Econometria: um passo à frente na previsão - página 61
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Temos três tipos de variáveis:
Dependente - não há problema, é, por exemplo, EURUSD
Variáveis independentes: Quanto, apenas EURUSD, acima se torna melhor tomar o índice do dólar, Não está claro.
As variáveis de estado calculadas a partir das variáveis independentes e servem como argumentos para a variável independente. Quantos e quais? Que processos reais eles refletem? Até agora, é claro para mim que precisamos modelar tendência + ruído e depois tendência + ruído no resíduo do primeiro modelo. Talvez aceleração da tendência ou algo mais?
Não é isso que eu quero dizer...
Quais declarações teóricas não são claras para você e causam problemas?
Por que você não quer escrever sua fórmula (18) como uma função gama a partir de EViews?
Você precisa apresentar todo o mecanismo de cálculo dos parâmetros de função gama, eu ofereci a variante exel existente, eu pergunto novamente: ela é adequada para você ou não? Se não, você pode ver na minha filial como Sergeyev o faz, ficará claro.
A falta de um intervalo de tempo na pergunta era originalmente pretendida?
Aqui um registro não é suficiente, você precisa apresentar todo o mecanismo de cálculo dos parâmetros de função Gama, eu ofereci a variante exel existente, eu pergunto novamente: ela é adequada para você ou não? Se não for, você pode ver na minha filial como Sergeyev o faz, isso se tornará claro.
Isto é de TA, algum estado qualitativo do mercado. Sobrecompra: o volume aumenta, o número de participantes cresce, mas o preço cresce cada vez menos, e depois vai para o lado
sobre-compra/sobre-venda é o uso da propriedade de retorno de processos reais. Há o oposto - a tendência. Muitas vacas sagradas (como Matemat as chama) são alimentadas por esta propriedade de tendência - tendência é seu amigo, cortar perdas deixa os lucros crescer, etc. Mas os mercados reais são multifacetados - eles podem retornar e ter tendências em diferentes escalas (prazos) e períodos de tempo.
As tendências/planície podem ser formalmente avaliadas de diferentes maneiras. E mesmo em relação a alguns derivativos de preço, em particular regressões.
Para este fim, podemos utilizar a conhecida lei de Einstein, que pode ser a base para a separação da tendência e da planicidade.
Tomemos por exemplo um preço próximo como ponto de referência e analisemos como o preço se afasta dele no tempo, e o comparemos com a forma como ele se comporta na SB, de acordo com a fórmula de Einstein. Para qualquer período de tempo temos a seguinte imagem:
vermelho é o caso da sb (o desvio aumenta em proporção direta à raiz do tempo), azul para preços (EURUSD h1, para outros instrumentos e TF similarmente). No eixo das abcissas é o tempo em barras, no eixo das ordenadas é como o desvio padrão do preço muda. Isto é, em relação ao último preço, os preços futuros mudam de forma semelhante ao passeio aleatório em termos da variação do valor do desvio.
Agora vamos pegar uma onda exponencial e comparar de forma semelhante como o desvio de preços muda em relação a ela ao longo do tempo.
Tomemos m1 EURUSD e três manequins diferentes para comparação com períodos de 12, 24, 60 (apenas para torná-los diferentes :)). Aqui está a foto:
deambulação aleatória azul claro. Nos dados reais, o cwm cresce mais lentamente. Como o período Mach aumenta, a diferença é mais significativa. Isso significa reversão - os preços tendem a voltar à onda.
Agora vamos comparar com o EURUSD h1. Os períodos de onda são os mesmos:
o quadro mudou significativamente. Em comparação com a onda com um período de 12 anos, os preços tendem a apresentar tendências. Isto é, mais ou menos falando, se o preço for mais alto que Ma(12) então devemos comprar, se for mais baixo então devemos vender. Em relação a Ma(24) não há tendência nem retorno plano (em média), em relação a Ma(60).
Por dias:
a tendência é observada tanto em relação a ma(12) como a ma(24)
Em geral, seria melhor para você determinar se sua regressão está regredindo ou tendo tendências. A partir daí, depende de como comercializar seu modelo e se vale a pena comercializá-lo. É claro que este é um nível aproximado de adivinhação.
P.S. em seus termos considerados "erro de previsão".
Tomemos por exemplo o preço de fechamento como referência e analisemos como o preço se afasta dele ao longo do tempo e o comparemos com a forma como ele se comporta na SB, de acordo com a fórmula de Einstein. Para qualquer período de tempo temos esta imagem:
E você pode fazer o mesmo, mas sobre os retornos de preço e o gráfico está em dupla escala logarítmica.
Estranho, EURUSD não deve ser igual a SB, a linha azul deve estar acima da linha vermelha.
sobre-compra/sobre-venda é o uso da propriedade de retorno de processos reais
É um reflexo da opinião da multidão sobre as informações recebidas. Sobrecomprado: algo é muito bom. e vice-versa, muito ruim. A retratabilidade não tem nada a ver com isso. As tendências já existem há anos.
Eu não entendo nada. Há alguma publicação sobre o assunto.
Agora em ordem.
Como é feita uma previsão de 1 passo à frente com um painel de instrumentos? O valor da ondulação é calculado após a chegada do preço. Eu conheço bem este problema. É por isso que em meu modelo, o valor extremo direito é calculado com base nos 4 anteriores. O valor +1 é calculado a partir dos 4 valores de medição disponíveis. Mas e você?
Vamos lidar com isso e depois com o resto.
Estranho, EURUSD não deve ser igual a SB, a linha azul deve estar acima da linha vermelha.
Por quê?
Tomemos agora uma escala exponencial e comparemos o desvio de preços em relação a ela ao longo do tempo de forma semelhante.
Tomemos o m1 EURUSD e três gráficos diferentes para comparação com períodos de 12,24,60 (apenas para ser diferente :)). Temos a seguinte imagem:
O azul claro é um vagar aleatório. Nos dados reais, o cwm cresce mais lentamente. Como o período Mach aumenta, a diferença é mais significativa. Isto significa reversão - os preços tendem a voltar para a máscara.