Não quero passar nada na fase de cálculo, então a linha final ainda pode ser passada de alguma forma, acho eu.
As condições de compra e venda não têm nada a ver com isso nesta fase, elas não são necessárias no momento.
Qual é a fórmula para calcular a velocidade e aceleração do macdi, para mim a velocidade do ponto é distância/tempo, aceleração é velocidade/tempo. Nesta forma, mas para McDi, nós minamos a linha de preço para a linha McDi (caminho - preço, agora o caminho - McDi) ou não ? acontece algo como quando você constrói McDi, estamos procurando a velocidade de um carro pequeno em relação a um carro grande, então em McDi estamos procurando a velocidade rápida McDi em relação ao McDi lento, e a aceleração vai dar extrapolação de McDi, certo?
O significado físico da segunda derivada do MACD é difícil de encontrar. MACD é calculado subtraindo a forma de onda longa da forma de onda curta. Como a máscara é um filtro passa-baixo, com esta extração obtemos um filtro passa intermediário. Portanto, estamos analisando a segunda derivada do filtro passa-banda. Ou estamos olhando para a aceleração de uma varredura rápida em relação a uma varredura lenta. E ainda sou torturado por uma pergunta: para que tudo isso é necessário?