Econometria: um passo à frente na previsão - página 106

 
Demi:

Não há nenhuma justificação CIENTÍFICA - você não precisa de uma.

Isso mesmo - o principal é aprender a medir com seus pés.
 
faa1947:
Seria desejável ser mais atencioso com seus postos. O Euro tem uma lista não muito clara de variáveis independentes na equação de regressão, como eu a entendo.


Obrigado, mas há muito tempo venho pensando sobre esta questão. E eu até costumava comparar as relações de volatilidade. E tenho, por exemplo, aquela libra é muito mais volátil e estocástica que o euro (acho que é por causa da rainha...). Foi por isso que me perguntei sobre os "tremores" - pensei que um método desconhecido havia sido aplicado.

Você poderia ser mais específico - que variáveis você aplica para diferentes moedas?

 
Demi:


Obrigado, mas há muito tempo venho pensando sobre esta questão. E eu até comparei indicadores de volatilidade de uma só vez. Por exemplo, a libra esterlina é mais volátil e estocástica que o euro. Foi por isso que me perguntei sobre os "tremores" - pensei que um método desconhecido para mim era aplicado.

Você poderia ser mais específico - que variáveis você aplica para diferentes moedas?

Não se trata de volatilidade de forma alguma.

Para os propósitos deste tópico, mostrei que a previsão do atraso do EURUSD é pior do que a previsão do índice inverso do dólar. Tudo isso está nos números. Eu gostaria de acrescentar variáveis independentes à previsão. Índices de ações experimentados - só que pior. O que mais? Preciso ter uma idéia disso.

 
faa1947:

Não se trata de volatilidade de forma alguma.

Para os propósitos deste tópico, mostrei que a previsão do atraso do EURUSD é pior do que a previsão do índice inverso do dólar. Tudo isso está nos números. Eu gostaria de acrescentar variáveis independentes à previsão. Índices de ações experimentados - só que pior. O que mais? Preciso ter uma idéia disso.


volumes testados?
 
AlexEro:


o autor está tentando "prever" a BP ... e se você olhar - os modelos se parecem -

folha

verde-folha...

o modelo mais correto é...

folha

verde-folha

clorofila verde-folha...

com este último modelo você pode começar a falar da ue como moeda política (concordo com isso)...

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eu também estou interessado na previsão 1vr usando nada mais....

... Por acaso você conseguiu? ...

 
Demi:

você já experimentou volumes?
sem volumes. O número de carrapatos não tem nada a ver. Alguém em um tick de 1000 lotes e alguém em um tick de 0,1 lotes. o que há para discutir aqui?
 
faa1947:
volumes não são. O número de carrapatos não tem nada a ver. Alguém em um tick de 1000 lotes e alguém em um tick de 0,1 lotes. o que há para discutir?


Pense em carrapatos não como "volumes", mas como medidas de volatilidade por unidade de tempo.

Ao menos eles trazem algumas informações e sua inclusão pode melhorar a precisão da previsão

 
Demi:

Pense em carrapatos não como "volumes", mas como medidas de volatilidade por unidade de tempo
A intensidade comercial de um CD individual? O nível de cotação está mesmo relacionado com a taxa de câmbio real?
 
faa1947:
Intensidade comercial em uma certa corretora? Está o nível de cotação mesmo relacionado com a taxa de câmbio real.


Os volumes dos tick são diferentes para os DCs? Pensei que eles eram os mesmos.

O volume do tick é o número de mudanças de preço em um período de tempo. Se os preços nas corretoras são aproximadamente os mesmos, também o são os volumes de tick.

O volume do tick é um indicador da mudança de preço por unidade de tempo. Quase-volatilidade .

 
Demi:


E os volumes de tick são diferentes para as empresas de corretagem? Pensei que eles fossem os mesmos.

O volume do tick é o número de mudanças de preço por período TF. Se os preços nos DTs são mais ou menos os mesmos, também o são os volumes de tick.

O volume do tick é um indicador das mudanças de preço por unidade de tempo. Quase-volatilidade .

Se formos só nós dois no DC, então há carrapatos. Você tem que sair em volumes e lá em carrapatos, se quiser. Parece estar ali onde há um copo.