Econometria: um passo à frente na previsão - página 96
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O mesmo está sendo feito pelo iniciador do tópico, mas não tem nada a ver com ergodicidade em particular. E claramente não é suficiente.
É isso, não tenho mais perguntas para você.
faa1947, por que você está tão apegado a esta EViews? Você quase reza por isso... E você o apresenta como algo perfeito e digno de uma emulação incondicional. É como um guia para a ação... Eu não entendo... É esse o fim de seu conhecimento? Posso sugerir alguma literatura?
A propósito, você ainda não respondeu à minha pergunta: que princípios teóricos do método do espaço de estado não são claros para você? Afinal, a fim de explicar de forma compreensível, preciso descobrir de que lugar começam as dificuldades, e o que é suficiente para mencionar de passagem.
É isso que o iniciador do tópico está fazendo, mas não há nenhuma relevância especial para a ergodicidade. E claramente não é suficiente.
É isso, não tenho mais perguntas para você.
A essência das minhas declarações não é se o topikaster está fazendo algo certo ou errado. O ponto é a aplicabilidade de métodos estatísticos de esteiras para séries não estacionárias e não alérgicas em geral.
E estas séries cronológicas econômicas são não-estacionárias e não-ergódicas. E qualquer que seja o pacote de processamento de dados que você utilize, ele é inútil.
Métodos adaptativos, talvez, mas a aplicação que eu vi não deu nenhum resultado tangível.
Há tentativas de aplicar métodos adaptados para séries não estacionárias = redes neurais + circuitos lógicos fuzzy. Havia exemplos de tais aplicações para os mercados de commodities.
As estatísticas também podem ser aplicadas a estas filas econômicas, apenas sabiamente.
Tudo o que eu disse foi que você sugere fazer a mesma coisa que o iniciador do tópico. Mas até mesmo a faa admitiu que isso não é suficiente.
E não faz diferença o que lhes chamamos - adaptativos ou não. Em qualquer caso, as estatísticas devem continuar sendo a base. Os métodos estatísticos, por sinal, não precisam ser clássicos. Também pode ser algo novo - digamos, uma abordagem Bayesiana.
Certo sobre o quê?
Mathemat:
А поконкретнее, Олег? Что нового в сравнении с топикстартером сообщил Demi?
Estou um pouco desconfortável, tenho que responder a isso:
1. A econometria é uma forma de aplicar métodos estatísticos às previsões econômicas. Não há métodos "proprietários" ou "originais".
2. As séries em estudo são não-ergódicas e não-estacionárias e para este tipo de séries a esmagadora maioria dos métodos de estatística matemática é inaceitável.
3. Estas séries podem ser transformadas e violadas, mas permanecerão não estacionárias e não alérgicas.
4. você pode separar o componente infantil e o ruído e depois remover um componente do ruído e do ruído mais ruidoso e transformar o ruído e depois molestá-lo, embebedá-lo, cortar seus braços e pernas e queimá-lo - ainda assim a série permanece não-estacionária e não-ergódica.
Conclusão: se uma série é não-estacionária e não-ergódica, suas características e regularidades estatísticas podem ser obtidas em qualquer segmento da série, que mudará completa e inesperadamente em um curto período de tempo, anulando assim completamente as características prognósticas das regularidades encontradas.
Nota: não há absolutamente nada de novo no que eu escrevi. Tudo isso pode ser lido de forma mais completa e menos descuidada em numerosos livros didáticos e monografias.
De modo geral, discordo. A partir do ponto 2, as séries em si, sim, são, mas algumas de suas transformações podem vir a ser tais.
Por outro lado, a série de retornos de um processo Wiener regular com incrementos independentes e incrementos gaussianos são tanto estacionários quanto ergódicos. No entanto, isto não nos ajuda a trabalhar no processo em si e a extrair retornos regulares.
Em resumo, ainda é uma emboscada (isso não é pânico, já me acostumei a emboscadas há muito tempo).
O mais importante é encontrar desvios específicos da martingalidade e é isso que você deve usar. Mas então não podemos passar sem um modelo significativo (com sentido).
Jogos com regressões sem sentido não têm sentido.