Econometria: um passo à frente na previsão - página 109

 
Reshetov:

O Excel 2002 não abre um arquivo com extensão xlsx - ele não tem tal extensão na lista de formatos de arquivo.

Portanto, mais uma repetição para os economistas particularmente dotados:

É possível detalhar, como os dados em geral não são demais, formular RESULTADOS em forma de tabela para montagem e separadamente para previsões como: data e hora da virada ZZ?

Para você pessoalmente em qualquer quantidade
Arquivos anexados:
eurusd_zz_1.zip  38 kb
 
faa1947:
Para você pessoalmente em qualquer quantidade

De acordo com as tabelas, tudo parece somar até uma barra de 4 horas. Parece que nenhuma captura foi notada.


O que posso dizer? Peça para sua esposa costurar um saco de dinheiro e comprar uma boa pá na loja de ferragens para escavar o mesmo dinheiro. Se seus modelos de regressão podem realmente prever os picos ZZ com tanta precisão, então todos os tipos de Soros e outros Gangs e Nostradamuses descansam facilmente.


Eu tinha um caso. Construiu uma rede neural, treinou-a. Colocou-o fora da amostra de treinamento. Os resultados foram 100%. Por um lado fiquei contente, mas por outro entendi que não havia milagres, então comecei a checar novamente. Acontece que o programa que vinha preparando os exemplos de treinamento para o NS, por engano uma das entradas estava alimentando o valor destinado para a saída. Bem, também foi duplicado na saída. Um milagre não aconteceu.

 
Reshetov:

De acordo com as tabelas, tudo parece somar até uma barra de 4 horas. Não parece haver nenhum senão.


O que posso dizer? Instrua sua esposa a costurar uma bolsa por dinheiro e a comprar uma boa pá em uma loja de ferragens para escavar o mesmo dinheiro. Se seus modelos de regressão podem realmente prever os picos ZZ com tanta precisão, então todos os tipos de Soros e outros Gangs e Nostradamuses descansam facilmente.


Eu tinha um caso. Construiu uma rede neural, treinou-a. Colocou-o fora da amostra de treinamento. Os resultados foram 100%. Por um lado fiquei contente, mas por outro entendi que não havia milagres, então comecei a checar novamente. Acontece que o programa que vinha preparando os exemplos de treinamento para o NS, por engano uma das entradas foi alimentada com um valor que era destinado à saída. Bem, também foi duplicado na saída. O milagre não aconteceu.


Infelizmente nossa opinião é a mesma, não vou costurar a bolsa - vou economizar em fios.

Como escrevi acima, não entendo o resultado em princípio. Tentativas de ler qualquer coisa sobre modelos probit não levaram a lugar algum. Mas gostaria muito de fazer inversão de modelos.

 
faa1947:

Infelizmente nossas opiniões são as mesmas, não vou costurar a bolsa - vou economizar nas linhas.

Economia e economia são termos diferentes, embora sejam semelhantes em som. A economia é na maioria das vezes uma conseqüência de idéias excessivamente progressistas em economia.

faa1947:


Como escrevi acima, não entendo o resultado em princípio. Tentativas de ler algo sobre modelos de probit não levaram a nada.

Por que entender? Se o resultado for confirmado na prática, então não há nada nem tempo para entender - é necessário cortar o repolho.

E se não confirmada, a falta de resultados também é um resultado.

 
Reshetov:

Economia e economia são termos diferentes, embora semelhantes em som. A economia é mais freqüentemente uma conseqüência da aplicação de idéias excessivamente progressistas em economia.

Por que entender? Se o resultado for confirmado na prática, então não há nada nem tempo para entender - é necessário cortar o repolho.

E se não for confirmado, a falta de resultados também é um resultado.

Bom dia!

Deixe-me acrescentar um comentário para o Sr. faa1947. Tente simular o comércio através de entradas de reversão. Acho que é aqui que está a mentira. No sentido de que talvez sejam inúteis para o comércio real (por exemplo, a previsão de média móvel também dá bons resultados em termos de precisão, mas nada para o comércio).

Outro pensamento, escrevo: tente modelar o comércio de duração de pivô para pivô. Será que vai haver peixe?

 

Acontece que eu estou aqui...

alexeymosc:

... (por exemplo, a previsão de uma média móvel também dá bons resultados em termos de precisão, mas não dá nada para negociação).

