Quanto vale o "graal"? - página 12
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Agora, este é de fato um problema não trivial:
Os resultados comerciais do sistema com n trades são dados. O saque máximo é de dd %. Qual é a probabilidade de que com o N adicional o saque máximo na nova área não exceda DD %?
A seqüência de operações do sistema é o esquema Bernoulli com probabilidade conhecida de sucesso p e relação conhecida entre a média das operações lucrativas e a média das operações alfa perdedoras.
se Bernoulli, então quanto maior a série de ofícios, mais perto da NR. E então a condição extra de drawdown dd% é uma realização de SP, dependendo do número de negócios sobre os quais este drawdown é obtido. Em geral, quando se calculou a variância e o mo em uma profissão, é simples calcular que no momento da N-ésima profissão o drawdown DD é excedido. Um pouco complicado pelo fato de que não precisamos no momento do N-ésimo comércio, mas no momento de qualquer um dos 1...N. Mas ainda assim é bastante simples - produto de probabilidades que não excederemos o drawdown após x=1...N negociações e subtrair o obtido de 1
O DD faz sentido como uma manifestação de dependência em uma série de ofícios. Mais precisamente, até mesmo a dependência de perder negócios. No esquema Bernoulli (independência comercial) o drawdown é uma função do número de trocas, Mo e dispersão (ou probabilidade de trocas lucrativas/perdas) e não depende do drawdown anterior de qualquer série.