Econometria: um passo à frente na previsão - página 96

 
Mathemat:

O mesmo está sendo feito pelo iniciador do tópico, mas não tem nada a ver com ergodicidade em particular. E claramente não é suficiente.

É isso, não tenho mais perguntas para você.

Alexey, e na verdade a Demi tem toda a razão.
 
Certo sobre o quê?
 
avtomat:

faa1947, por que você está tão apegado a esta EViews? Você quase reza por isso... E você o apresenta como algo perfeito e digno de uma emulação incondicional. É como um guia para a ação... Eu não entendo... É esse o fim de seu conhecimento? Posso sugerir alguma literatura?

A propósito, você ainda não respondeu à minha pergunta: que princípios teóricos do método do espaço de estado não são claros para você? Afinal, a fim de explicar de forma compreensível, preciso descobrir de que lugar começam as dificuldades, e o que é suficiente para mencionar de passagem.

Acima no tópico que escrevi em virtude de minha compreensão, mas você não respondeu.
 
Mathemat:

É isso que o iniciador do tópico está fazendo, mas não há nenhuma relevância especial para a ergodicidade. E claramente não é suficiente.

É isso, não tenho mais perguntas para você.


A essência das minhas declarações não é se o topikaster está fazendo algo certo ou errado. O ponto é a aplicabilidade de métodos estatísticos de esteiras para séries não estacionárias e não alérgicas em geral.

E estas séries cronológicas econômicas são não-estacionárias e não-ergódicas. E qualquer que seja o pacote de processamento de dados que você utilize, ele é inútil.

Métodos adaptativos, talvez, mas a aplicação que eu vi não deu nenhum resultado tangível.

Há tentativas de aplicar métodos adaptados para séries não estacionárias = redes neurais + circuitos lógicos fuzzy. Havia exemplos de tais aplicações para os mercados de commodities.

 

As estatísticas também podem ser aplicadas a estas filas econômicas, apenas sabiamente.

Tudo o que eu disse foi que você sugere fazer a mesma coisa que o iniciador do tópico. Mas até mesmo a faa admitiu que isso não é suficiente.

E não faz diferença o que lhes chamamos - adaptativos ou não. Em qualquer caso, as estatísticas devem continuar sendo a base. Os métodos estatísticos, por sinal, não precisam ser clássicos. Também pode ser algo novo - digamos, uma abordagem Bayesiana.

 
Mathemat: Mas mesmo a faa admitiu que isso não é suficiente.
Não é suficiente para o modelo delineado, que é primitivo, mal justificado e não usa um centésimo de um econométrico.
 
Mathemat:
Certo sobre o quê?
Você precisa ir para o outro lado do amplo rio. Você sabe que existem pontes para esse fim. Você está procurando uma ponte, isso mesmo - você deve encontrar uma e atravessar o rio com segurança. Mas aqui está o problema - não há ponte nas proximidades ou na distância. O que fazer... E ele tem que ir para o outro lado a todo custo. As pessoas vivem lá e lhe dizem que não tinham pontes aqui no passado, por mais que você as busque. E eles atravessam o rio em balsas. E você é oferecido para construir sua própria jangada e utilizá-la para a travessia. Mas você diz: "Não! Isso não está certo. Não é a travessia correta. Para que esteja certo, tem que haver uma ponte". Então você quer uma ponte ou quer o outro lado do rio?
 
E mais especificamente, Oleg? O que há de novo em relação ao iniciador do tópico relatado pela Demi?
 

Mathemat:
А поконкретнее, Олег? Что нового в сравнении с топикстартером сообщил Demi?

Estou um pouco desconfortável, tenho que responder a isso:

1. A econometria é uma forma de aplicar métodos estatísticos às previsões econômicas. Não métodos "proprietários" ou "originais".

2. As séries em estudo são não-ergódicas e não-estacionárias e para este tipo de séries a esmagadora maioria dos métodos de estatística matemática é inaceitável.

3. Estas séries podem ser transformadas e violadas, mas permanecerão não estacionárias e não alérgicas.

4. você pode separar o componente infantil e o ruído e depois remover um componente do ruído e do ruído mais ruidoso e transformar o ruído e depois molestá-lo, embebedá-lo, cortar seus braços e pernas e queimá-lo - ainda assim a série permanece não-estacionária e não-ergódica.

Conclusão: se uma série é não-estacionária e não-ergódica, suas características e regularidades estatísticas podem ser obtidas em qualquer segmento da série, que mudará completa e inesperadamente em um curto período de tempo, anulando assim completamente as características prognósticas das regularidades encontradas.

Nota: não há absolutamente nada de novo no que eu escrevi. Tudo isso pode ser lido de forma mais completa e menos descuidada em numerosos livros didáticos e monografias.

 

De modo geral, discordo. A partir do ponto 2, as séries em si, sim, são, mas algumas de suas transformações podem vir a ser tais.

Por outro lado, a série de retornos de um processo Wiener regular com incrementos independentes e incrementos gaussianos são tanto estacionários quanto ergódicos. No entanto, isto não nos ajuda a trabalhar no processo em si e a extrair retornos regulares.

Em resumo, ainda é uma emboscada (isso não é pânico, já me acostumei a emboscadas há muito tempo).

O mais importante é encontrar desvios específicos da martingalidade e é isso que você deve usar. Mas então não podemos passar sem um modelo significativo (com sentido).

Jogos com regressões sem sentido não têm sentido.