Não, pela simples razão de que o chamado efeito Slutsky-Yule está presente nesta curva. Seu significado é que falsas correlações aparecem em um ponto plano. Essencialmente, você pega um segmento de comprimento fixo e o desloca por uma amostra. Tais amostras deslocadas são 99% iguais (diferem apenas por um novo valor) e é claro que alguns valores estatísticos, tais como médias, serão muito fortemente correlacionados, mas na verdade não existe tal relação como uma classe. Pode-se até mesmo verificar uma série sov.random e obter uma correlação muito alta para MA em tais séries.(ou seja, a alta correlação do MA implica que o MA é semelhante a si mesmo)

Para o comércio bem sucedido, tal MA deve ser previsto com grande precisão, mas, em princípio, é impossível. Portanto, é assim.

PS: já que você está aqui, vou lhe dar um conselho - faa, não brinque, ZZs não são previstos - são lugares onde o preço praticamente nunca acontece, eles são aleatórios, e completamente aleatórios. Nenhum modelo de regressão é adequado para este caso.

 
Farnsworth:

Estou aqui por acaso...

(ou seja, a alta correlação MA diz que MA é semelhante a si mesmo)

Para o sucesso do comércio, tal MA deve ser previsto com grande precisão, o que, em princípio, é impossível. Portanto, é assim.


Sim, isso é o que eu quero dizer também. Onde o MA muda de direção, o modelo de regressão não mostrará esta mudança, a precisão do modelo é um pouco suficiente, concordo, mas a direção da mudança do MA ainda será bem prevista à primeira vista, como 80% dos acertos, mas ainda não o suficiente para negociação.
 
Reshetov:

Por que entender? Se o resultado for confirmado na prática, então não há nada para entender e não há tempo para cortar o repolho.


Há uma diferença fundamental em nossas abordagens:

NS é uma caixa preta para pessoas com boa dicção.

A Econometria (ler estatísticas) não reconhece os números obtidos a menos que haja uma explicação verbal para eles. A principal característica das estatísticas é a desconfiança em relação a tudo e a todos. Eles o chamam de científico - probabilidade, intervalo de confiança, etc.

Estou mais próximo das estatísticas, e é por isso que não aceito NS. Já vi com demasiada frequência pessoas que recebem um número e começam a acenar com ele. Um dos conceitos básicos das estatísticas é a correlação e é na base que as pessoas caem na terrível fornicação - conseguir conexões com anéis de Saturno, café, etc. Qualquer número tem que ser provado de forma significativa primeiro e depois matematicamente.

 
alexeymosc:

Boa tarde!

Permita-me inserir um comentário para o Sr. faa1947. Tente simular a comercialização em entradas pivot. Acho que é aqui que está a mentira. No sentido de que talvez sejam inúteis para o comércio real (por exemplo, a previsão de média móvel também dá bons resultados em termos de precisão, mas nada para o comércio).

Outro pensamento, escrevo: tente modelar o comércio de duração de pivô para pivô. Será que vai haver peixe?

O modelo de ruptura contém dois números para a variável dependente: 0 e 1. E quais são as entradas de inversão?

O processo de modelagem em si é o seguinte: uma amostra é retirada (me 500 barras) e os coeficientes das equações são calculados a partir dela. Depois, há dois modos. 1 - pegamos o coeficiente e fazemos uma previsão para a próxima barra para frente na amostra. Adicionamos a próxima barra dentro da amostra e novamente fazemos previsões. Eu afixei o resultado acima. Esta é uma adaptação clássica.

Você pode fazer uma previsão fora da amostra. Anteriormente, ao prever o nível de cotier é a próxima barra. Aqui não está claro. A próxima inversão não é definitivamente a próxima barra. A distância entre as reversões é muitas barras e variável (aleatória). Eu não entendo como prever, esse é o problema.

 
faa1947: Estou mais próximo das estatísticas, e é por isso que não reconheço a NS.

As regressões que você está construindo não são ideologicamente diferentes de NS: na verdade são os mesmos jogos com números sem nenhum conteúdo interno inteligível.

O modelo probit contém dois números para a variável dependente: 0 e 1

Diga-me em linguagem popular o que é este "modelo probit" e por que ele é tão bom para economistas.

Simplesmente não faça a ligação com o wiki. Diga-nos em seu próprio idioma com exemplos.